• 제목/요약/키워드: 허밋다항식

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확산모형 전이확률밀도의 급수근사법과 그 계수 (A Note on Series Approximation of Transition Density of Diffusion Processes)

  • 이은경;최영수;이윤동
    • 응용통계연구
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    • 제23권2호
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    • pp.383-392
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    • 2010
  • 확산모형은 최근 금융현상의 연구 등에 자주 사용되는 모형이다. 본 연구에서는 확산모형의 추정에서 중요한 역할을 하는 전이확률밀도를 구하는 방법과 이를 급수전개 방식으로 근사하는 기존 연구들을 검토하여 보고, 급수전개법에서의 계수를 손쉽게 구할 수 있는 방법을 고려하게 된다. 급수전개법 계산과정에서 중요한 허밋다항식에 딘킨연산자를 반복적으로 적용하는 과정을 손쉽게 계산할 수 있는 알고리즘을 제안한다.