• Title/Summary/Keyword: 평균 분산 분석

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Efficiency of Variance Estimators for Two-stage PPS Systematic Sampling (2단 크기비례 계통추출법의 분산추정량 효율성 비교)

  • Kim, Young-Won;Kim, Yeny;Han, Hye-Eun;Kwak, Eun-Sun
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.26 no.6
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    • pp.1033-1041
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    • 2013
  • In this paper, we investigate several variance estimators for pps systematic sampling. Unfortunately, there is no unbiased variance estimators for a systematic sample because systematic sampling can be regarded as a random selection of one cluster. This study provides guidance on which variance estimator may be more appropriate than others in several circumstances. We judge the efficiency of variance estimators for systematic sampling based on of their relative biases and relative mean square error. Also, we investigate variance estimation problems for two-stage systematic sampling applied for the Food Raw Material Consumption Survey and the Establishment Labor Force Survey simulation study, in order to consider the popular two-stage pps systematic sample design for establishment and household survey in Korea.

Variable Selection Theorem for the Analysis of Covariance Model (공분산분석 모형에서의 변수선택 정리)

  • Yoon, Sang-Hoo;Park, Jeong-Soo
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • v.15 no.3
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    • pp.333-342
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    • 2008
  • Variable selection theorem in the linear regression model is extended to the analysis of covariance model. When some of regression variables are omitted from the model, it reduces the variance of the estimators but introduces bias. Thus an appropriate balance between a biased model and one with large variances is recommended.

Comparative Study on Axes of Rotation Data by Within-Subjects Designs (피험자내 설계에 의한 회전축자료의 비교연구)

  • Kim, Jinuk
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.26 no.6
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    • pp.873-887
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    • 2013
  • The axis of rotation in biomechanics is a major tool to investigate joint function; therefore, many methods to estimate the axis of rotation have been developed. However, there exist several problems to describe, estimate, and test the axis statistically. The axis is directional data(axial data) and it should not be analyzed with traditional statistics. A proper comparative method should be considered to compare axis estimating methods for the same given data ANOVA (analysis of variance) is a frequently used statistical method to compare treatment means in experimental designs. In case of the axial data response assumed to come from Watson distribution, there are a few ANOVA method options. This study constructed ANOVA models for within-subjects designs of axial data. Two models (one within-subjects factor and two within-subjects factors crossed design) were considered. The empirical data used in this study were instantaneous axes of rotation of flexion/extension at the knee joint and the flexion/extension and pronation/supination at the elbow joint. The results of this study can be further applied to the various analysis of experimental designs.

Note on the Equality of Variances in Two Sample t-Test (두 집단 평균 차이 검정에서 분산의 동질성에 관한 소고)

  • Kim, Sang-Cheol;Lim, Jo-Han
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • v.17 no.1
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    • pp.79-88
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    • 2010
  • Introductory statistic class proposes two tests for the equality of two population means according to the homogeneity of their variances. However, in practice, the variances are also unknown and practitioners often test their homogeneity before they do two sample t-test. This is also true in many popular statistical packages such as SAS and SPSS. In this paper, we study the type I error of this two stage procedure and propose a procedure to control it at a given significance level.

멀티미디어를 이용한 정보기술 교육훈련의 효율성에 영향을 미치는 링크(Link)수와 노드(Node)크기에 대한 실증적 연구

  • 김대룡
    • Proceedings of the Korea Association of Information Systems Conference
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    • 2000.11a
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    • pp.29-35
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    • 2000
  • 본 연구는 멀티미디어의 기본 구성요소인 링크와 노드를 처리변수로 하고 사용자의 편의성과 유용성에 대한 인식을 종속변수로 해서 링크의 숫자와 노드의 크기가 사용자의 인식에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 밝히고자 했다. 먼저 2x3 팩토리얼 디자인에 따라 각각 다른 처리변수의 조합을 가진 6개의멀티미디어 자료가 구축이 되었으며 경영대 학생들을 대상으로 실험을 하여 자료를 수집했다. 수집된 자료는 타당성 검사와 신뢰성 검사를 거친 뒤 통계적 분석을 하였다. 종속변수에 대한 상관관계가 검사되었으므로 변량 분산 분석으로 처리변수의 종속변수에 대한 통계적 유의성을 검사했으며 단변량 분산분석 중 이원배치분산분석으로 각각의 종속변수에 대한 처리변수의 영향을 검토했다. 인구통계학적 자료의 종속변수에 대한 상관관계가 발견됨에 따라 다변량 공분산분석과 단변량 공분산분석을 통해 인구통계학적 자료의 영향을 조사했다. 마지막으로 평균차이분석을 통해 실험 참가자들의 선호도를 조사했다. 본 연구의결과를 요약하면 처리변수는 사용자 인식 편의성과 인식 유용성에 영향을 미치고 링크 수와 노드 크기가 멀티미디어의 설계에 중요한 요인인 것이 밝혀졌다.

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Model Checking for Joint Modelling of Mean and Dispersion (평균과 산포의 동시 모형화에 대한 모형검토)

  • Ha, Il-Do;Lee, Woo-Dong;Cho, Geon-Ho
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.8 no.2
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    • pp.195-209
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    • 1997
  • The joint modelling of mean and dispersion in quasi-likelihood models which greatly extend the scope of generalized linear models, is required in case that the dispersion parameter, the variance component of response variables, is not constant but changes by depending on any covariates. In this paper, by using statistical package GENSTAT(release 5.3.2, 1996) which makes a easily analyze real data through this joint modelling, we mention necessities that must consider this joint modelling rather than existing mean models through model checking based on graphic methods for esterase assay data introduced by Carrol and Ruppert(1987, pp.46-47), and then study methods finding reasonable joint model of mean and dispersion for this data.

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Bayesian Change Point Analysis for a Sequence of Normal Observations: Application to the Winter Average Temperature in Seoul (정규확률변수 관측치열에 대한 베이지안 변화점 분석 : 서울지역 겨울철 평균기온 자료에의 적용)

  • 김경숙;손영숙
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.17 no.2
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    • pp.281-301
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    • 2004
  • In this paper we consider the change point problem in a sequence of univariate normal observations. We want to know whether there is any change point or not. In case a change point exists, we will identify its change type. Namely, it can be a mean change, a variance change, or both the mean and variance change. The intrinsic Bayes factors of Berger and Pericchi (1996, 1998) are used to find the type of optimal change model. The Gibbs sampling including the Metropolis-Hastings algorithm is used to estimate all the parameters in the change model. These methods are checked via simulation and applied to the winter average temperature data in Seoul.

Structural Breaks in the Securities markets (자본시장과 구조변화)

  • Rhee, Il-King
    • The Korean Journal of Financial Management
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    • v.19 no.1
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    • pp.1-32
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    • 2002
  • 한국 종합주가지수는 한국증권거래소에 상장된 모든 기업들의 가치 가중치에 의한 포트폴리오의 가격의 시계열이라고 할 수 있다. 따라서 이 지수는 한국 경제의 현재의 활동과 미래의 활동에 대한 예상의 총합의 반영 또는 표상을 표현하는 정보라 할 수 있다. 본 논문에서는 시차변수가 독립변수로 도입될 수도 있으며, 시차변수가 아닌 변수가 독립변수로 도입되는 것이 허용되는 회귀모형을 통하여 구조변화의 회수와 구조변환점을 검정할 수 있는 통계량과 이 통계량의 확률분포를 분석하고 한국 종합주가지수에 적용하여 한국 종합주가 지수의 일별수익률에 구조변화가 발생하였는지의 여부와 발생했다면 발생회수와 변환점들을 발견하는데 그 목적이 있다. 한국 종합주가지수의 일별수익률은 분산의 변화 그리고 평균 및 분산의 동시변화가 1997년 9월 27일에 발생하였다. 자기회귀모형에 의할 때 증권시장의 구조변화는 1999년 11월 16일에 이루어졌다. 평균과 분산의 변화가 일어나 구조변화의 단계를 시작하고 구조변화에 알맞는 환경조성에 2년이 소요된 후에 1999년 11월 16일에 구조변화가 정착되었다. 정착이 이루어진 후에야 비로서 이 두 기간은 서로 다른 경제구조와 증권시장구조가 이루어지고 이에 입각하여 시장의 새로운 운동법칙이 전개되고 있다고 할 수 있을 것이다.

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A Load Balancing Technique Based on the Dynamic Buffer Partitioning in a Clustered VOD Server (동적 버퍼 분할을 사용한 클러스터 VOD 서버 부하 분산 기법)

  • Kwon, Chun-Ja;Choi, Hwang-Kyu
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2002.04a
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    • pp.217-220
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    • 2002
  • 본 논문은 클러스터 기반의 VOD 서버에서 동적 버퍼 분할을 이용한 새로운 부하 분산 기법을 제안한다. 제안된 기법은 사용자 요청을 처리하는 서비스 노드간의 버퍼 성능과 디스크 접근 빈도를 고려하여 전체 부하를 고르게 분산하도록 한다. 또한 동적 버퍼 분할 기법은 통일한 연속매체에 접근하려는 여러 사용자에게 평균 대기시간을 감소시킬 수 있도록 버퍼를 동적으로 분할한다. 시뮬레이션을 통한 성능분석 결과에서 제안된 기법은 기존의 기법보다 부하량을 적절히 조절하면서 평균 대기시간을 감소시키고 각 노드의 처리량과 병행 사용자 수를 증가시킴을 보인다.

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Trend analysis of extream precipitation in Korea using Quantile Regression (Quantile Regression을 활용한 우리나라 극치강수량 경향성 분석)

  • So, Byung-Jin;Kwon, Hyun-Han;Park, Rae-Gun
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2012.05a
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    • pp.369-370
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    • 2012
  • 일반적으로 회귀분석의 최적화는 평균적인 개념을 확장하여 사용되어지고 있다. 평균은 관찰값들에 관한 모든 정보와 관련된 통계량으로써 많은 연구에 이용되어지고 있다. 정규분포를 이루는 모집단의 경우 평균을 사용한 추정이 바람직하지만, 이상치로 인한 분포의 꼬리가 두꺼워지는 경우 중위수(median)를 사용하는 것이 바람직하다고 알려져 있다. 강수량의 분포형태는 꼬리(tail)가 두꺼운 왜곡된 형태를 갖고 있으므로 robust 통계량인 Quantile을 이용한 강수량의 분석 및 평가를 실시하였다. 본 연구에서는 Quantile에 따른 회귀선의 변화를 이용하여 강수량의 경향성을 평가하고, 극치강수량의 변화를 보여줄 수 있는 Quantle값을 추출해 보고자 한다. 또한 bootstrap 방법을 이용하여 Quantile에 따른 회귀계수의 신뢰구간을 분석하여 회귀인자의 신뢰성을 평가하였다. 본 연구에서 적용한 Quantile Regression 기법은 회귀계수의 추정에 있어서 회귀인자의 신뢰성을 Quantile-회귀계수 그래프를 통해 분석할 수 있으며, 이상값의 영향을 저감시키는 평균과 달리 이상값의 영향을 효과적으로 분리 및 재현시킬 수 있어 극치값에 따른 변화를 효과적으로 평가할 수 있으며, robust 통계량의 특징인 분산이 적은 안정적인 추정량을 확보할 수 있다.

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