• 제목/요약/키워드: 초고빈도 시계열

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함수적 변동성 fGARCH(1, 1)모형을 통한 초고빈도 시계열 변동성 (The fGARCH(1, 1) as a functional volatility measure of ultra high frequency time series)

  • 윤재은;김종민;황선영
    • 응용통계연구
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    • 제31권5호
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    • pp.667-675
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    • 2018

  • 초고빈도(ultra high frequency; UHF)시계열의 함수적 변동성 측정을 위한 최신 기법인 함수적 변동성 functional GARCH : fGARCH(1, 1) 모형을 소개하고 설명하였다. 실증분석을 위해 R-code fGARCH(1, 1) 프로그램을 KOSPI/현대차 초고빈도 수익률 자료에 적합하여 예시하였다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2018.31.5.667 인용 PDF KSCI