• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2022.05a
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• pp.201-201
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• 2022

본 연구에서는 강우량이 여름에 집중되어있는 우리나라의 강우 특성을 잘 나타낼 수 있는 최적의 확률분포형을 선정하고 해석적 확률모델 (Analytical Probabilistic Model, APM)을 개발하여 유출량을 예측하고자 하였다. 국내 10개 지역인 부산, 춘천, 대구, 대전, 전주, 진주, 서울, 속초, 태백, 원주를 연구 지역으로 설정하였고, 30년 시 단위 강우자료를 지역별 interevent time definition(IETD)을 적용하여 강우 사상으로 그룹화하였다. APM 연구에 일반적으로 사용되는 일변수 지수 분포 이외의 이변수 지수, 감마, 이변수 로그정규 확률밀도함수 (Probability Density Function, PDF)를 강우사상의 특성인 강우량, 강우 지속시간, 무강우 시간의 히스토그램에 적용한 결과, 이 변수 로그정규분포가 우리나라의 강우 특성을 가장 잘 대표하였다. 로그정규분포를 이용하여 APM을 유도하고 유출량을 예측하였다. 예측한 유출량에 대한 빈도분석을 수행하여 Storm Water Management Model (SWMM)의 결과와 비교함으로써 유도한 APM의 적합성을 확인하였다. SWMM의 입력 매개변수 보정을 위해서는 서울 군자 지역에서 관측한 실제 강우량 및 유출량 자료를 사용하였다. 로그정규분포로 유도한 APM과 SWMM의 빈도분석 결과를 비교하였을 때 초과 확률과 재현주기 모두 매우 유사한 결과를 나타내었음을 확인하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.13 no.2
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• pp.541-562
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• 2000

The generalized linear mixed model framework is for handling count-type categorical data as well as for clustered or overdispersed non-Gaussian data, or for non-linear model data. In this study, we review its general formulation and estimation methods, based on quasi-likelihood and Monte-Carlo techniques. The current research areas and topics for further development are also mentioned.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.7
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• pp.1311-1327
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• 2016

We propose a multi-state model for analyzing semi-competing risks data with interval-censored or missing intermediate events. This model is an extension of the 'illness-death model', which composes three states, such as 'healthy', 'diseased', and 'dead'. The state of 'diseased' can be considered as an intermediate event. Two more states are added into the illness-death model to describe missing events caused by a loss of follow-up before the end of the study. One of them is a state of 'LTF', representing a lost-to-follow-up, and the other is an unobservable state that represents the intermediate event experienced after LTF occurred. Given covariates, we employ the Cox proportional hazards model with a normal frailty and construct a full likelihood to estimate transition intensities between states in the multi-state model. Marginalization of the full likelihood is completed using the adaptive Gaussian quadrature, and the optimal solution of the regression parameters is achieved through the iterative Newton-Raphson algorithm. Simulation studies are carried out to investigate the finite-sample performance of the proposed estimation procedure in terms of the empirical coverage probability of the true regression parameter. Our proposed method is also illustrated with the dataset adapted from Helmer et al. (2001).

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.25 no.4
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• pp.79-116
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• 2008

This paper examines and estimates GARCH-VaR models (RiskMetrics, GARCH, IGARCH, GJR and APARCH) with three different distributions such as Gaussian normal, Student-t, Skewness Student-t Distribution using the daily price data from Korean Stock Market during Jan. 1, 1980-Sept. 30, 2004. It also compares them. In-sample test, this finds that for all confidence level as $90%{\sim}99.9%$, the performance and accuracy of IGARCH with ${\lambda}=0.87$ and skewness Student-t distribution are superior to other models and distributions in long position, but GARCH and GJR with Skewness Student-t distribution in short position. For above 99% confidence level, the performance and accuracy of IGARCH with ${\lambda}=0.87$ in both long and short positions are superior to other models and distributions, but Skewness Student-t distribution for long position and Student-t distribution for short position are more accuracy and superior to other distributions. In-out-of sample test, these results also confirm the evidences that the above findings are consistent as well.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.34 no.1
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• pp.39-56
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• 2021

Many researches have been done on portfolio optimization since Markowitz (1952) published a diversified investment model. Markowitz's mean-variance portfolio optimization problem is established under the assumption that the distribution of returns follows a normal distribution. However, in real life, the distribution of returns does not follow a normal distribution, and variance is not a robust statistic as it is heavily influenced by outliers. To overcome these potential issues, mean-shortfall portfolio model was proposed that utilized downside risk, shortfall, as a risk index. In this paper, we propose a perturbation method that uses the shortfall as a risk index of the portfolio. The proposed portfolio utilizes an adaptive Lasso to obtain a sparse and stable asset selection because it can reduce management and transaction costs. The proposed optimization is easily applicable as it can be computed using an efficient linear programming. In our real data analysis, we show the validity of the proposed perturbation method.

• Proceedings of the Korean Society for Cognitive Science Conference
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• 2000.05a
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• pp.311-321
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• 2000

본 논문에서는 정신분석과 두 종류의 정서이론, 인공지능과 신경회로망 그리고 퍼지 페트리 네트 등을 사용하여 사람의 인지과정을 모방한 인지모형시스템을 개발하였다. 먼저 프로이트의 정신분석을 사용하여 정신의 구조를 그래프로 표현한 후 이것을 '마음의 지도'라 명명하였다. 인지모형시스템을 구현하기 위한 첫 번째 작업으로 동적인 추론을 할 수 있는 지능 모델인 KNBN(Kohonen Network based Belief Network)을 제안하였다. KNBN으로 표현한 마음의 약도 내에서 연결강도 값으로 사용할 상대적 데이터를 만들기 위한 근거로서는 '정서'를 사용하였는데, 플라칙의 진화론에 근거한 정서이론과 오토니의 인지적 정서이론을 결합하여 데이터로 만든후 이 수치를 연결강도로 사용하였다. 이 두 개의 정서이론을 결합하는 알고리즘을 만들기 위해 페트리네트를 변형한 퍼지 페트리네트를 제안하였다. 또한 오토니가 주장하는 정서의 인지구조를 사람들이 그대로 이해하는지 여부를 알기 위해 대학생 100명을 대상으로 설문지를 사용해 정서의 인지구조에 대해 조사하였고 그 결과 값에 근거하여 두 개의 정서이론 결합 알고리즘을 만들었다. 이것으로 정서 발화에 대한 상대적인 수치가 산출되었고, 이것을 KNBN으로 표현한 마음의 약도에 결합하기 위해 0과 1사이의 수치로 정규화 하였다. 이렇게 정규화된 데이터를 이용해 인지 모형 시스템을 개발하였다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2021.06a
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• pp.2-2
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• 2021

최근들어 하천내 식생이 차지하는 비율이 크게 증가하고 있으며, 이러한 현상은 하천의 규모나 위치, 댐 유무에 관계없이 전국적으로 발생하고 있다. 식생 면적 비율의 증가는 하천의 육역화로 이어질 뿐만아니라 홍수위를 상승시켜 홍수 안전에 영향을 미칠 수 있다. 본 연구에서는 2020년 8월 섬진강에서 발생한 홍수를 대상으로 식생이 홍수위에 미치는 영향을 분석하였다. 섬진강에는 초본류 뿐만아니라 버드나무류의 목본류가 상당히 분포하고 있으며 이와 같은 식생이 홍수흐름에 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 분석을 위해 홍수 이후 섬진강 현지 답사를 통해 식생분포 현황 및 홍수로 인한 영향을 조사하였다. 섬진강의 식생분포 조사를 위해서는 2020년 4월 조사된 유럽 우주국 Sentinel-2 위성영상을 사용하였으며, 정규식생지수(NDVI)와 정규수분지수(NDWI)를 이용하여 하천내 식생밀도를 단계별로 구분하였다. 군집된 식생지수에 따라 USGS의 매닝계수 산정표를 기본으로 식생분포 군집별 조도계수를 산정하여 대상 구간내에 2차원으로 분포시켰다. 수치모형은 NAYS2D 모형을 사용하였으며 대상구간은 섬진강 고달교에서 구례교까지 21.5km이다. 계산조건은 2020년 8월 홍수중 구례교 수위관측소를 기준으로 최대수위가 발생한 시점의 자료를 활용하였다. 고달교에서는 홍수통제소에서 제공하는 홍수량을 상류경계 조건으로 입력하였고 구례교에서는 해당 시각의 수위를 하류경계조건으로 입력하였다. 모형의 검증을 위해 대상구간의 중간에 있는 압록수위관측소 수위를 활용하였다. 식생 유무에 따른 홍수위변화는 조도계수 값에 의해 반영되도록 하였는데 식생이 있는 경우는 현재 상태, 식생이 없는 경우는 모든 지점에 모래와 자갈이 분포하는 것으로 가정하여 계산된 홍수위를 비교하였다. 분석 결과 대상구간에는 전체 면적중 약 56%를 식생이 차지하고 있으며 이로 인해 0.5~1.0m의 홍수위 상승이 발생하는 것으로 분석되었다. 수목으로 인해 2020년 8월과 같은 큰 홍수시에도 홍수위가 크게 상승하는 것으로 분석되었는데 이와 같은 점을 고려하면 하천내 식생이 홍수위에 미치는 영향을 감안하여 적극적인 식생관리 방안이 시행될 필요가 있을 것으로 판단된다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.31 no.1
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• pp.109-122
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• 2018

The composite lognormal-generalized Pareto distribution (LN-GPD) is a mixture of right-truncated lognormal and GPD for a given threshold value. Scollnik (Scandinavian Actuarial Journal, 2007, 20-33, 2007) shows that the composite LN-GPD is adequate to describe body distribution and heavy-tailedness. This paper considers time-varying modeling of the LN-GPD based on local polynomial maximum likelihood estimation. Time-varying model provides significant detailed information of time dependent data, hence it can be applied to disciplines such as service engineering for staffing and resources management. Our work also extends to Beirlant and Goegebeur (Journal of Multivariate Analysis, 89, 97-118, 2004) in the sense of losing no data by including truncated lognormal distribution. Our proposed method is shown to perform adequately in simulation. Real data application to the service time of the Israel bank call center shows interesting findings on the staffing policy.

• Journal of Labour Economics
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• v.29 no.1
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• pp.75-98
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• 2006

This study shows a theoretical model, based on transaction cost theory, for the choice of alternative work arrangement, Suppose that standard labor contract (permanent and full-time) is a typical labor contract of within-organization transaction and alternative labor contracts of variety are in the spectrum between market and within-organization transaction, the type and size of the market transaction cost for a specific labor would determine the appropriate labor contract. Firm-specificity and level of skill, scope and uncertainty of tasks, and duration of contract are the major determinants of transaction cost which, in turn, determines the type of labor contract. This theoretical model implies that there will be occupational segregation between standard and alternative work arrangements and that the legal regulations for protecting employment and wage of non-standard workers might not be so effective as expected.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.15 no.1
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• pp.1-30
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• 1998

본(本) 연구(硏究)는 한국증권시장에서 대표적 대용시장(代用市場)포트폴리오인 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數)와 동일가중지수(同一加重指數)의 효율성에 대한 검증을 Hansen(1982)의 다변량의 GMM에 의하여 실시하고자 하였다. 이를 위하여 먼저, 주식수익률자료(株式收益率資料)에 근거한 산업별(産業別)포트폴리오수익률과 초과시장수익률모형(超過市場收益率模型)의 오차항(誤差項)이 정규분포(正規分布)를 벗어남을 증명함으로써 GMM검증방법(檢證方法)의 정당성을 찾고자 하였다. 정규분포에 대한 검증방법(檢證方法)으로서 왜도와 첨도의 검증과 이를 결합한 Jarque-Bera(1980)검증(檢證)을 실시하였다. 둘째로, Hansen(1982)의 GMM을 대용시장(代用市場)포트폴리오의 효율성(效率性) 검증(檢證)에 적용하는 방법에 대한 연구들인 Mackinlay-Richardson(1991), Harvey-Zhou(1993)와 Campbell-Lo-Mackilay(1997) 등을 기초로하여 이들의 방법론을 개선한 3가지의 효율성(效率性) 검증방법(檢證方法)을 제시하였다. 셋째로, 이상의 검증방법(檢證方法)들을 토대로 1980년 1월부터 1997년 6월까지 월별주식수익률(月別株式收益率)의 자료(資料)를 11업종으로 분류하여 산업별(産業別)포트폴리오수익률(收益率)과 초과시장수익률모형(超過市場收益率模型)에 의한 오차항(誤差項)이 정규분포(正規分布)를 따르는지와 아울러 대용시장(代用市場)포트폴리오의 효율성을 검증하였다. 검증결과(檢證結果), 산업별(産業別)포트폴리오수익률과 오차항(誤差項)은 대부분 정규성이 기각(棄却)되어 GMM검증방법(檢證方法)의 정당성이 입증되었다. 따라서 GMM에 의한 효율성(效率性)을 검증한 결과, 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數)의 경우에는 평균-분산(平均-分散)프론티어(mean-variance frontier)상(上)에서의 대용시장(代用市場)포트폴리오의 효율성(效率性)은 기각(棄却) 할 수 없는 것으로 나타났으나 평균수익률(平均收益率)이 GMVP의 수익률보다 낮았기 때문에 효율적(效率的) 프론티어(efficient frontier)상(上)의 대용시장(代用市場)포트폴리오의 효율성(效率性)은 기각(棄却)되어 대용시장지수로서의 문제점이 있는 것으로 나타났다. 그러나 동일가중지수(同一加重指數)는 평균수익률이 GMVP의 수익률보다 높을 뿐만아니라 효율적(效率的) 프론티어상(上)의 대용시장(代用市場)포트폴리오의 효율성(效率性)도 채택되어 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數)보다 우월한 지수(指數)인 것으로 나타났다.