• 재무관리논총
• /
• 제3권2호
• /
• pp.157-185
• /
• 1996

본 연구는 한국증권시장에서 변동성의 정보비대칭효과를 조건부 이분산모형을 이용하여 검증하고자 하였다. 검증방법으로는 Engle과 Ng (1993)의 연구에 기초하여 정보반응곡선(News impact curve)으로 분석하였다. 분석자료로 1980년 부터 1995년 까지의 한국종합주가지수, 일별 초과수익률자료를 사용하였다. 정보반응곡선에 이용한 모형은 GARCH 모형, EGARCH 모형, TGARCH 모형, AGARCH 모형등 4개의 조건부 이분산 모형이다. 무조건 분산을 이용한 정보 반응곡선의 함수형태로 보면, 분산의 정보반응에 있어서 GARCH 모형은 대칭적으로 반응하며 나머지 조건부 이분산 모형인 EGARCH 모형, TGARCH 모형, 그리고 AGARCH 모형은 비대칭적으로 반응하는 모형임을 알 수 있었다. 실증분석결과 정보반응곡선을 통하여 악재(bad news)정보에 따라 예측하지 못한 주식수익률의 하락이 호재(good news)에 따른 예측하지 못한 주식수익률의 상승보다 더 큰 변동성을 발견할 수 있었다. 그러나 비대칭성의 크기는 그다지 큰 것으로 보이지 않았다. 모형적합성 검정에서도 4개의 조건부 이분산 모형은 모두 적합한 것으로 보인다. 그중에서도 EGARCH 모형과 TGARCH 모형이 상대적으로 주가예측력이 뛰어나 보인다. 그러나 변동성의 정보 비대칭반응을 통계적으로 유의적인 것으로 확인한 모형은 TGARCH모형 뿐이었다.

• 터널과지하공간
• /
• 제20권2호
• /
• pp.97-104
• /
• 2010

가속 크리프 거동을 보이는 재료의 파괴를 설명하기 위하여 재료 파괴식($\ddot{\Omega}=A{(\dot{\Omega})}^\alpha$, $\Omega$는 변위와 같은 측정가능한 양을 나타낸다)이 사용된다. 상수 A와 $\alpha$는 주어진 측정 자료를 곡선적합하여 얻는다. 본 연구에서는 재료 파괴식을 이용하여 터널의 파괴시간을 예측하였고, 재료 파괴식을 적용하기 위하여 4가지 곡선적합기법이 사용되었다. 4가지 곡선적합기법 중 로그속도-로그가속도기법, 로그시간-로그속도기법, 역속도법은 선형최소자승법을 이용하고 비선형최소자승기법은 Levenberg-Marquardt 알고리즘을 이용한다. 로그속도-로그가속도기법은 재료 파괴식을 대수형태로 만들어 해석을 하기 때문에 터널의 파괴시간 예측에 재료 파괴식을 적용하는 것이 타당한지에 대한 근거를 제시한다. 로그속도-로그가속도기법에 따른 자료의 상관계수가 0.84로 비교적 높게 나타났기 때문에 재료 파괴식을 터널의 파괴시간 예측에 적용하는 것이 타당하다고 판단된다. 실제 파괴시간과 4가지 곡선적합기법으로부터 얻은 예측 파괴시간을 비교한 결과 로그시간-로그속도기법이 가장 우수한 결과를 보여주는 것으로 나타났다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
• /
• 한국수자원학회 2006년도 학술발표회 논문집
• /
• pp.144-148
• /
• 2006

본 연구의 목적은 기존 수위-유량곡선식 개발과정에 내재되어 있던 목적함수 문제와 곡선식 개발과 정에서 대두된 발산과 처리 불능문제를 해결하기 위해서 새로운 형태의 관계식$(Q=p(h-e)^{\beta}-{\gamma})$과 비선형 매개변수 추정방법을 이을 제안하고 이러한 신개념의 수위-유량곡선식 산정모형을 개발하는데 있다. 기존 수위-유량곡선식은 기존수위-유량자료를 log변환하여 산정된 목적함수는 저수위에 비하여 고수위 부분에 잘못된 유량 값을 추정하는 문제를 갖고 있다. 기존의 발산 문제는 영유량 수위 매개변수 e를 찾고 추정된 식의 목적함수을 수렴하는 동안 매개변수 ${\beta}$가 비정상적으로 커지는 것이다. 이상의 두 가지 문제는 제어변수 ${\gamma}$를 도입하고 목적함수, $min{\sum}w(i)(Q-\hat{Q})^2$를 도입함으로서 개선 할 수 있게 되었다. 본 연구에서는 물리적 분석과 민감도 분석을 통하여 수위-유량곡선식에서 매개변수 ${\gamma}$의 영향이 e의 영향과 같음을 보였다. 또한 개발된 WinCARD 시스템은 기존의 목적함수에 의한 추정오차와 새롭게 제안된 목적함수의 개선사항을 상호 비교할 수 있게 하였다. 본 개발프로그램은 기존 수위-유량곡선식의 적합도를 평가하고, 하천유량 산정을 위한 신개념의 수위-유량곡선식을 개발하는데 활용될 수 있다.

• 대한지하수환경학회지
• /
• 제7권2호
• /
• pp.66-72
• /
• 2000

본 연구는 하천유량의 인위적 교란이 비교적 적은 쌍치유역에서 감수곡선식을 개발하기 위함이다. 이를 위하여 대상유역에서 관측 수문곡선을 토대로 총 34개의 감수구간을 선정하였으며, 이것을 이용하여 감수계수(0.86)와 감수곡선의 초기유량(0.40 ㎥/sec)를 산정하였다. 그리고 이들의 결과를 토대로 선형 및 비선형 감수곡선식의 매개변수를 결정하여 대상유역에서 감수곡선식을 산정하였다. 대상유역에서 산정한 선형 및 비선형 감수곡선식의 적합성을 판단하기 위하여 관측유량에 대한 상대오차 및 평균오차를 산정하여 이를 비교하였다. 그 결과 비선형 감수곡선식이 선형 감수곡선식에 비해 오차의 정도가 양호하게 나타났다.

• 물과 미래
• /
• 제25권4호
• /
• pp.87-95
• /
• 1992

우리나라 26개 유역의 수문학적 토양피복형으로부터 유도된 유출곡선번호((AMC-II 조건에 대한 CN-II와 AMC-III조건에 대한 CN-III)와 동일유역의 250개 강우-유출사상으로부터 유도된 관측유출곡선번호(유역중립곡선번호와 최적곡선번호)를 이용하여 유효강우량과 \ulcorner두유출의 산정의 적용성이 검토되었다. 미계측유역에서 유효강우량에는 CN-III이, \ulcorner두유출에는 CN-II가 적합하고 강우-유출기록이 있는 유역에서는 유역중립곡선번호가 가장 타당한 것으로 나타났다. 강우지속기간에 곡선변화를 나타내는 시변성 곡선번호를 이용하여 해석한 결과 유효강우량과 \ulcorner두유출에 다같이 개선이 나타났다.

• 대한토목학회논문집
• /
• 제26권6A호
• /
• pp.955-963
• /
• 2006

곡선교의 기하학적 특징으로 인하여 곡선교의 지진응답은 직선교와는 다른 응답특성을 나타내게 될 것으로 예상된다. 본 논문에서는 곡선교의 모형화 방법 및 다양한 영향인자들의 적용에 따른 지진응답특성을 분석하고자한다. 곡선교의 지진응답 특성을 분석하기 위하여 일반적으로 사용되는 곡선교의 수치해석모형을 지점부가 보강된 모형으로 개선하였으며, 정밀모형과의 비교를 통하여 개선된 모형의 적합성을 검증하였다. 본 논문에서는 곡선교의 지진응답에 영향을 미칠 수 있는 곡선반경이나 받침배치 조건에 따른 곡선교의 지점부 및 교각에서의 변위와 수평력을 중심으로 분석하였다. 지진하중은 직교되는 2방향으로 작용하는 것으로 가정하여, 지진하중의 작용방향을 변화시키면서 지진응답을 분석하였으며, 대상교량으로는 곡선교의 대표적인 형식인 단경간 곡선교와 3경간 연속 곡선교를 선택하였다. 분석결과, 단경간 곡선교는 고정하중 및 지진하중의 작용으로 인한 지점부의 정반력 및 부반력이 크게 발생할 수 있는 것으로 나타났으며, 연속 곡선교의 경우 대상교량의 곡선 반경에 따라 지진하중의 작용방향에 영향을 받는 것으로 나타났다. 또한, 곡선반경 변화에 따라 접선방향 받침배치와 현방향 받침배치의 지진응답 특성에 차이가 있는 것으로 나타났다.

• 한국전산구조공학회논문집
• /
• 제29권1호
• /
• pp.67-75
• /
• 2016

본 논문에서는 폭발해석에서 주로 사용되는 폭발하중의 압력-시간 이력곡선과 폭발하중 산정식인 Conwep 모델을 소개하고, 이를 더욱 간편하게 계산할 수 있는 간략 폭발하중 산정식을 제안한다. 폭발해석에서 폭발하중은 일반적으로 압력-시간 이력곡선의 형태로 적용되며, 그에 대한 주요 값들은 폭발하중 산정식에 의해 계산된다. 대부분의 폭발해석에서 사용되는 폭발하중 산정식인 Conwep 모델은 환산거리(scaled distance)를 핵심변수로 하여 계산되는데, 그 계산 과정이 매우 복잡한 단점이 있다. 따라서 본 논문에서는 환산거리를 변수로 갖는 간략한 유리식을 사용하여 주요 값들을 계산하고, 단순화된 압력-시간 이력곡선으로 폭발하중을 산정할 수 있도록 제안하였다. 간략식을 찾는 과정에서 Conwep 모델의 계산 결과를 바탕으로 곡선 적합(curve fitting) 방식이 사용되었으며, 제안된 간략식에 의한 주요 값의 계산 결과는 Conwep 모델과 비교하여 1% 미만의 오차를 갖는다. 또한, 유한요소를 이용한 폭발해석에 적용하였으며 Conwep 모델을 적용한 결과와 비교를 통해 검증하였다.

• 응용통계연구
• /
• 제24권2호
• /
• pp.269-278
• /
• 2011

스코어 변수의 민감도와 특이도와의 관계로 표현한 ROC 곡선을 더욱 정확한 진단을 위하여 분포함수와 공변량을 고려한 연구가 많이 진행되었다. 공변량을 고려하는 회귀분석 방법을 사용하였으며 이때 분포함수를 정규분포로 가정하거나 잔차의 분포함수를 추정하여 ROC 분석을 하였다. 본 연구는 분포함수가 주어지지 않으며 진단에 영향을 주는 공변량을 모르는 일반적인 상황에서 논의하였다. 확률변수인 스코어와 두 개의 보모집단으로 구성된 신용평가 자료에 적합한 분포함수를 추정하기 위하여 여러 개의 정규분포가 혼합된 정규혼합분포를 사용하여 ROC 분석을 한다. 고전적인 비모수적이고 경험적인 ROC 곡선에 적합한지를 파악하기 위하여 AUC 통계량을 사용하여 비교하며, 본 연구에서 제안한 정규혼합분포를 이용한 ROC 곡선이 다른 방법으로 구한 ROC 곡선보다 적합함을 보였다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
• /
• 한국수자원학회 2015년도 학술발표회
• /
• pp.26-26
• /
• 2015

기후변화나 인위적인 요인 등에 의해 수문 자료에 비정상성(nonstationarity)이 나타나면서 정상성 가정 하에서 수행되는 빈도해석으로는 정확한 확률수문량 산정이 어려운 실정이다. 최근 이를 보완하기 위한 비정상성 빈도해석에 대한 연구가 진행되고 있고, 이와 더불어 비정상성 지역빈도 해석에 대한 관심도 높아지고 있다. 비정상성 지역빈도해석은 대개 홍수지수법(index flood method)을 기반으로 진행되고 있는데, 홍수지수와 성장곡선(growth curve)에 시간에 따른 변화를 고려하느냐의 여부에 따라 다양한 형태의 홍수지수모형이 적용되고 있다. 본 연구는 다양한 형태의 홍수지수모형의 성능을 평가하여 비정상성 자료에 적합한 형태를 선정하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 위치 매개변수가 시간에 따라 변화하는 비정상성 GEV 분포(GEV100)를 모분포로 하는 지점들로 지역들을 구성하고, Monte Carlo 모의를 통해 발생시킨 자료에 여러 형태의 홍수지수모형을 적용하여 각 모형의 성능을 평가하였다. 모의실험 결과 홍수 지수는 시간에 따른 변화가 없고, 성장곡선은 시간에 따라 변화하는 형태인 홍수지수모형이 다른 형태의 모형에 비해 대체로 더 정확한 확률수문량을 산정할 수 있는 것으로 나타났다. 또한 우리나라 기상청 관할 강우 관측 지점들 중 GEV100 분포가 적합한 것으로 선정된 지점들을 하나의 지역으로 구성하여 모의실험에서 적용한 것과 동일한, 여러 형태의 홍수지수모형을 적용한 결과 모의실험 결과와 일치하게 성장곡선에만 비정상성 고려된 홍수지수모형이 상대적으로 정확한 확률강우량을 산정하는 것으로 나타났다. 따라서 GEV100 모형 기반의 비정상성 지역빈도해석을 수행하기 위해서는 성장곡선만 시간에 따라 변화하는 홍수지수모형이 적합할 것으로 판단된다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
• /
• 한국수자원학회 2007년도 학술발표회 논문집
• /
• pp.1583-1587
• /
• 2007

최근 기상변동에 따른 집중호우와 태풍의 영향으로 풍수해 피해지역 및 재산피해액이 증가하고 있다. 그러나 정확한 수위와 유량의 관계를 측정하여 유출특성을 파악하는 기초적인 연구는 예산상의 문제로 다지점에 대해 지속적으로 이루어 지지 못하고 있는 실정이다. 본 연구의 대상유역인 강원도 삼척인근의 오십천 유역은 지난 2002년 루사, 2003년 매미 등 대형 태풍이 지나갈 때 마다 많은 인명과 재산피해를 발생시킨 유역이다. 그러나 지금까지 정확한 유량측정을 통한 수위-유량 관계곡선이 도출되어 있지 않아 합리적인 이수 및 치수계획 수립과 수공구조물의 설계에 많은 어려움을 겪고 있다. 따라서, 본 연구에서는 오십천 유역에 적합한 정확하고 신뢰성 있는 수위-유량 관계곡선을 개발하여 합리적이고 경제적인 이수 및 치수계획 수립과 각종 수공구조물 설계에 필요한 수문량 결정의 기본 자료를 제공하고자 유속계와 부자를 이용하여 정기적으로 유속을 측정하고 수위-유량 관계곡선을 개발하였다.