• 한국통계학회:학술대회논문집
• /
• 한국통계학회 2000년도 추계학술발표회 논문집
• /
• pp.231-234
• /
• 2000

본 연구는 오랜 시간에 거쳐 축적된 고객 데이터베이스를 활용하여 스코어링 방법을 적용할 수 있는 모델링의 개발에 목적이 있다. 기존의 전통적인 스코어링 방법은 인구 통계학적인 변수나 거래 관련 횡단면적인 자료를 이용하여 우량고객과 불량고객을 구분하는 판별분석의 형태가 대부분이다. 하지만 과거 고객에 대한 실적 자료가 시계열 형태를 이루며 존재하기 때문에 이에 대한 적절한 동태적 모형을 적용은 자연스러운 확장이라고 볼 수 있다. 본 연구에서 제안하는 모형은 고객들의 실적관련 시계열 자료를 GARCH 모형에 적합하여 미래의 실적 예측과 이에 대한 표준편차를 예측하여 하위 $10\%$에 해당하는 실적 예측치를 스코어링으로 하는 새로운 방법을 소개하고자 한다. 이 경우 스코어 값이 부호를 가지게 되므로 우량고객을 구분함과 동시에 큰 음수 값을 조사하여 위험 평점도 함께 측정할 수 있어서 실무 측면에서 유용하리라고 본다.

• 응용통계연구
• /
• 제18권3호
• /
• pp.543-553
• /
• 2005

선형 로지스틱 모형은 신용위험 관리를 위한 신용평점 모형 구축에 있어서 널리 쓰이고 있는 방법론이다. 본 논문에서는 신용평점화를 위하여 로지스틱 회귀 방법에 기초한 스플라인 방법론을 다루고자 한다. 선형 스플라인과 자동적인 변수선택 방법을 채택하였다. 모의 실험을 통하여 스플라인 방법의 성능을 규명하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제27권5호
• /
• pp.1293-1305
• /
• 2016

본 연구는 한국장학재단 일반상환 학자금 대출 연체자를 대상으로 연체 미회수 그룹으로 분류될 수 있는 위험요인들을 파악하고, 학자금 대출 연체 회수 예측모형을 개발하였다. 또한 개발된 예측모형을 활용하여 그에 따른 신용위험 평점표를 작성하였다. 예측모형 개발은 연체기간에 따라 총 3가지 모형 (Model 1: 연체 1개월 모형, Model 2: 연체 2개월 모형, Model 3: 연체 3개월 이상 모형)으로 로지스틱 회귀분석 분석을 적용하였다. 연체기간 구분은 금융권에서 일반적으로 사용하고 있는 연체회수모형의 단위를 준용하여 1개월 단위를 기준으로 연체 1개월, 연체 2개월, 연체 3개월 이상으로 구분하였다. 연체 1개월 모형 (Model 1)에서는 연체계좌수, 이체일자, 연체잔액, 소득분위가 영향력이 큰 것으로 나타났으며, 연체 2개월 모형 (Model 2)에서는 연체 일수, 연체잔액, 이체일자, 연체금액이 중요한 것으로 나타났다. 마지막으로 연체 3개월 이상 모형 (Model 3)에서는 최근 3개월 이내 연체 횟수, 이체일자, 연체계좌수, 연체액의 영향력이 큰 것으로 나타났다. 본 연구에서 개발된 연체회수 모형이나 평점표를 바탕으로 연체 채권관리를 함에 있어 좀더 세분화된 관리서비스를 제공하고, 상담센터의 상담원이 연체자의 평점에 따라 상담전략을 세울 수 있는 기초자료가 될 수 있을 것으로 사료된다.

• 기술혁신연구
• /
• 제17권2호
• /
• pp.55-80
• /
• 2009

기술혁신활동은 타 기업에 대한 진입장벽 구축, 공정개선 및 신제품 개발을 가능하게 함으로써 이익의 증대, 안정적 수익원의 확보 및 매출액의 증대를 가능하게 한다. 또한 기존 기업에게 신기술에 대한 대응력과 내재되어 있는 역량의 증대를 가능하게 함으로써 생존의 기회를 부여한다. 따라서 기술혁신활동은 부도위험을 줄일 수 있다. 그러나 기술혁신활동은 많은 자원의 투입을 필요로 함과 동시에 이에 내재된 성공의 불확실성으로 말미암아 오히려 기업의 부도위험을 증가시킬 수 있다. 이에 본 연구는 기업의 기술혁신활동이 부도위험에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 기술혁신활동이 부도위험에 미치는 영향의 분석을 위해 본 연구는 2000년부터 2008년 까지 한국거래소 유가증권시장과 포스닥시장에 계속 상장된 기업으로 산업분류 상 제조업을 영위하는 기업을 대상으로 하였다. 기술혁신활동의 대용변수는 기존 연구에서 밭이 이용되고 있는 연구개발집약도를, 부도위험의 대용변수는 Black & Scholes(1973)의 유럽형 콜옵션 가격결정모형에 기반한 Merton(1974)의 타인자볼자격결정모형을 이용하여 측정된 부도확률을 각각 사용하였다. 추가적으로 부도위험의 대용변수로써 KIS 신용평점을 이용하여 강건성 검정을 실시하였으며, 주요 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 전체표본과 이를 유가증권시장표본 및 코스닥시장표본으로 나누어 분석한 결과 모든 표본에 있어 기술혁신활동의 대용변수인 연구개발집약도는 1% 수준에서 유의한 음(-)의 회귀계수를 보였다. 기업의 소속 시장 여부와 관계없이 기술혁신활동이 부도위험을 낮추는 중요한 변수임을 알 수 있었다. 둘째, 전체표본을 기업규모(대기업표본 및 중소기업표본), 기업연령(상위 50% 표본 및 하위 50% 표본) 및 신용평점(10~6점 표본 및 5~1점 표본)에 따라 분류하여 분석한 결과 모든 표본에 있어 연구개발집약도의 회귀계수는 유의수준에서 다소 차이를 보일 뿐 음(-)의 유의한 값을 보였다. 기업규모, 기업연령 및 신용평점의 정도와 관계없이 기술혁신활동이 증가할수록 부도위험이 감소함을 확인하였다. 셋째, 연구개발비는 자산과 비용으로 처리되는 그 여부와 관계없이 모두 부도위험과 음(-)의 유의한 관계를 가짐을 확인하였다. 또한 KIS 신용평점을 이용하여 분석한 강건성 검정 결과 기업의 소속 시장 여부와 관계없이 기술혁신활동이 부도위험을 낮추는 중요한 변수임을 거듭 확인할 수 있었다. 실증분석결과 본 연구는 기술혁신활동이 부도위험을 감소시키는 중요한 변수임을 확인하였다. 기업의 부도위험을 낮추기 위해 경영자는 기술혁신활동에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요하겠으며, 국가의 기업지원 방향 역시 기업의 기술혁신활동을 촉진할 수 있도록 설계 되어야 하겠다.

• 디지털융복합연구
• /
• 제13권2호
• /
• pp.105-113
• /
• 2015

기업지배구조가 우수하면 기업경영자의 감시역할을 하고 대리비용과 정보비대칭을 감소시킨다. 기업지배구조점수가 높을수록 기업 내부통제시스템과 재무보고 체계가 잘 갖추어져 있으므로 기업 경영이 활성화되고 기업성과가 높아지므로 신용재무평점이 높아질 것이다. 이러한 전제하에 가설을 설정하고 본 연구는 기업지배구조(CGI)가 신용재무평점(CFR)에 어떠한 영향을 미치는지 실증 연구하였다. 연구결과, 기업지배구조(CGI)와 신용재무평점의 관련성은 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다, 회귀계수부호는 기대부호인 양(+)이 값이 나타났다. 이러한 결과 기업지배구조(CGI)가 우수할수록 신용재무평점의 점수가 커질 것이라는 예측과 같은 결과가 나타났다. 본 연구결과는 CGI가 우수할수록 신용재무평점이 커진다는 것이다. 본 연구는 기업의 사회적 책임, 건전한 지배구조와 감시기구를 갖춘 기업이 보다 높은 신용등급을 받을 수 있다는 유용한 지침을 실무 및 연구 분야에 제공해 줄 것으로 기대한다.

• 보험의학회지
• /
• 제22권
• /
• pp.121-137
• /
• 2003

현행 생명보험업계는 중복가입계약에 대한 정보교환제도를 시행함으로써 잠재적 위험에 대한 위험평가를 하고는 있으나 실제 언더라이팅 과정에서는 효율적인 활용을 못하고 있다. 따라서 언더라이팅 실무 입장에서 현행 정보교환제도의 문제점을 파악하고 각 보험회사가 취할 수 있는 효율적인 대응방안을 제시할 필요성이 대두되고 있다. 현행 정보교환제도의 문제점을 크게 몇가지로 나눌 수 있다. - 교환기준에 미달하는 다수의 계약건을 가입한 경우 위험평가 불가 - 위험평가상 고지의무에 충실한 계약자의 상대적 불리 - 정해진 기준과 다른 임의적 기준적용 등 선별적 자료교환으로 위험선택에서 배제된 잠재적 위험들의 계속적인 계약 및 지급 등 역선택 방조기능 - 실시간 반영된 정보부재 및 교환된 자료만으로 one-stop 위험평가를 할 수 없는 어려움 내재 - 정보교환에 대한 전체적 참여노력 부족 및 자기정보에 대한 방어와 자체 활용 이런 문제점들을 인식하고 이에 대한 효율적 대응방안을 제시해 본다. - 언더라이팅 측면에서 판매채널 다변화, 업무겸업화 둥 대외 환경변화에 따른 위험분석 및 평가, 위험분산을 위한 multi-player로서의 언더라이터 양성 필요 - 지급, 조사건의 분석 및 통계화 등 feed back 기능 강화통한 언더라이팅 활용 - 방문진단 통한 적부기능 활용 또는 모집자 사정평점제 등 언더라이팅 과정에서 활용할 수 있는 위험평가 자료축적 - 영업환경적 측면에서 고보장 상품의 경쟁적인 개발제한 - 정보교환제도 측면에서 정보교환 기준 변경 및 교환내용 추가 및 공동의 계약인수 guideline 필요 - 진단거절체, 표준미달체, 사절체 등 새로운 정보교환의 추진 필요 - 종합적인 피보험자의 정보를 획득할 수 있는 피보험자 종합정보의 데이터 구축 및 활용 효율적인 위험관리 외에도 각 보험회사별로 역선택 위험에 대한 심각성을 인식하고 업계간 정보교환에 적극적인 참여와 노력이 필요하며 잠재적 위험평가를 하는데 있어 계약자에게는 객관적 근거없이 불편을 갖지 않도록 언더라이팅 서비스하는 것 또한 중요하다. 지속적인 피보험자의 위험통계축적으로 잠재위험에 대한 보다 객관화된 위험평가를 할 수 있는 언더라이팅 기법을 체득함으로써 언더라이팅 경쟁력을 갖을 수 있다.

• 한국정보기술응용학회:학술대회논문집
• /
• 한국정보기술응용학회 2007년도 춘계학술대회
• /
• pp.190-197
• /
• 2007

외환위기 이후 우리나라 금융기관은 상대적으로 위험성이 높은 기업대출보다, 높은 수익성을 가지는 가계 대출에 관심을 기울이게 되었다. 가계대출이 증가함에 따라 개인신용평가의 중요성이 부각되고, 이에 많은 신용평가시스템이 개발되어 왔다. 하지만 기존의 신용평가시스템은 대출 신청 당시의 데이터 및 과거의 데이터를 가지고 개인의 신용을 평가하기 때문에, 미래 상황에 대한 예측은 고려하지 못한다. 시스템 다이나믹스는 시간의 흐름에 따른 각 요인의 변화를 살펴봄으로써 미래 상황에 대한 예측이 가능한 분석 방법이다. 이에 본 연구에서는 시스템 다이나믹스 방법론을 활용하여 개인 신용 상태에 대한 미래의 동태적인 변화를 예측하여, 그 결과를 반영한 신용평가모델을 개발하고자 한다. 이를 위하여, 먼저 신용평점 영향을 주는 변수들을 선정하고, 이 변수들 간의 인과관계를 밝혀낸 후, 인과관계를 토대로 분석 모델을 구축한 뒤, 컴퓨터 시뮬레이션을 실행함으로써, 대출 희망자의 미래의 신용상태 변화 모양을 예측해 본다. 이러한 시뮬레이션 결과를 신용평가에 반영하게 되면, 금융기관의 신용 대출의 위험을 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.

• 한국콘텐츠학회논문지
• /
• 제21권11호
• /
• pp.257-267
• /
• 2021

본 연구는 영화 시장 수준에서 개봉 전 시장의 기대 수준을 높이는데 지나치게 몰두하는 사전 마케팅이 갖는 위험성을 경고하고, 시장의 기대 불일치 수준이 낮을수록 이상적인 성과를 낼 수 있다는 실무적인 시사점을 제공한다. 본 연구의 핵심 개념은 개봉 전 기대수준과 개봉 후 만족은 각각의 영화 평점으로 측정하였고, 이의 차이를 기대불일치로 산정하였다. 흥행 성적은 영화의 매출액으로 측정하였다. 영화에 대한 온라인 구전을 개봉전과 개봉후로 구분하고 이에 대한 구전효과가 있는지를 검증하였다. 개봉 전 기대 수준을 높이는 데에는 스타 파워와 감독 파워, 전문가평점, 스크린수 중에서 전문가평점이 유의미한 영향력을 갖는 것을 나타났다. 개봉 전 기대수준은 개봉후 평점에 긍정적인 영향을 미치지만, 기대불일치 수준에는 부정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 또한 개봉 전 기대수준이 높을수록 기대불일치가 크다는 가설과 기대불일치가 높을수록 흥행수준에 부정적 영향을 미친다는 가설이 지지되면서 기존의 개인 수준에서의 기대불일치 이론을 시장 수준에서 적용가능함을 보여주고 있다. 따라서 개봉 전 기대수준을 높이는 마케팅 전략은 기대불일치를 크게 하여 최종적으로 영화 흥행에 부정적인 영향을 미치는 것을 확인하였다. 이는 영화와 같이 관여도가 낮거나 감성적인 상품을 대상으로 영화관련 실무자들에게 영화의 개봉전이나 개봉후 초기에 실시하는 마케팅에 대한 다양한 시사점을 제공하고 있다.

• 한국노년학
• /
• 제25권2호
• /
• pp.143-154
• /
• 2005

본 연구는 재가 뇌졸중 환자의 환경상태, 기능적 독립, 질병으로 인한 영향 정도를 파악하여 간호중재시의 기초자료로 활용하고자 K시와 그 인접지역에 거주하는 뇌졸중 환자 145명을 대상으로 수행된 조사연구이다. 수집된 자료는 SPSS 프로그램을 이용하여 분석하였으며 주요결과는 다음과 같다. 환경 및 안전 사정에서 주거지에 위험시설이 있다고 응답한 사람은 전체의 46.2%인 67명 이었고, 이들 중 위험시설을 계단이라고 응답한 사람은 58.2%로 가장 높았고, 그 외 가스/전기 시설을 위험지역으로 응답하였다. 현 거주지의 위생상 문제가 있다고 응답한 사람은 전체의 28.2%인 41명 이었다. 이 중 현 거주지의 위생상 문제로는 집밖에 오염된 화장실이 있는 경우와 정돈되지 않고 오염된 주거환경이 22.0%로 가장 높았고, 벌레나 쥐가 있는 경우, 부적당한 음식보관, 불규칙한 쓰레기수거, 부적절한 하수도 시설도 문제점으로 지적되었다. 대상자들의 기능적 독립(FIM : Function Independence Measure)은 총 126점 중 평균점수는 74.52, 총 7점 중 평균평점은 4.14 이었다. 이 중 운동영역에서 가장 낮은 것은 계단오르기(3.01)와 목욕하기(3.16)였으며, 인지영역에서 가장 낮은 것은 사회활동(3.66)이었다. 질병으로 인한 장애영향은 총 91점 중 평균점수는 58.86점, 총 7점 중 평균평점은 4.52이었다. 질병으로 인한 장애영향을 가장 높게 받는 항목은 건강(5.61), 일(5.68), 활동적인 여가활동(5.56), 경제적 측면(5.45)이었다. 기능적 독립(FIM)과 질병으로 인한 장애영향과는 유의한 음의 상관관계가 있었다(r=-0.66, p=0.00).

• 기술경영경제학회:학술대회논문집
• /
• 기술경영경제학회 2004년도 25회 하계학술발표회 논문집
• /
• pp.237-248
• /
• 2004

투자성과평가에서 주요 이슈 중 하나는 최적의 투자규모, 즉 자원할당을 결정하는 것이다 기존연구에서는 서열모델, 평점모델, 경제성 모델, 포트폴리오 모델, 위험 분석 및 의사결정모델, 조직 의사결정모델 등 많은 모델들이 연구자들에 의해 제안되어 왔다. 시스템에서 성과측정은 시스템 설계와의 일치가 요구되므로, 자원할당도 시스템 설계와 연계되어 결정되어야 한다 그러나 자원할당방법에 대한 기존 연구는 대부분 자원할당모델의 개발에 중점을 두고 있으며, 모델 개발시에 시스템 설계에 대해 고려하고 있는 문헌은 거의 없다. 본 논문은 투자목표를 최대로 하기 위한 최적 자원할당방법에서 시스템 설계를 고려하기 위하여 시스템 설계분해개념에 기초한 자원할당방법의 절차와 유전자 알고리즘을 이용한 자원할당방법을 제안한다.