• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제16권3호
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• pp.463-477
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• 2009

극단치 분포의 모수 추정방법으로 최우추정법, 확률가중적률법, 회귀분석법은 기존 연구에서 활발하게 적용되어져 왔다. 그러나 이들 세 가지 추정방법 가운데, 회귀분석법의 우수성은 엄격하게 평가되어진 적이 없다. 본 논문에서는 몬테칼로 시뮬레이션을 통하여 Generalized Extreme Value(GEV) 분포와 Generalized Pareto(GP) 분포의 모수 추정에 회귀분석법 및 다른 추정방법을 적용하여 비교 연구한다. 시뮬레이션 결과, 표본의 크기가 작은 경우 회귀분석 법은 GEV 분포의 위치모수 추정시 편의 측면과 효율성 측면에서 다른 방법보다 우수한 경향을 나타내었다. GP 분포의 규모모수 추정시에는 표본의 크기 가 작을 경우 회귀분석법이 다른 방법보다 작은 편의를 나타내었다. 회귀분석법은 표본의 크기 가 작거나 적당히 큰 경우에도 GEV 분포나 GP 분포의 형태모수 추정시에 형태모수의 값이 -0.4일 경우, 다른 방법보다 우수한 경향을 나타내었다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제14권4호
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• pp.943-964
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• 2005

본 연구는 CKLS (1992)와 Nowman and Wang (2001)을 참고하여 다양한 형태의 확률과정 모형들을 추정하였다. 실증분석에서는 1996년 1월부터 2005년 1월까지의 월간 브렌트(Brent) 유가를 대상으로 일반적 적률법(GMM)을 적용하였다. 또한, 시뮬레이션된 시계열자료를 활용하여 유럽행 콜옵션의 가치를 산정하고, 확률과정 모형별로 비교하였다. 실증분석 결과에 의하면, 원유가격의 경우 가격 수준에 따라 변동성이 크게 좌우된다는 것을 알 수 있다. 하지만, 기존 관련 연구의 결과들과 달리 유가의 평균회귀 성향은 약한 것으로 나타났다. 이와 함께, 본 연구에서 채택한 상이한 확률과정 모형에 따라 원유를 기초자산으로 하는 파생상품의 가치가 달라진다는 것을 알 수 있다.

• 융합정보논문지
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• 제12권5호
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• pp.92-99
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• 2022

이 연구는 이용자 생산 컨텐츠 플랫폼에서 활동하는 컨텐츠 제작자의 개인 브랜드 가치를 설명할 수 있는 모형을 제안하고 실증적 분석 결과를 제시하고자 한다. 제작자의 활동에 따른 성과는 장기간에 걸쳐 반복적으로 변화를 보이기 때문에, 이들 컨텐츠 제작자의 브랜드 가치를 측정하기 위해서는 장기간에 걸쳐 발생하는 다양한 활동으로 인한 효과를 브랜드 가치 측정 모형에 반영할 수 있어야 한다. 또한 이 연구는 생산자의 브랜드 가치에 영향을 주는 요소인 (1) 내부 이용자들의 자발적인 노력과 (2) 외부 플랫폼의 사회적 영향력을 비교함으로써 이용자 생산 컨텐츠 시장의 이용자와 기업 사이의 활동에 대한 지침을 얻고자 한다. 분석 결과에 따르면, 제작자는 전문 분야의 카테고리에 속한 인기 컨텐츠를 장기적이고 일관되게 제작해야하지만, 이용자가 지루함을 느끼기 이전 시점에 다양한 카테고리의 컨텐츠를 때때로 제공해야 브랜드 가치를 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과에 기반하여, 제작자 및 컨텐츠 플랫폼의 카테고리 운영 전략에 대한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.