• 제목/요약/키워드: 수정된 잔차의 누적합

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이분산 시계열 모형에서 모수의 변화에 대한 모니터링 절차의 점근 성질 (Asymptotic properties of monitoring procedure for parameter change in heteroscedastic time series models)

  • 김수택;오해준
    • 응용통계연구
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    • 제33권4호
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    • pp.467-482
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    • 2020

  • 본 논문은 이분산성을 갖는 위치-척도 시계열 모형에서 모수의 변화에 대한 모니터링 절차를 연구한다. 모니터링 절차에서 수정된 잔차의 누적합을 이용한 탐지기를 소개하고 귀무가설과 대립가설 하에서 각각 모니터링 절차에 대한 점근적 성질을 규명한다. 그리고 모의실험과 사례 분석을 통하여 제안한 모니터링 방법의 성능이 우수함을 확인한다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2020.33.4.467 인용 PDF KSCI