A well estimated probability of default is most important for constructing a good credit scoring process. The maximum expected utility (MEU) model has been suggested as an alternative of the traditional logistic regression model. Because the MEU model has been constructed using financial data arising from North America and European countries, the MEU model may not be suitable to Korean private firms. Thus, we propose a Korea-specific MEU model by estimating the parameters involved in kernel functions. This Korea-specific MEU model is illustrated using 34,057 private firms to show the performance of the MEU model relative to the usual logistic regression model.
Yu, Ji Soo;Yoo, Jiyoung;Kim, Min-ji;Kim, Tae-Woong
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2021.06a
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pp.348-348
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2021
가뭄 연구의 궁극적 목표는 가뭄 발생의 메커니즘에 대한 이해를 높이고, 예측기술을 향상시켜 선제적 대응이 가능하도록 하는 것이다. 일반적으로 가뭄분석에 활용되는 가뭄지표는 연속형 변수로 간주하여 확률모형을 구축하지만, 가뭄상태와 가뭄피해 자료는 순서형 및 이산형 변수이므로 범주형 자료 분석 기법을 적용하는 것이 더 적절하다. 따라서 본 연구에서는 기상학적 가뭄과 피해발생 사이의 관계를 규명하기 위해 범주형 자료 분석 방법 중 로그선형(log-linear) 모형과 로지스틱(logistic) 회귀모형을 활용하였다. 가뭄피해 예측을 위한 가뭄 피해 정보를 수집하는 것은 매우 어려운 일이다. 가뭄의 영향으로 인해 발생할 수 있는 피해의 종류가 다양하며, 여러 분야의 이해관계자가 받아들이는 가뭄의 피해 양상이 다르기 때문이다. 본 연구에서는 국가가뭄정보포털(drought.go.kr)에서 충청북도의 가뭄피해현황 자료를 수집하였다. 30년(1991~2020년)동안 238개 읍면동 중 34개 행정구역에서 총 272건의 가뭄피해가 발생한 것으로 확인되었다. 표준강수지수(SPI)를 이용하여 분석된 지역별 연평균 가뭄발생횟수는 약 8.44회이며, 가뭄이 가장 많이 발생한 해는 2001년(평균 가뭄발생 18.7회)이었다. 강수의 부족으로 인해 발생하는 기상학적 가뭄이 사회경제적 피해를 야기하는 수문학적 가뭄으로 전이되기까지 몇 주에서 몇 달까지 시간이 소요된다. 이러한 관계를 파악하기 위해 가뭄피해 발생 여부를 예측변수, 가뭄피해 발생 이전의 가뭄상태를 설명변수로 설정하여 기상학적 가뭄 발생에 따른 가뭄피해 발생 확률을 산정하였다. 그 결과 가뭄피해 발생 당시의 가뭄상태보다 그 이전에 연속된 가뭄상태가 있을 경우 가뭄피해 발생 확률이 약 2.5배 상승하는 것으로 나타났다.
Logistic regression model is one of the most popular linear models for a binary response variable and used for the estimation of probability function. In many practical situations, the probability function can be expressed by a bell shaped curve and such a function can be estimated by a second order logistic regression model. However, when the probability curve is asymmetric, the estimation results using a second order logistic regression model may not be precise because a second order logistic regression model is a symmetric function. In addition, even if a second order logistic regression model is used, the interpretation for the effect of second order term may not be easy. In this paper, in order to alleviate such problems, an estimation method for asymmetric probabiity curve based on a first order logistic regression model and iterative bi-section method is proposed and its performance is compared with that of a second order logistic regression model by a simulation study.
Communications for Statistical Applications and Methods
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v.16
no.4
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pp.587-594
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2009
In this paper the change point problem of the error terms in linear regression models is considered. Since fixed or stochastic independent variables and weakly dependent errors are assumed, usual multiple regression models and time series models including ARMA are covered. We use the estimates of probability density function based on residuals in order to test the distribution change of the unobserved errors. Under some mild conditions, the test using the residuals is proved to have the same limiting distribution as the test based on true errors.
In this paper, we introduce various methods of PR techniques initiated by S. Warner in 1960's and examine the maximum likelihood estimator for them. One of the main subjects of this paper is to represent Warner model, Unrelated Question Model, and Multi-Proportion Model in linear model. The other subject is to study the inference of PR model by using the Bayesian Approach.
Kim, Yon-Soo;Kim, Soo-Jun;Kwak, Jae-Won;Kim, Hung-Soo
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2012.05a
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pp.196-196
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2012
전 지구적으로 발생하고 있는 잦은 기상이변과 기후변화의 가속화로 자연재해 발생빈도 및 피해규모는 증가하는 추세로 나타나고 있다. 이러한 기상이변은 우리나라 또한 예외가 아니며 최근 한반도에서 발생한 적설로 인하여 많은 인명과 재산피해가 증가하고 있다. 본 연구에서는 기상청에서 제공하는 KMA-RCM 기후자료를 바탕으로 관측자료 및 시나리오의 온도, 강수, 적설량 간의 관계를 이용하여 기상청 산하 기상관측소 58개 대상 지점으로부터 목표기간별(목표 I:1979~2008년, 목표 II:2011~2040년, 목표 II:2041~2070년, 목표IV:2071~2100년) 적설량을 예측하였으며, 빈도별(20년, 30년, 50년, 80년, 100년, 200년) 확률적설량을 산정하고자 하였다. KMA-RCM 자료를 이용한 미래 적설량 예측은 기상인자들의 복잡한 비선형 조합으로 발생하기 때문에 적설량에 영향을 미치는 온도, 강수, 적설량의 비선형 과정들을 고려할 수 있는 신경망 모형을 이용하여 적설량 예측 모형을 구성하였고, 58개 대상 지점의 30년 이상 관측기상자료 중 온도, 강수, 적설량 자료를 이용하여 지점별로 훈련을 시켜 이를 기후변화 시나리오에 활용하였다. 확률적설량에서 매개변수 추정은 확률가중모멘트법(PWM)을 이용하였고 적정확률분포형으로는 시나리오적 방법 및 비시나리오적 방법에 대한 분포형 검정결과 가장 적합하다고 판정되는 Gumbel분포형을 선정하였다. 위의 방법론을 통하여 미래 목표기간별로 확률적설량을 확률적설량을 산정하였으며 본 연구결과는 기후변화 시나리오를 고려한 목표기간별 적설량 산정 및 관련 방재기준의 개선 방안 및 재설정 기준 마련에 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
Modeling financial phenomena with diffusion processes is a commonly used methodology in the area of modern finance. Recently, various types of diffusion models have been suggested to explain the specific financial processes, and their related inference methodology have been also developed. In particular, likelihood methods for the efficient and accurate inference have been explored in various ways. In this paper, we review the mathematical properties of an approximated likelihood method, which is obtained by linearizing the drift coefficient of a diffusion process.
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2015.05a
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pp.92-92
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2015
도시하천유역은 인위적인 하수계통으로 인해 강우-유출관계의 불확실성이 클 뿐만 아니라 홍수의 도달시간이 매우 짧고 강우-유출관계의 비선형성도 매우 크다. 현재의 수문해석절차에서는 유역의 확률강수량을 수문모형의 입력자료로 활용하여 확률홍수량을 추정하는 방법이 채택되고 있으며, 입력되는 확률강수량의 빈도와 추정되는 홍수량의 빈도가 동일하다는 가정에 근거하고 있다. 그러나 유역에 발생하는 강수량 및 유역의 수문학적 특성에 따라 동일한 강수라 하더라도 유역의 반응 측면에서 변동성이 매우 큰 것으로 알려지고 있다. 이러한 점에서 본 연구에서는 도시하천유역에서 강우-유출관계의 다양한 불확실성요소를 고려하여 확률홍수량을 추정할 수 있는 홍수빈도곡선 개발절차를 수립하고자 한다. 도시하천유역에서 강우-유출 관계의 불확실성을 고려하기 위하여 첫째, 강수 및 강우-유출모형 매개변수의 변동성을 파악한 후 이를 확률밀도함수를 통해 모의할 수 있는 절차를 수립하고 둘째, 강우-유출 모의를 통해 앙상블형태의 유출수문곡선을 도출한다. 최종적으로 도출된 유출수문곡선 앙상블을 토대로 홍수량의 성장곡선(growth curve)를 개발하여 모의기반의 홍수빈도해석을 수행하고, 기존 수문해석절차와의 비교 분석을 통하여 제안된 방법론의 장단점을 평가하고자 한다.
This paper provides a comparative analysis of the probabilistic versus deterministic view of accident and safety using the indigenous and cultural perspectives. Death and injury due to accidents is the leading cause of preventable death in most countries, including Korea. The first part of this paper delineates the limitation of the linear, deterministic model that has been adopted in social and applied sciences. The transactional model, advocated by indigenous psychology, is provided to understand the probabilistic nature of accident and safety at home, in the workplace and in society. Second, factors related to accidents and safety are reviewed. Third, application of the probabilistic model for preventing accidents and promoting safety in Korea is outlined.
This paper discusses the covariance structures of data collected from an experiment with a nested design structure, where a smaller experimental unit is nested within a larger one. Due to the nonrandomization of repeated measures factors to the nested experimental units, compound symmetry covariance structure is assumed for the analysis of data. Treatments are given as the combinations of the levels of random factors and fixed factors. So, a mixed-effects model is suggested under compound symmetry structure. An example is presented to illustrate the nesting in the experimental units and to show how to get the parameter estimates in the fitted model.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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