• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2009.04a
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• pp.1330-1331
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• 2009

본 연구에서는 GERAN (GSM EDGE Radio Access Network) 망에서 다양한 무선환경에 따른 셀 재탐색을 연구하였으며, 시계열분석을 통하여 재탐색 이후의 RSS (Received Signal Strength)를 예측하여 개선된 재탐색 알고리즘을 연구하였다. Field 데이터를 통해 제안된 알고리즘을 분석하였으며, 이를 통하여 다양한 조건에 적합한 기법을 제안코저 한다.

• Economic and Environmental Geology
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• v.41 no.4
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• pp.465-468
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• 2008

Two half circular structures are developed in the northern and southern blocks which divided by the WNW-trending lineament around Uiryeong-Haman area, southern part of the Gyeongsang basin. By displacing one half circular structure to the other one about 750 m, a perfect circular structure is reconstructed. Thus the WNW-trending lineament is a left-lateral fault displacing the circular structure. The NNW trending ridges are dragged with anticlockwise sense near the WNW-trending fault, which indicates also the existence of a sinistral movement.

• Korean Journal of Construction Engineering and Management
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• v.11 no.5
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• pp.41-52
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• 2010

Even though REITs (Real Estate Investment Trusts) are listed on the stock market, REITs have characteristics that allow them to invest in real estate and financing for real estate development. Therefore REITs is related with stock market and construction business and real estate business. Using time-series analysis, this study analyzed REITs in relation to construction businesses, real estate businesses, and the stock market, and derived influence factor of REITs. We used the VAR (vector auto-regression) and the VECM (vector error correction model) for the time-series analysis. This study classified three steps in the analysis. First, we performed the time-series analysis between REITs and construction KOSPI(The Korea composite stock price index) and the result showed that construction KOSPI influenced REITs. Second, we analyzed the relationship between REITs and construction commencement area of the coincident construction composite index, office index and housing price index in real estate business indexes. REITs and the housing price index influence each other, although there is no causal relationship between them. Third, we analyzed the relationship between REITs and the construction permit area of the leading construction composite index. The construction permit area is influenced by REITs, although there is no causal relationship between these two indexes, REITs influenced the stock market and housing price indexes and the construction permit area of the leading composite index in construction businesses, but exerted a relatively small influence in construction starts coincident with the composite office indexes in this study.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2004.11a
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• pp.41-48
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• 2004

2002년 10월 유럽통계협회는 품질지수개발을 위해 협회소속국가들이 연합하여 특별연구팀을 발족시켰다. 이 팀의 주목적은 유럽통계협회에서 생산되는 자료의 품질을 측정하기 위해 대표성이 있으며, 계산하기 쉽고, 이해하기 쉬운 지수를 개발하는 것이었다. 유럽 통계협회는 연구팀에서 개발한 지수를 이용하여 내부품질보고서를 작성하도록 결정하였다. 개발된 풀질지수들은 유럽 통계협회 소속 국가에 의해 생산된 통계에 적용하기 적합해야하며 유럽전체를 위해 Eurostat 이 보유하고 있는 통계에도 적합해야한다. 그러므로 지수들은 각 국이 합의한 용어, 공식, 변수, 도메인, 분석의 정도를 고려하여 개발되도록 하였다. 이러한 지수는 정기적으로 생산되도록 규정하고 있으며 이 규정이 지켜지기 위해서는 동일한 변수, 공식 통이 적용되어야함은 물론이고 시계열의 유지를 위해 관련된 메타데이터가 제공되어야한다. 서로 다른 조사결과로부터 관련된 통계량의 측정과 개념들간의 차이를 확인하기 위해서 메타데이터는 반드시 필요하며 품질보고서가 있는 경우 많은 도움이 릴 것이다. 본 연구에서는 동계생산자의 관점에서 본 각각의 품질 요소에 따라서 생산된 다양한 통계의 풀질을 평가하기 위해서 개발된 일련의 표준화된 품질지수를 제시할 것이다. 각 지수들의 정의와 가장 대표적인 지수산출을 제안하고 지수산출을 위해 필요한 메타데이터를 선명한 것이다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.25 no.2
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• pp.251-259
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• 2012

This paper applies forecasting models such as ARIMA, Holt-Winters and AR-GARCH models to analyze daily tourism data in Korea. To evaluate the performance of the models, we need single and double seasonal models that compare the RMSE and SE for a better accuracy of the forecasting models based on Armstrong (2001).

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 2000.04a
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• pp.457-460
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• 2000

주가를 예측하는 것은 이미 오래 전부터 여러 가지 방법으로 시도되어 왔었다. 기업의 본질가치를 보는 기본적 분석부터 과거의 자료를 가지고 미래를 예측하는 기술적 분석까지 많은 연구가 있었으나 실제로 모든 예측이 그렇듯이 많이 적중을 했다는 것을 일부의 정형화된 분석방법을 제외하고는 찾지 못하였다. 그럼에도 불구하고 이번 연구에서는 기술적 분석에서 많은 요인들 중에서 기존에 많이 연구해 보지 못한 시계열적인 인자를 가지고 단기간의 주가를 예측하고자 한다. 주식이 상한가에 도달하였을 경우 그 상한가격의 잔량과 그 주식의 일일거래량을 비교하여 그 서로 두 관계가 다음날 주가에 어느 정도의 영향을 미치는지 회귀분석을 통하여 상관성을 분석하고 통계적 자료를 토대로 단기간의 주가를 상한 잔량 대비 일일거래량에 비추어 의사결정 지표를 제시하려고 한다. 적절한 예측결과가 나오게 되면 주식에 대해 매수를 희망하는 사람 뿐 아니라 주식을 보유하고 있는 사람에게 어느 정도 정보효과가 미치게 될 것이라 기대한다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.19 no.1
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• pp.1-32
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• 2002

한국 종합주가지수는 한국증권거래소에 상장된 모든 기업들의 가치 가중치에 의한 포트폴리오의 가격의 시계열이라고 할 수 있다. 따라서 이 지수는 한국 경제의 현재의 활동과 미래의 활동에 대한 예상의 총합의 반영 또는 표상을 표현하는 정보라 할 수 있다. 본 논문에서는 시차변수가 독립변수로 도입될 수도 있으며, 시차변수가 아닌 변수가 독립변수로 도입되는 것이 허용되는 회귀모형을 통하여 구조변화의 회수와 구조변환점을 검정할 수 있는 통계량과 이 통계량의 확률분포를 분석하고 한국 종합주가지수에 적용하여 한국 종합주가 지수의 일별수익률에 구조변화가 발생하였는지의 여부와 발생했다면 발생회수와 변환점들을 발견하는데 그 목적이 있다. 한국 종합주가지수의 일별수익률은 분산의 변화 그리고 평균 및 분산의 동시변화가 1997년 9월 27일에 발생하였다. 자기회귀모형에 의할 때 증권시장의 구조변화는 1999년 11월 16일에 이루어졌다. 평균과 분산의 변화가 일어나 구조변화의 단계를 시작하고 구조변화에 알맞는 환경조성에 2년이 소요된 후에 1999년 11월 16일에 구조변화가 정착되었다. 정착이 이루어진 후에야 비로서 이 두 기간은 서로 다른 경제구조와 증권시장구조가 이루어지고 이에 입각하여 시장의 새로운 운동법칙이 전개되고 있다고 할 수 있을 것이다.

• Electronics and Telecommunications Trends
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• v.9 no.4
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• pp.53-61
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• 1994

최근 생물학에 기반을 두고 최적화 문제와 학습 문제에 많이 사용되고 있는 유전자 알고리즘과 신경 회로망 기술을 결합하는 연구가 활발해 지고 있다. 신경 회로망 연구에 비해 조금 늦게 시작된 유전자 알고리즘에 대한 연구는 유전자 복제, 교차, 돌연 변이 등의 현상을 걸쳐서 새로운 개체를 발생시켜 나가는 진화의 과정에서 착안하여 해결하고자 하는 문제의 해답을 유전자 탐색의 과정을 통하여 찾아내는 것이다. 이 글에서는 유전자 알고리즘과 신경 회로망을 혹은 서로 보조적인 입장에서 혹은 동등한 입장에서 결합하는 연구에 대한 조사를 소개함으로써 보다 복잡한 최적화 문제나 자동 프로그래밍, 기계 학습, 복잡한 자료 분석, 시계열 예측 등의 분야에 응용하는데 도움을 주고자 한다.

• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2016.10a
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• pp.674-676
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• 2016

감시 카메라 환경에서 움직이는 객체들이 서로 근접한 경우 객체들을 개별적으로 구분하기 어렵기 때문에 근접한 객체들을 분리하는 방법이 필요하다. 본 논문에서는 근접 객체 구분을 위하여 외곽선 데이터를 시계열 데이터로 변환하는데 필요한 중심점을 검출하는 방법을 제안한다. 실험 결과, 제안한 알고리즘은 다양한 근접 패턴에 대하여 중심점을 정확히 추출할 수 있음을 확인하였다.

• Journal of the Korea Society for Simulation
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• v.6 no.2
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• pp.81-87
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• 1997

안정상태 시뮬레이션의 출력 분석에서 백분율의 추정은 시스템 설계와 성능분석에 매우 유용하다. 그러나 지금까지 지속적으로 발전된 대부분의 안정상태 시뮬레이션 연구는 그 대상이 주로 시스템의 평균값에 치중되어 왔다. 본 논문에서는 시뮬레이션 출력 과정의 안정상태 백분율에 대하여 Bonferroni 동시 신뢰구간 추정 방법과 붓스트랩을 이용하는 신 뢰구간 추정 방법을 제시한다. 이 방법들은 전통적인 방법보다 적은 수의 관찰 값을 가지고 상대적으로 좁은 신뢰구간을 얻으며, 시뮬레이션 출력 분석에 있어 널리 사용되는 배치 평 균 방법을 응용하므로 적용하기도 쉽다. 새로운 두 가지 추정 방법의 타당성을 검증하기 위 하여 이들을 전통적인 배치 백분율 방법과 서로 비교, 평가한다. 대기 행렬 모델(MIMI)과 시계열 모델(AR(1))에 적용한 결과, 새로운 방법들은 전통적인 방법에 비하여 상당히 적은 수의 관찰 값만으로 신뢰성 있는 추정치를 얻을 수 있었다.