• Journal of the Korean Society for Marine Environment & Energy
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• v.1 no.2
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• pp.71-81
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• 1998

In this paper the statistical characteristics of the waves at Hong-do and Mara-do are examined. The wane scatter diagrams of H/sub s/ and T/sub z/ and H/sub 1/3/and T/sub 1/3/ at two locations are given and various statistical characteristics of the ocean waves are examined. If the sea is not narrowband, the modified Rayleigh distribution introduced by Longuet-Higgins can be used for the individual wave height distribution. However the modified Rayleigh distribution has not been widely used due to the inconvenience of determining the empirical constant. In this paper a simple method to determine the empirical constant for the modified Rayleigh distribution is proposed. Extreme waves based on the measured wave data are estimated. There is no significant difference depending on the distribution functions. However the estimations of the extreme waves from H/sub s/ and H/sub 1/3/ show considerable difference.

• Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering
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• v.33 no.2
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• pp.112-126
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• 2010

시계열데이터는 ARMA 분석에 적합지 않은 요소를 내재하고 있는 경우가 있다. 특히 선형성과 주기성을 가진 요소가 확률적인 분포와 자주 혼재되어 있다. 이 논문에서는 이런 선형적 주기적 요소를 찾아내고 분석하는 방법을 제시한다. 특히 주기적 요소는 여러 주기가 층층이 겹쳐져서 나타난다. 주기 간에는 서로 일정 정수비율을 유지하며, 한 주거 안에 다른 주기가 내포되어 있는 경우(nested periods)가 많다. 시간규모(time-scale)개념을 도입하여 이러한 주기적 요소를 개념적으로 정립하고자 했다. 선형적 요소와 주기적 요소가 제거된 후 추출된 데이터는 MA-approximation이라는 방법을 사용하여 가장 데이터에 근접한 ARMA 모텔을 찾아낸다. 마지막으로 선형적 주기적 요소와 ARMA 추정결과를 종합하여 control boundary를 결정하는 방법을 제시한다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.9 no.2
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• pp.177-207
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• 1992

이 논문(論文)에서는 선도환시장(先渡換市場)에서의 위험(危險)프리미엄의 존재가설(存在假說)을 실증분석(實證分析)하기 위해 분석시간대(分析時間帶), 분석통화(分析通貨), 시계열(時系列) 자료(資料)들을 블럭처리(處理) 하고 시계열분석(時系列分析), 제한(制限) cointegration분석, 회귀모형분석(回歸模型分析) 등의 3가지 큰 범주(範疇)하의 12 가지 분석기법(分析技法)의 반복측정분석(反復測定分析)을 하였다. 검증결과(檢證結果) 각 통화(通貨)마다 분석기법(分析技法)에 대한 위험(危險)프리미엄의 민감도(敏感度)는 상당한 차이(差異)가 발견(發見)되었다. 위험(危險)프리미엄의 분석방법(分析方法)에 따른 결과치(結果値)의 변동리유(變動理由)는 크게 계량추정(計量推定)의 변동(變動)에 기인(基因)한 부분(部分)과 위험(危險)프리미엄 측정(測定)의 이론적(理論的) 모형(模型)의 상이(相異)에 의한 부분, 분석기법(分析技法)의 위험(危險)프리미엄 조건(條件)의 차이(差異)에 의한 변동(變動)부분으로 나누어 짐을 알 수 있었다. 이상의 발견점(發見点)이 시사(示唆)하는 바는 위험(危險)프리미험의 연구(硏究)에 있어서 상기(上記) 세가지 방향(方向)으로 더욱 깊은 연구(硏究)가 행하여 질수 있음을 알 수 있다. 각 연구(硏究) 방법(方法)의 비교(比較) 평가(評價)에서는 구체적인 실증분석(實證分析) 후 각 연구방법(硏究方法)들의 장단점(長短點)들이 논의(論議)되어진 바, 이들 방법(方法)이 서로 상호대체적(相互對替的)이 아니고 상호보완적(相互補完的)임을 알 수 있었다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.1
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• pp.223-243
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• 1999

포트폴리오의 위험을 통제하거나 감소시키기 위해서 헤저들은 최적헤지비율을 추정하여야 하는데, 최적헤지비율의 추정치는 사용하는 모형에 따라 많은 차이를 보인다. 전통적인 회귀분석모형에 의하여 추정된 최적헤지비율은 시계열자료의 불안정성(nonstationary) 등으로 인하여 잘못될 가능성이 많으며, 잘못 추정된 헤지비율을 그대로 이용할 경우 현물포트폴리오의 시장위험을 최소화시키지 못하고 헤징비용을 증가시키는 결과를 초래한다. 시계열자료의 불안정성으로 말미암아 야기되는 문제점들을 개선할 수 있는 모형으로서 오차 수정모형(Error Correction Model : ECM)이 널리 이용되고 있다. 본 연구는 ECM을 사용하여 추정된 최적헤지비율과 전통적 회귀분석모형을 사용하여 추정한 최적헤지비율을 비교하여 어떤 모형으로 추정한 헤지비율이 더 정확한지를 평가하는데 목적을 두고 있다. 즉, 본 연구는 KOSPI 200 현 선물지수 자료를 대상으로 ECM과 전통적 회귀분석모형에 의한 최적헤지비율을 추정하고 각 모형의 설명력과 예측력을 비교하고자 한다. 실증분석 결과, KOSPI 200 현물지수와 KOSPI 200 선물지수간에는 공적분 관계가 존재하며, ECM과 전통적 회귀분석모형을 이용하여 추정한 최적헤지비율의 크기는 서로 다르며, ECM을 이용할 때 모형의 설명력이 조금 더 높게 나타났으며, 예측력도 ECM이 좀더 우월한 것으로 나타났다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2023.05a
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• pp.117-117
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• 2023

도시 홍수, 하천 범람, 산사태와 같은 폭우와 관련된 재해는 자주 동시에 발생하며, 각 재해는 서로 다른 범위의 시간 스케일에서 강우 변동성에 민감하게 반응한다. 따라서 재해 복합화 모델링에 적합한 확률 강우 모델은 모든 유형의 재해와 관련된 모든 시간 스케일에서 강우 변동성을 잘 재현할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 5분에서 10년 사이의 시간 스케일에서 다양한 강우통계특성을 재현할 수 있는 추계학적 강우 생성기를 제안하였다. 이 모델은 우선 Randomized Bartlett-Lewis Rectangular Pulse (RBLRP) 모델을 사용하여 미세 규모의 강우량 시계열을 생성한 후, 연속된 폭풍 사이의 상관관계 구조가 유지되도록 폭풍우의 순서를 섞는다. 마지막으로, 별도의 월별 강우량 모델링 결과에 따라 월 단위로 시계열을 재배열한다. 독일 보훔에서 기록된 69년간의 5분 강우량 데이터를 사용하여 본 모형을 검증한 결과, 평균, 분산, 공분산, 왜곡도 및 강우 간헐성은 5분에서 10년에 이르는 시간 스케일에서 체계적인 편향 없이 잘 재현됨은 물론, 5분에서 3일 사이의 시간 스케일에서의 극한 강수량 값도 잘 재현음을 확인하였다. 아울러, 극한 강우 및 산사태에 큰 영향을 주는 극한 강우 발생 전 과거 7일간의 강수량도 정확히 재현되었다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.17 no.3
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• pp.473-481
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• 2010

Forecasting for air demand such as international passengers and freight has been one of the main interests for air industries. This research has mainly focus on the comparison of the performances of the multivariate time series models. In this paper, we used real data such as exchange rates, oil prices and export amounts to predict the future demand on international passenger and freight.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2018.05a
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• pp.11-11
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• 2018

본 연구에서는 1시간부터 1년 단위의 강우 특성들을 잘 모의하는 혼합 추계 강우 생성 모형을 개발하였다. 본 모형의 가상 강우 생성 과정은 4단계로 이루어진다. 첫 단계에서 Seasonal ARIMA 모형을 통하여 시계열 특성을 반영한 월 강우를 생성한다. 두 번째 단계는 생성된 월 강우에 해당하는 일 단위 이하의 강우 통계치 세트를 생성하는 것이며, 통계치간 상관관계를 통해 평균, 표준편차, 자기상관 계수, 무강우 확률을 생성한다. 생성된 통계치 세트는 세 번째 단계에서 Modified Bartlett-Lewis Rectangular Pulse (MBLRP) 모형의 6개의 매개변수를 보정하는데 사용되며, 마지막으로 MBLRP 매개변수 세트를 통해 가상 강우 시계열을 생성한다. 위 모형을 통해 미국 동부 지역 29개 강우 관측소에 대하여 200년 길이의 가상 강우를 생성하였으며, 그 결과 시 단위부터 연 단위까지 강우의 1차, 2차 통계치 및 무강우 확률을 성공적으로 재현하였다. 또한 기존 MBLRP 모형에 비하여 극한 강우 사상을 재현하는 능력이 향상되었다. 빈도분석 결과를 통하여 MBLRP 모형이 재현기간에 따라 10%에서부터 40%까지 극한 사상을 과소 추정한 반면, 본 모형에서는 20% 이내의 값을 나타내었다.

• Proceedings of the Korean Association of Geographic Inforamtion Studies Conference
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• 2008.06a
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• pp.137-142
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• 2008

본 논문에서는 공간정보 인프라 구축을 위한 미들웨어 플랫폼에 관하여 연구하였다. 국내에서 활용되고 있는 지리정보시스템은 데이터 저장방식 및 서로 상이한 응용프로그램들의 사용으로 서로 다른 GIS 수요기관들 간의 공간데이터 교환이 어렵고, 시스템간의 호환이 거의 되지 않아 수요기관별로 개별적인 투자를 함으로써 중복투자의 문제가 심각하다. 이에 본 논문에서는 공간정보 인프라 구축을 위하여, 수치지도 갱신에 따른 비용 문제를 해결하고, 산업화에 직접 적용할 수 있는 미들웨어의 구조를 설계하고 기술하였다. 이는 상호이질적인 지형 데이터의 처리와 분산된 대용량 데이터를 처리하고, 데이터 갱신에 필요한 Long Transaction 처리, 다양한 데이터 소스에 대한 접근, 관리를 위한 서버측 프로시계의 생성 및 호출기능을 수행한다. 또한 클라이언트 측 어플리케이션과의 연결을 위한 방법으로 CORBA 인터페이스를 제공하여 프로그램 언어, 하드웨어/OS에 독립적인 분산처리가 가능하도록 설계 하였다.

• Management & Information Systems Review
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• v.29 no.2
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• pp.97-118
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• 2010

This paper explores the mean and volatility spillover effects among Chinese, Korean, and the U.S. stock markets during the Asian and global financial crises. We found that, during the Asian Financial crisis, there was no mean spillover effect to the Chinese stock markets. However, there were reciprocal mean spillover effects between the U.S. and the Korean market. This implies that Korean market was open, while Chinese market was secluded from the international financial market at that time. The negative volatility spillover effect between the U.S. and China reinforces this finding. During the global financial crisis, there was reciprocal mean spillover effect between the U.S. and China, and between the U.S. and Korea. This may reflect the fact that Chinese market has opened to the international financial market. However, the volatility spillover effect does not exist between China and the U.S., while the U.S. and Korea has reciprocal volatility spillover effect to each other. These findings may imply that China is still in the process of opening her stock market to international investors.

• Proceedings of the Korea Society for Simulation Conference
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• 1995.04a
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• pp.0-0
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• 1995

대부분의 시뮬레이션이 특정 시스템의 모델에 대한 분석을 위해 시행된다. 하지만 이러한 용도뿐만 아니라 실제 시스템이 의도대로 진행될 것인지의 검증을 위해서 시뮬레이 션을 사용할 수 있다. 예를 들어, FMS(유연생산시스템)와 같이 분산된 환경에서 작동하는 시스템을 구축하는 경우, 시스템의 작동 여부를 검증하는 용도로 시뮬레이션을 사용할 수 있는데 이 경우 첫단계에는 모든 기계를 시뮬레이션으로 대치하여 처리하다가 한단위씩 실 제 기계로 교환하여 목적에 부합하는지를 검토함으로써 전체 시스템을 용이하게 구축할 수 있다. 위와 같은 경우 그 실행 과정에서 실제 작업과 시뮬레이션 작업이 혼합되어 나타나게 된다. 이러한 혼합 분산 시뮬레이션에서는 실제 작업과 시뮬레이션 작업을 동기화하는 문제 가 발생하며 하드웨어의 실제 작업뿐만 아니라 소프트웨어의 실작업 시간 또는 시뮬레이션 진행에 반영되어야만 한다. 여기서는 실제 작업과 시뮬레이션 작업이 혼합되어 나타나는 혼 합 분산 시뮬레이션을 정의하고, 그 필요성을 살펴본다. 그리고 이러한 문제에 대한 기존의 시뮬레이션 연구들의 적용성을 고찰해 보며, 혼합 분산 시뮬레이션의 운영 방법으로서 중앙 시계를 이용한 실제 작업과 시뮬레이션 작업의 동기화 방안을 제시한다.