• 제목/요약/키워드: 비음(non-negative) 정준상관분석

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정준상관분석을 통한 다변량 금융시계열의 변동성 분석 (Multivariate Volatility Analysis via Canonical Correlations for Financial Time Series)

  • 이승연;황선영
    • 응용통계연구
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    • 제27권7호
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    • pp.1139-1149
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    • 2014

  • 다변량 금융시계열의 변동성분석을 다변량 기법인 정준상관분석(canonocal correaltion analysis)을 이용해 분석하였다. 변동성의 특성상 계수들이 비음(non-negative)인 정준상관분석, 즉, non-negative and sparse canonical correlation analysis (NSCCA)를 이용해 보았다. 본 논문은 다변량 시계열의 변동성 커브에 대해 연구하고 있으며 제시된 방법론을 이변량 주식자료분석을 통해 예시해 보았다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2014.27.7.1139 인용 PDF KSCI