• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2021.06a
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• pp.21-21
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• 2021

효과적인 하천의 유지 및 관리를 위해서는 준설과 각종 수리시설물 영향에 의한 하상변화 양상을 파악하는 것이 필수적이다. 일반적으로 하상변화 분석을 위해서는 하도지형, 하상재료, 유사량 등 현장계측자료가 요구되지만, 대하천 주요 지점이나 정기조사가 이루어지는 일부 지점이 아니라면 하상변화 분석을 위한 현장계측자료가 부족한 실정이다. 따라서 하천을 효율적으로 관리하고 운영하기 위해서는 장래 하상변화 양상을 분석하는데 필요한 충분한 공간적 해상도를 가지는 지형정보와 하상재료 및 유사량 계측자료가 필요하며, 이를 기반으로 중기 및 장기 하상변화를 예측하고 그에 따른 하천관리계획을 수립하게 된다. 본 연구에서는 하도지형 현황자료의 공간해상도가 하상변화의 양적 규모 평가에 미치는 영향을 평가해보고자 한다. 현행 낙동강과 같은 대하천 하도의 하상변동 관련된 조사 및 연구 분석에는 500 m 간격을 기준으로 설정된 기준상의 측선 자료를 이용한다. 본 연구방법으로는 기존 측선을 이용하여 산정된 체적하상변동량과 기준 측선 사이 구간에 대해 측정된 보조측선에 대한 지형정보를 함께 활용하여 산정한 체적하상변동량을 비교함으로써, 하도지형자료의 해상도에 따른 체적변동량 산정결과의 차이와 영향을 평가하였다. 비교를 통해 기존 측선기준 하상변동량 산정치가 실체 하상변동량과 큰 차이를 보일 수 있음을 확인하였다. 따라서 효과적인 하천의 유지 및 관리와 계획 수립을 위해서는 보다 높은 공간해상도의 하도지형자료를 기반으로 한 하상변동 평가 및 분석의 정확도 제고가 필요한 것으로 판단된다. 향후 본 연구 성과를 장래의 하상변화조사의 기초자료로 활용시 상기의 문제점(자료 품질, 추정 자료 사용 등)을 해결하여 모의의 정확성과 정밀성을 제고할 수 있을 것으로 기대되는 바이다.

• Culinary science and hospitality research
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• v.22 no.3
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• pp.212-223
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• 2016

The purpose of this study is to verify information spillover effects using returns of macroeconomic variables and hotel leisure stock index daily data from January 4, 2000 to December 30, 2015. The findings and implications of the research can be summarized as follows. First, based on time-varying AR(1)-GARCH(1,1) models no evidence of statistically significant conditional mean and volatility spillover effects from returns of macroeconomic variables on the hotel leisure stock index was observed. In addition, no evidence of price volatility spillover from macroeconomic variables on the hotel leisure market was observed. Second, it was discovered that there exists a significantly negative relationship between the return of ER and hotel leisure stock prices, but a positive relationship between the KOSPI and hotel leisure stock prices. Finally, the study also found that was a significantly positive relationship between the volatility of DUB and hotel leisure market, and an adversely negative relationship between the volatility of ER and hotel leisure market. The results of this study are expected to contribute by providing useful information for investment strategies, as well as for risk management for investors and managers.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2016.05a
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• pp.109-109
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• 2016

유역의 물수지는 기상인자, 지형, 토양, 식생 등 여러 가지 인자들에 의해 결정된다. 물수지 분포를 평가하기 위해 수문모형의 모의 시 필요한 수문요소 조건들을 정보화하게 되며, 동시에 토양수분의 특성, 강우 입력자료, 유역의 지형학적 특성들은 불확실성에 기인하는 요소로 작용한다. 이러한 수문모형 모의 시 불확실성을 제거하기 위해 모형 초기조건에 대한 다각적인 분석이 선행이 필요하다. 특히 토양수분은 대기와 지표 사이의 상호작용에 작용하는 중요한 수문기상학적 인자로 평가되고 있다. 토양수분 데이터 자료를 이용하여 강우-유출모형의 입력자료를 구축하여 실제 토양수분의 변동성을 파악하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 유역기반의 유출현황을 산정하기 위해 매우 유용한 초기조건으로 그 역할이 기대된다. 현장에서 관측하는 토양수분 데이터는 넓은 유역의 토양수분을 대표하는 자료로 사용되기에는 한계점이 있으며, 위성기반 토양수분 데이터는 원격탐사를 통해 획득되기 때문에 토양수분의 시 공간적인 변동성 파악에 용의하며 경제성 또한 높다. 이에 따라, 본 연구에서는 유역의 수문순환 분석을 하고, 위성기반 토양수분의 적용 가능성을 평가하기 위해 Aqua위성에 탑재된 Advanced Mircowave Scanning Radiometer Earth Observing System(AMSR-E)와 Metop-A의 Advanced SCATterometer(ASCAT)의 토양수분 데이터를 이용하여 강우-유출모델의 초기조건을 산정하였다. 또한, 이에 대한 검증을 위해 기존 강우인자 초기조건 및 지점에서 관측된 토양수분 초기조건 등을 비교하여 통계분석을 실시하였다.

• Journal of Soil and Groundwater Environment
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• v.7 no.3
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• pp.45-59
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• 2002

This study is objected to demonstrate the spatial variability of the ground-water recharge by classifying the types of ground-water hydrographs and assessing the recharge ratio(the ratio of the rise of ground-water level to cumulative precipitation) of each type using the National Ground-water Monitoring network data. A total of 5 types were identified by factor analysis on the ground-water hydrographs nationwide. The recharge ratio of each type were estimated to be 6.5% (TYPE I), 4.1 % (TYPE II), 9.2%(TYPE III), 5.8 %(TYPE IV), 15.3 %(TYPE V) in the confidence level of 95.44% and 6% variation was estimated site by site even in the same type. The recharges of Han, Nakdong, Keum, Youngsan·Seomjin river basins were estimated as 10.0 %, 6.1 %, 8.3 %. and 6.6 % respectively. These results were consistent with the results of the existing baseflow method.

• Proceedings of the Technology Innovation Conference
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• 2005.02a
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• pp.268-286
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• 2005

본 연구에서는 OECD 주요 10개국을 대상으로 국가별 정보통신산업의 성장 추이를 각각 분석하고 국별 특성을 비교하는데 목적이 있다. 이를 바탕으로 각국의 정보통신산업이 경기순환 또는 단계별 발전 속성을 지니고 있는지를 파악하고 국가별 공통점과 특이점을 분석하고자 하였다. 방법론적으로 OECD 국가들의 정보통신산업 GDP 추이 및 성장률의 움직임을 국면전환 (regime change) 확산과정으로 묘사함으로써 각 국가별 정보통신산업 발전 양상의 특징 및 국면전환 시점 등을 포착해 내고자 하였다 추세를 갖는 대표적 확산과정인 GBM 모형과 평균회귀 성향을 갖는 대표적 확산과정인 Vasicek 모형에 각각 마코프 국면전환을 도입하여 국가별 정보통신산업 GDP 및 GDP 성장률의 추이에 있어 국면 전환 여부와 독특한 발전 특성을 비교 분석하였다. 실증분석 결과 정보통신산업 GDP의 성장률과 변동성 사이에는 높은 상관관계가 있었으며, 한국, 멕시코 등은 고성장, 고변동성을, 미국, 프랑스, 일본 등은 저성장, 저변동성의 특성을 보이는 것으로 나타났다 또한 한국의 경우 유일하게 성장률과 변동성 모두 국면전환이 일어나는 국가로 나타났다. 장기평균 성장률의 특성에 따라 분류한 결과, 한국, 일본, 미국, 멕시코, 뉴질랜드는 고성장에서 저성장으로의 국면전환, 핀란드와 덴마크는 경기 순환적 국면전환, 노르웨이, 프랑스, 캐나다는 단일 국면으로 분류할 수 있었다. 특히 한국의 경우 평균회귀 속도와 변동성이 타 국가에 비해 높은 특성을 보여주었다. 본 연구는 정보통신산업을 미시적 분석이나 세부 항목별 정량적 분석을 통해서가 아니라 산업의 발전 속성 및 경기 순환 등의 관점에서 분석함으로써 정보통신산업 정책의 수립 및 집행을 거시적 안목 하에 정립할 수 있게 한다는 데 의의를 가진다. 또한 경제변수를 묘사하는데 있어 국면전환 확산과정을 사용함으로써 향후 실물옵션 등을 통한 기술 및 무형자산의 가치평가에 있어 기초자산의 움직임을 보다 정확히 포착해 낼 수 있는 프로세스를 제공하였다는데 또 다른 의의를 갖는다고 하겠다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2021.06a
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• pp.396-396
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• 2021

본 연구의 목적은 HSPF(hydrological simulation program-FORTRAN) 모형을 이용하여 기후변화에 따른 남한의 유출량 변화를 분석하는 데 있다. 상세화 작업을 수행한 13개의 GCM(global climate model)을 이용하여 기후변화 시나리오를 구축하여 미래 유출량을 추정하는 데 사용하였다. 미래 유출량을 생산하기 위해 앞에서 선정한 13개 GCM을 사용하여 수문기상자료를 구축하였다. 모의기간은 S0: reference period (1976-2005), S1: near future period (2011-2040), S2: mid-century period (2041-2070), S3: distance future period (2071-2100) 총 4개로 구분하였다. 공간적으로는 109개 중권역을 대상으로 HSPF 모형을 모의한 다음 최종적으로 남한을 대상으로 분석하였다. HSPF 모형의 매개변수 보검정은 장기간의 일별유량자료가 구축된 총 6개 댐 상류유역을 선정하여 수행하였다. 유출량은 기본적으로 강수량과 증발산량에 굉장히 영향을 받으며, 미래 수문기상자료를 분석한 결과 남한의 강수량과 증발산량이 모두 증가하는 경향을 보인다. 다만 강수량의 상대적인 변화가 증발산량의 변화보다 크기 때문에 전반적으로 미래 유출량을 증가하는 것으로 분석되었다. 특히 미래 강수량은 미래 변동성이 굉장히 큰 특징을 가지고 있으며 이러한 이유로 미래 유출량의 변동성도 큰 것으로 분석되었다. 계절적으로 살펴보면 여름과 가을의 미래 유출량이 증가하고 겨울에는 감소하는 것으로 분석되었다. 가을과 겨울의 변동성이 매우 큰 특징을 보이며 미래 극한 홍수와 가뭄의 출현 빈도가 높아질 것으로 보인다. 본 연구 결과는 남한의 기후변화 적응 대책을 수립하는 데 있어 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 사료된다.

• Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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• spring
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• pp.433-438
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• 2002

연안역의 천해 해저면에 설치된 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler, 300kHz, 1200kHz)를 이용, 천해에서 체적 산란강도(volume scattering strength) 수직분포의 시간적인 변동 특성을 알아보았다. 수심 85m와 113m에서 ADCP로 측정한 산란강도의 일주기 변동성은 동물플랑크톤(zooplankton)으로 추측되는 산란체의 일주기 수직 이동(daily vertical migration)의 원인으로 추정되었다. 그러나 수심 20m의 천해에서 관측된 산란강도의 시변동성은 경험적 직교 함수(Empirical Orthogonal Function, EOF) 분석 결과 해저면 부근의 변화가 천해 체적 산란의 변동성에 큰 영향을 주는 것으로 나타났다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2021.06a
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• pp.408-408
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• 2021

지진에 의한 변동과 전조 현상을 규명하기 위한 다양한 연구들이 진행되었으며, 기존 연구들에서는 지진 발생의 주요 원인은 주로 단층 운동에 의한 지각 반응을 중심으로 분석하고 그 결과들을 제시하였다. 지하층에서 지진이 발생하나 발생의 원인은 지각뿐만 아니라 수환경과 연계된 인자들까지 존재하여 매우 다양하다. 즉, 지각, 토양, 토질 등 지하의 변동과 연관성이 매우 높고 수 많은 수환경자료들(지하수위, 라돈, ph, 기타 수질 요소)을 통해서 지각운동에 따른 변화와 지진발생 가능성에 대한 상관관계를 규명할 수 있는 가능성이 매우 높다. 기존 지진이 나타나는 주요 원인은 주로 활성 단층 운동에 의한 지각 반응의 영향으로 지진 발생 이전에 지각의 팽창과 변형에 의해 지하수, 지하수 수질요소(라돈, 전기전도도, 수온 등)의 지화학적 변동이 일어날 수 있는 가능성이 존재하며, 이러한 수환경 빅데이터는 지진 발생 가능성 증대와 재현기간 및 규모 증대 등 상관성이 매우 큰 것으로 분석된다. 본 연구에서는 국내발생하는 지진에 대한 경향성 분석을 통하여 내륙에서 발생하는 지진과 바다에서 발생하는 지진의 경향성 및 연관성을 분석하고자 한다. 또한 지진 발생 지역에 대하여 수환경 빅데이터(지하수위, 라돈, 수온, 전기전도도, 강수량 등)와 지진발생과의 상관관계를 분석하여 주요 원인을 제시하고자 한다.

• Management & Information Systems Review
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• v.32 no.4
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• pp.189-207
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• 2013

Using high-frequency data for 2 years, this study investigates intraday lead-lag relationship between stock index and stock index futures markets in Korea and China. We found that there are some differences in price discovery and volatility transmission between Korea and China after the stock index futures markets was introduced. Following Stoll-Whaley(1990) and Chan(1992), the multiple regression is estimated to examine the lead-lag patterns between the two markets by Newey-West's(1987) heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix(HAC matrix). Empirical results of KOSPI 200 shows that the futures market leads the cash market and weak evidence that the cash market leads the futures market. New market information disseminates in the futures market before the stock market with index arbitrageurs then stepping in quickly to bring the cost-of-carry relation back into alignment. The regression tests for the conditional volatility which is estimated using EGARCH model do not show that there is a clear pattern of the futures market leading the stock market in terms of the volatility even though controlling nonsynchronous trading effects. This implies that information in price innovations that originate in the futures market is transmitted to the volatility of the cash market. Empirical results of CSI 300 shows that the cash market is found to play a more dominant role in the price discovery process after the Chinese index started a sharp decline immediately after the stock index futures were introduced. The new stock index futures markets does not function well in its price discovery performance at its infancy stage, apparently due to high barriers to entry into this emerging futures markets. Based on EGAECH model, the results uncover strong bi-directional dependence in the intraday volatility of both markets.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.24 no.4
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• pp.107-134
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• 2007

This paper tests the relationship among returns, volatilities, contracts and open interests of KOSPI 200 futures markets with the various dynamic models such as granger-causality, impulse response, variance decomposition and ARMA(1, 1)-GJR-GARCH(1, 1)-M. The sample period is from July 7, 1998 to December 29, 2005. The main empirical results are as follows; First, both contract change and open interest change of KOSPI 200 futures market tend to lead the returns of that according to the results of granger-causality, impulse response and variance decomposition with VAR. These results are likely to support the KOSPI 200 futures market seems to be inefficient with rejecting the hypothesis 1. Second, we also find that the returns and volatilities of the KOSPI 200 futures market are effected by both contract change and open interest change of that due to the results of ARMA(1,1)-GJR-GARCH(1,1)-M. These results also reject the hypothesis 1 and 2 suggesting the evidences of inefficiency of the KOSPI 200 futures market. Third, the study shows the asymmetric information effects among the variables. In addition, we can find the feedback relationship between the contract change and open interest change of KOSPI 200 futures market.