• 제목/요약/키워드: 변동성간의 상호작용

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다변량 GARCH 모형의 CCC 및 ECCC 비교분석 (Extended Constant Conditional Correlation (ECCC) Model for Multivariate GARCH Time Series: an Illustration)

  • 이승연;황선영
    • 응용통계연구
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    • 제27권7호
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    • pp.1219-1228
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    • 2014

  • 다변량 금융시계열 분석모형인 상수조건부상관(CCC)에 대해 알아보았으며, 개개 변동성간의 상호작용을 함께 고려한 확장된 상수조건부상관(ECCC)을 소개하고 국내 금융시계열에 적용하였다. 다양한 이변량 수익률 자료를 통해 CCC와 ECCC를 비교분석하였다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2014.27.7.1219 인용 PDF KSCI