• International Area Studies Review
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• v.15 no.3
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• pp.393-405
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• 2011

Three different models have been consecutively employed with the U.S. yield curve and the Korean composite stock price index, firstly to see the coupling between the economies of the U.S. and Korea, secondly to find out the time consumed completing the coupling, and lastly to figure out the impact of the recent U.S. financial crisis on this coupling. This study has, first of all, produced an empirical research outcome which proved the existence of coupling between two countries' economies. The direction of this coupling was consistent with the general expectation that when the yield spread between the U.S. 10-year Treasury Note and the U.S. 3-month Treasury Bill increased which often occurred with better prospects of U.S. economy, the asset price of emerging economies including Korea also rose reflecting the accompanying change in investment atmosphere in favor of risk. It has also found out that the degree of the coupling was maximized with a lag of one week. And finally the recent US financial crisis has been revealed to reduce the degree of the coupling by as much as half in a regression model with a dummy variable.

• The Southeast Asian review
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• v.23 no.1
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• pp.313-362
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• 2013

중국의 위안화 국제화(지역화)는 중국경제의 성장 및 중국정부의 전략적, 정책적 지원에 따라 가속화되고 있다. 특히 최근 ASEAN과 중국 간 경제통합이 빠르게 진행됨에 따라 동남아시아 지역에서 중국 위안화의 유통이 확대되고 있다. 본 논문은 이러한 위안화 유통의 확대와 관련하여 위안화 국제화(지역화)가 동남아시아 국가들의 환율정책에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 동 지역에서 위안화의 유통의 확대(위안화 국제화)가 유의미하다면 달러화 대비 위안화 환율과 달러화 대비 동남아시아 개별국가통화 환율 간에 인과적 관계를 보일 것이다. 왜냐하면 환율정책의 중요한 목적 중 하나는 환율의 안정적 운영인데 환율결정에 있어 위안화의 비중이 크다면 그 만큼 달러화 대비 개별국가통화 간 환율의 영향도 커지기 때문이다. 본 논문은 이러한 가설을 바탕으로 두 환율변수 간 공적분 분석 등 계량분석을 통해 가설검정을 실시하였다. 분석 결과 2008년 글로벌 금융위기 이전(2005.8~2008.6)에는 두 환율변수 간 동조화 현상이 나타나는데 비해 그 이후(2010.7~2012.6)는 비동조화 현상이 나타나는 것으로 나타났다. 이는 2010년 이후 유럽의 재정 위기 등 글로벌 경기침체로 인해 동남아시아 국가들의 환율 정책 우선순위가 환율의 안정적 운영에서 경기회복을 위한 수출증가 및 이를 위한 개별국가 통화의 환율절하로 전환하였음을 의미한다고 할 수 있다. 또한 중국과의 국경무역 등 경제적 영향이 상대적으로 큰 GMS(라오스, 미얀마, 베트남)국가들의 경우 그 외 아세안 7개국들에 비해 두 환율변수 간 동조화 현상이 강하게 나타나는 것으로 분석되었다. 이는 이들 국가들이 상대적으로 기타 국가들에 비해 위안화 국제화에 대한 민감도가 높다는 것을 의미한다. 향후 동남아시아 국가들의 경기가 회복되고 위안화의 국제화가 가속되면 두 환율 간 동조화 기조는 강화될 것으로 예상된다.

• Proceedings of the KIPE Conference
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• 2020.08a
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• pp.139-141
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• 2020

본 논문에선 다수의 변압기를 도입하여 복수의 입출력 포트 간 전력 동조화 문제를 해결할 수 있는 Quadruple-Active-Bridge(QAB) 컨버터를 제안한다. 기존 QAB 컨버터는 단일 변압기를 사용하기 때문에 입출력 포트 사이의 전력 동조화 문제가 발생한다. 따라서 단일 변압기에서 포트 간 전력 비동조화를 달성하기 위해 입력 포트의 누설 인덕턴스를 최소화하는 최적의 변압기 설계가 필요하나, 복수의 권선 구조로 인해 최적의 설계가 어렵다는 단점이 있다. 이러한 문제점을 해결하고자 본 논문에선 기존의 단일 변압기와 복수의 변압기를 함께 설치하는 구조를 제안한다. 제안한 구조를 통해 별도의 비동조화 알고리즘 없이 출력 포트 사이의 전력 동조화 문제를 해결할 수 있다. 그리고 변압기의 설계도 복잡했던 기존 QAB 와는 달리 쉬워지는 이점도 있다. 제안한 컨버터의 구조 및 전력 비동조화를 등가 모델을 통해 이론적으로 분석한다. 그리고 이를 검증하고자 3 kW급 시작품을 통해 전력전달 구조 및 전력 비동조화를 검증한다.

• Proceedings of the KAIS Fall Conference
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• 2010.11b
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• pp.807-809
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• 2010

글로벌 금융위기를 거치면서 각국의 증시가 같은 방향으로 움직이는 동조화 현상이 뚜렷이 나타나고 있다. 주가 동조화 현상은 주로 시계열 분석 기법을 적용하여 연구가 이루어져 왔는데, 본 연구에서는 네트워크 분석 기법을 적용하고자 한다. 시가 총액이 큰 주요 국가들의 대표적 주가 지수들을 대상으로 상관계수를 구하고, 이러한 상관계수를 가중치로 설정하여 구성한 네트워크를 분석한다.

• Journal of radiological science and technology
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• v.34 no.4
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• pp.315-321
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• 2011

The goal of this study is to reduce patient exposure dose by providing image quality and radiation dose according to inspection methods. Volume Computed Tomography Dose Index(CTDIvol) and Dose Length Product(DLP) of prospective and retrospective ECG gating snapshot segment of Coronary CT angiography(CTA) were measured each snapshot segment methods. CT number, noise, uniformity, and resolution were also measured using phantom under the same condition of coronary CTA. The results showed that CT number, noise, uniformity and resolution are similar to each other. In terms of CTDIvol and DLP, however, measurement dose of prospective ECG gating snapshot segment was lower than the retrospective case by 37.5% and 40.3%. Therefore, it is highly recommended that in the coronary CTA, prospective ECG gating scan mode should be chosen to reduce patient dose.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.2
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• pp.239-251
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• 2011

The need for statistical analysis to discern the existence and the type of international business comovement has increased as business and economic variations in one country is directly transmitted to business and financial market conditions in another without a long lag. This study performs the statistical tests for th locomotive hypothesis to understand the structural character of the long-run mechanism among Korea-US current and future business movements and the domestic stock market. The U.S. future business prospect, rather than the US current and the domestic current and future business conditions, appears to signi cantl a ect the domestic stock market movement.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.28 no.6
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• pp.1289-1312
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• 2015

This paper studies the comovement of industry defaults among listed companies. Rank correlation coefficients of Spearman's ${\rho}$ and Kendall's ${\tau}$ measure the concordance of default. These non-parametric coefficients do not require distributional assumptions and are easily used even with less data and extreme values. This study predicts a future financial crisis by looking at the comovement of industry defaults. We expect our analyses will aid market participants (including company executives) in making investment or risk management decisions.

• Information and Communications Magazine
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• v.31 no.1
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• pp.71-81
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• 2013

본고에서는 자연계에 존재하는 동조 현상을 이해하고 공학적으로 활용하기 위하여 동조 현상에 관한 대표적인 수학적 모델을 살펴보고 동조의 원리를 분석한다. 또한 동조 현상을 공학적으로 활용한 주요 사례를 살펴봄으로써 자연계를 모방한 동기화 방식의 장단점을 분석하고 자연계 모방 기술의 필요성을 역설한다. 아울러 동조 현상을 공학적으로 활용하는데 필요한 향후 연구 이슈를 제시한다.

• The Journal of the Korea Contents Association
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• v.6 no.8
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• pp.78-85
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• 2006

This study examined the stock return co-movement among Korean digital contents industry, American NASDAQ, and Japanese NIKKEI225. This is to identify the reaction of Korean digital contents industry on the movement of foreign stock market. To investigate the co-movements, during the period of 1999 to 2005, daily logarithm difference returns of each stock market indices are tested by the methodology of Granger(1963, 1969)'s causality test. The positive influence from NASDAQ index to Korean digital contents industry index are found, but not vice versa. It means that the market value of firms in Korean digital contents industry affected by the movement of American NASDAQ market which composite with digital IT firms. However, the co-movements with NIKKEI225 did not found.

• The Journal of the Korea Contents Association
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• v.16 no.1
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• pp.699-707
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• 2016

The purpose of this study, including the Korea stock market and neighboring countries markets is seeing a look at the correlation and synchronization phenomenon. For this purpose, which is expected to have an impact on Korea's stock market, selection the United States and China, Japan, Germany on behalf of the European analyzed the data of the last 151 months. Any analysis, Korea market appeared to show a high correlation with the synchronization phenomenon in Germany and the United States. However Korea and Japan exhibited a low correlation. While the US market showed a very high correlation with Germany but showed a low correlation with China. China has been judged by the proprietary market due to a low correlation with the United States and Japan. The Japanese market has been more affected in Germany and the United States than Asian markets. German market is analyzed to influence the US market under the influence of the Asian market.