• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.14 no.2
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• pp.449-462
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• 2001

베이지안 다중 검정방법(multiple hypothesis test)은 여러 통계모형에서 성공적인 결과를 주는 것으로 알려져있다. 일반적으로, 베이지안 가설검정은 고려중인 모형에 대한 사후확률을 계산하여 가장 높은 확률은 갖는 모형을 선택하기 때문에 귀무가설의 기각여부에만 관심을 가지는 고전적인 분산분석 검정과는 달리 좀 더 구체적인 모형을 선택할 수 있는 장점이 있다. 이 논문에서는 독립이면서 로그정규분포를 따르는 K($\geq$3)개 모집단의 모수에 대한 가설 검정방법으로 O’Hagan(1995)이 제안한 부분 베이즈 요인을 이용한 베이지안 방법을 제안한다. 이 때 모수에 대한 사전분포로는 무정보적 사전분포를 사용한다. 제안한 검정 방법의 유용성을 알아보기 위하여 실제 자료의 분석과 모의 실험을 이용하여 고전적인 검정방법과 그 결과를 비교한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.25 no.5
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• pp.971-986
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• 2014

When thousands of hypotheses are tested simultaneously, the probability of rejecting any true hypotheses increases, and large multiplicity problems are generated. To solve these problems, researchers have proposed different approaches to multiple testing methods, considering family-wise error rate (FWER), false discovery rate (FDR) or false nondiscovery rate (FNR) as a type I error and some test statistics. In this article, we discuss Bonferroni (1960), Holm (1979), Benjamini and Hochberg (1995) and Benjamini and Yekutieli (2001) procedures based on T statistics, modified T statistics or local-pooled-error (LPE) statistics. We also consider Sun and Cai (2007) procedure based on Z statistics. These procedures are compared in the simulation and applied to Arabidopsis microarray gene expression data to identify differentially expressed genes.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.12 no.2
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• pp.605-619
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• 1999

본 논문은 회귀분석에서 오차항의 1차 자기상관 존재 여부 및 그 값을 검정하는 방법을 베이지안 접근법으로 제안하였다. 이 방법은 모수공간의 다중분할로 인해 얻어진 여러 가설들에 대한 다중결정문제를 다중 베이즈요인에 관한 이론과 일반화 Savage-Dickey 밀도비를 이용한 사후확률 추정법을 합성하여 개발되었다. 이 방법은 기존의 검정법들에서 가능한 검정 뿐 아니라 이들이 해결할 수 없는 자기상관에 대한 다중결정문제에도 사용이 가능한데 그 효용성이 있다. 모의실험을 통하여 제안된 검정법의 유효성을 평가하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.32 no.1
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• pp.1-13
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• 2019

An adaptive seamless Phase II/III clinical trial design enables a reduction in the sample size (in comparison to a conventional design) that also shortens the clinical development time. It is also very effective in clinical trials since it can have higher statistical power than Phase III alone. In this study, we use extensive simulation studies to compare several multiple hypothesis testing methods that can help select the best doses in a Phase II study along with several methods to combine p-values of the Phase II and Phase III study.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.22 no.4
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• pp.759-770
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• 2009

A problem of separating signals from noises is considered, when they are randomly mixed in the observation. It is assumed that the noise follows a Gaussian distribution and the signal follows a Gamma distribution, thus the underlying distribution of an observation will be a mixture of Gaussian and Gamma distributions. The parameters of the mixture model will be estimated from the EM algorithm. Then the signals and noises will be classified by a fixed threshold approach based on multiple testing using positive false discovery rate and Bayes error. The proposed method is applied to a real optical emission spectroscopy data for the quantitative analysis of inclusions. A simulation is carried out to compare the performance with the existing method using 3 sigma rule.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.19 no.3
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• pp.571-595
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• 2010

This research applies an panel data stationarity and stochastic convergence test developed by Carrion-i-Silvestre et al. (2005), which has the advantage of considering multiple structural breaks and the presence of cross-section dependence in order to investigate the hypothesis that relative emission $CO_2$ per capita stochastically converge for 11 Asian countries from 1971~2007. We find that relative emission $CO_2$ per capita is stationary after the structural breaks and cross-section dependence are introduced into the model. We also investigate whether Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis exists in 11 Asian countries. For EKC test, using the panel cointegration tests of Banerjee and Carrion-i-Silvestre (2006) and Westerlund and Edgerton(2007), we find that relative emission $CO_2$ per capita and relative GDP per capita are cointegrated. However EKC hypothesis in 11 Asian countries is not supported.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.27 no.6
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• pp.909-922
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• 2014

This paper reviews Bayesian inference with inequality constraints. It focuses on ⅰ) comparison of models with various inequality/equality constraints on parameters, ⅱ) multiple tests on equalities of parameters when parameters are under inequality constraints, ⅲ) multiple test on equalities of score parameters in models for contingency tables with ordinal categorical variables.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.30 no.6
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• pp.1027-1036
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• 2017

Multiple comparisons are required to confirm whether or not something is significant if the null hypothesis to test whether the difference between more than three treatments is rejected in a one-way layout. There are both parametric multiple comparison method Tukey (1953) and Nonparametric multiple comparison method based on Kruskal-Wallis (1952).This procedure is applied to a mixed sample of all data and then an average ranking is used for each of three or more treatments. In this paper, a new nonparametric multiple comparison procedure based on joint placements for a one-way layout as extension of the joint placements described in Chung and Kim (2007) was proposed. Monte Carlo simulation is also adapted to compare the family wise error rate (FWE) and the power of the proposed method with previous methods.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.1
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• pp.61-82
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• 1999

대주주들이 경영권을 직접 행사하고 있는 우리나라의 경영환경에서 기업의 의사결정은 대주주의 보유지분 정도에 따라 상당히 달라 질 수 있다. 즉, 소유경영자의 지분이 적으면 적을수록 경영자 자신의 이익과 전체 주주의 이익은 괴리되고 경영자의 경영상의 위험수용성(危險受容性)은 높아지게 된다. 이에 따라 내부지분율이 낮은 기업일수록 보다 높은 성장을 선호하고 위험성이 높은 투자대안을 선택할 가능성이 증대된다. 상기한 연구가설을 검정하기 위하여 94년부터 97년까지 4년간의 상장기업 자료를 이용하여 내부지분율과 부채비율, 그리고 성장률과의 관계를 분석하였다. 특히, 내부지분율을 포함하는 기업의 재무구조 다중회귀모형과 성장률의 다중회귀모형을 구축하여 내부지분율이 기업의 재무구조와 성장률에 대한 유의적인 설명력을 보유하고 없는지 여부를 검정하였다. 실증분석 결과는 내부지분율이 낮은 기업일수록 부채비율과 성장률이 상대적으로 높다는 연구가설을 일관성 있게 지지하고 있다. 이러한 연구결과는 정부의 기업정책에 대한 중요한 시사점을 던져주고 있다. 즉, 이제까지 기업들은 경영권에 대한 위협없이 내부지분율을 저하시킬 수 있었고, 이러한 상황에서 기업의 고부채, 고성장 전략은 소유경영자의 시각에서 볼 때는 극히 합리적인 것이었다. 하지만, 정부가 기업의 매수합병시장을 활성화시키면 많은 기업들은 경영권의 보호를 위해 내부지분율을 높이게 될 것이다. 이 경우 기업들은 보다 보수적인 경영을 하게 되어 부채비율은 낮아지고 과도한 성장정책은 지양될 것으로 예상된다. 따라서, 보다 건전한 기업경영을 유도하기 위해서는 내부지분율이 제고되어야 하고, 이를 위해서는 아직도 남아있는 매수합병의 장애요인들을 조속히 제거하는 것이 필요할 것이다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.4 no.1
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• pp.33-45
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• 1991

In the analysis of changepoint model the situation where single observation is taken at each time point has been considered. In an effort to extend this to the general situation, we may consider the changepoint model with more than one observation at each time point. These tests are developed without assuming any particular form for the underlying distribution, we propose the one-sided and two-sided nonparametric tests by extending the tests that have been considered in the changepoint model with single observation at each time point and obtain their asymptotic null distributions. We compare the empirical powers among the extended changepoint tests under one-sided or two-sided alternatives. We also compare the powers of the extended changepoint tests with those of the original test via the Monte Carlo simulation.