• Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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• 2004.10a
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• pp.691-693
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• 2004

0.18$\mu\textrm{m}$ 표준 셀 라이브러리로 구현할 때 2.69㎱의 임계 경로 지연을 가지는 SIMD구조의 포화 덧셈기를 설계하였다. 기존의 설계에서 임계 경로를 구성하는 CLA를, 8비트까지만 자리올림(Carry)이 전파될 때 정확한 계산을 보장하는 근사 덧셈기의 형태로 설계한 결과, 임계 경로 시간 지연을 약 22% 감소시킬 수 있었다. 파이프라인 구조 프로세서에서 사용될 포화 덧셈기의 근사계산이 실패하는 경우에는, 추가적인 2개의 클록주기 동안 재 계산을 수행하게 된다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2017.05a
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• pp.322-322
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• 2017

천수 흐름에 대한 수치해석에서 매우 작은 수심의 발생은 해가 불안정해지는 주요 원인 중 하나이며, 경사면이 잠기고 드러나는 그 전선에서 그 현상은 더욱 두드러질 수 있다. 특히, 지배 방정식이 보존형으로 기술되는 경우, 흐름률이나 생성항의 계산에서 수심에 의한 나눗셈이 불가피하므로 보존변수를 정확하게 계산하는 것이 해의 안정성을 도모하기 위한 관건이 된다. 이러한 기대에 부응할 수 있는 수치해법으로 흐름률을 정확한 계산할 수 있는 Riemann 해법을 들 수 있다. 또한, 생성항을 정확하게 계산할 수 있도록 계산 격자를 적절하게 구성하고 그 격자가 완전히 잠기지 않을 경우에 대해 물리적으로 타당하게 처리할 필요가 있다. 이 연구에서는 흐름률의 계산에 근사 Riemann 해법을 적용하여 포물면 지형을 지나는 천수 흐름에 대해 모의하였다. 1981년에 W. C. Thacker는 회전 포물면 위의 천수 문제에 대해 천수방정식의 정확해를 처음으로 유도하였다. 이 문제는 지형의 잠김과 드러남이 다수의 계산 격자에서 지속적으로 이루어지기 때문에 천수흐름의 수치 모의에서 극도로 혹독한 조건의 시험으로 알려져 있다. 회전 포물면 위의 천수 문제에 대해 근사 Riemann 해법에 따른 자료의 재구축 방법, 잠김과 드러남의 처리 등에 대해 검토하였다.

• Journal of the Korean Institute of Telematics and Electronics C
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• v.36C no.7
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• pp.1-9
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• 1999

This paper presents an analytic 3rd order calculation methods, without simulations, for delay time of RC-class circuits which are conveniently used to on-chip interconnects. While the proposed method requires comparable evaluation time than the previous 2nd order calculation method, it ensures more accurate results than those of 2nd order method. The proposed analytic delay calculation method guarantees allowable error tolerances when compared to the results obtained from the AWE (Asymptotic Waveform Evaluation) technique and has better performance in evaluation time as well as numerical stability. The first algorithm of the proposed method requires 8 moments for the 3rd order approximation and yields more accurate delay time approximation. The second algorithm requires 6 moments for the 3rd order approximation and results in shorter evaluation time, the accuracy of which may be less than the first algorithm.

• Communications of Mathematical Education
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• v.9
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• pp.177-186
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• 1999

본고에서는 먼저 어림과 근사값의 의미를 고찰한다. 그리고 근사값과 어림수 사이의 관계를 살펴보고 1940년대 초등학교 5학년에서의 어림수의 곱셈과 나눗셈에 대한 지도 방법과 현행 중학교 교육과정에서의 근사값의 곱셈과 나눗셈의 지도 방법을 살펴본다. 이들을 살펴봄으로써 어림과 근사값을 지도하는 의의를 강조하고 어림셈과 근사값 계산에 대한 교수 ${\cdot}$ 학습 자료로서 제시하고자 한다.

• Proceedings of the KIPE Conference
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• 2019.07a
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• pp.303-304
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• 2019

본 논문에서는 모듈러 멀티레벨 컨버터(Modular Multilevel Converter, MMC) 고압직류송전(High Voltage Direct Current, HVDC)의 전도 손실 계산을 위한 반도체 스위치 V-I 특성 곡선 근사 방법을 제안한다. 일반적으로 V-I 특성 곡선은 정격 전류 구간에 대해서만 선형화하여 사용하지만, MMC HVDC의 경우 암 전류의 직류 오프셋에 의해 V-I 특성 곡선의 비선형 구간에서 손실 계산에 오차가 크게 나타난다. 따라서 본 논문에서는 암 전류의 부호에 따라 별도의 V-I 특성 곡선 근사를 적용하여 MMC HVDC의 전도 손실 계산의 정확성을 향상하는 방안을 제안한다. 전도 손실 계산 결과는 PSCAD 시뮬레이션으로 취득한 손실 값과 비교하여 결과를 검증하였다.

• Korean Journal of Optics and Photonics
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• v.17 no.4
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• pp.359-365
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• 2006

Wave-front error(WFE) is the main parameter that determines the optical performance of the opto-mechanical system. In the development of opto-mechanics, WFE due to the main loading conditions are set to the important specifications. The deformation of the optical surface can be exactly calculated thanks to the evolution of numerical methods such as the finite element method(FEM). To calculate WFE from the deformation results of FEM, another approximation of the optical surface deformation is required. It needs to construct additional grid or element mesh. To construct additional mesh is troublesomeand leads to transformation error. In this work, the moving least-squares approximation is used to reconstruct wave front error It has the advantage of accurate approximation with only nodal data. There is no need to construct additional mesh for approximation. The proposed method is applied to the examples of GOCI scan mirror in various loading conditions. The validity is demonstrated through examples.

• The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science
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• v.21 no.9
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• pp.1056-1064
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• 2010

This paper presents the approximate analysis method for the symmetric transmission line crossing the aperture in an backplane. The method of moments is used to determine the aperture impedance for the construction of the equivalent transmission line that the aperture impedance apply to the transmission line as the shunt impedance. As the results, the insertion loss increases at the specific frequency range for the impedance matching. In the case of the mismatching, we are confirmed to the insertion gain at the specific frequency. Also the horizontal length of the aperture affects to the transmission line better than vertical length. The measurement of the insertion loss is performed to verify the theoretical analysis.

• Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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• 2011.06a
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• pp.286-289
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• 2011

제약을 갖는 부분 관찰 의사결정 과정(Constrained Partially Observable Markov Decision Process; CPOMDP)는 정책이 제약(constraint)를 만족하면서 가치 함수를 최적화하도록 일반적인 부분 관찰 의사결정과정(POMDP)을 확장한 모델이다. CPOMDP는 제한된 자원을 가지거나 여러 개의 목적 함수를 가지는 문제를 자연스럽게 모델링할 수 있기 때문에 일반적인 POMDP에 비해 더 실용적인 장점을 가진다. 본 논문에서는 CPOMDP의 확률적 최적 정책 및 근사 최적 정책을 계산할 수 있는 최적 및 근사 동적 프로그래밍 알고리즘을 제안한다. 최적 알고리즘은 동적 프로그래밍의 각 단계마다 미니맥스 이차 제약 계획 문제를 계산해야 하는 반면에 근사 알고리즘은 선형 계획 문제만을 필요로 하는 점-기반(point-based) 가치 업데이트를 이용한다. 실험 결과, 확률적 정책이 결정적(deterministic) 정책보다 더 나은 성능을 보이며, 근사 알고리즘을 통해 계산 시간을 줄일 수 있음을 보였다.

• The KIPS Transactions:PartD
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• v.13D no.4 s.107
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• pp.455-462
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• 2006

Recently, the filtering approach using vector approximation such as VA-file[1] or LPC-file[2] have been proposed to support similarity search in high dimensional data space. This approach filters out many irrelevant vectors by calculating the approximate distance from a query vector using the compact approximations of vectors in database. Accordingly, the total elapsed time for similarity search is reduced because the disk I/O time is eliminated by reading the compact approximations instead of original vectors. However, the search time of the VA-file or LPC-file is not much lessened compared to the brute-force search because it requires a lot of computations for calculating the approximate distance. This paper proposes a new bitmap index structure in order to minimize the calculating time. To improve the calculating speed, a specific value of an object is saved in a bit pattern that shows a spatial position of the feature vector on a data space, and the calculation for a distance between objects is performed by the XOR bit calculation that is much faster than the real vector calculation. According to the experiment, the method that this paper suggests has shortened the total searching time to the extent of about one fourth of the sequential searching time, and to the utmost two times of the existing methods by shortening the great deal of calculating time, although this method has a longer data reading time compared to the existing vector approximation based approach. Consequently, it can be confirmed that we can improve even more the searching performance by shortening the calculating time for filtering of the existing vector approximation methods when the database speed is fast enough.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.1
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• pp.181-192
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• 2016

We consider several methods to approximate option prices with correction terms to the Black-Scholes option price. These methods are able to compute option prices from various risk-neutral distributions using relatively small data and simple computation. In this paper, we compare the performance of Edgeworth expansion, A-type and C-type Gram-Charlier expansions, a method of using Normal inverse gaussian distribution, and an asymptotic method of using nonlinear regression through simulation experiments and real KOSPI200 option data. We assume the variance gamma model in the simulation experiment, which has a closed-form solution for the option price among the pure jump $L{\acute{e}}vy$ processes. As a result, we found that methods to approximate an option price directly from the approximate price formula are better than methods to approximate option prices through the approximate risk-neutral density function. The method to approximate option prices by nonlinear regression showed relatively better performance among those compared.