Misleading Confidence Interval for Sum of Variances Calculated by PROC MIXED of SAS

PROC MIXED fits a variety of mixed models to data and enables one to use these fitted models to make statistical inferences about the data. However, the simulation study in this article shows that PROC MIXED using REML estimators provides one with a confidence interval, that does not keep the stated confidence coefficients, on sums of two variance components in the simple regression model with unbalanced nested error structure which is a mixed model.

PROC MIXED가 제시하는 분산의 합의 신뢰구간의 문제점

SAS의 PROC MIXED procedure는 다양한 형태의 혼합모형에 적합한 자료를 분석하고, 그 자료들이 채집된 모집단의 모수들에 관한 통계적 추론을 하는데 사용된다. 그러나 혼합모형에 해당되는 불균형중첩오차구조를 갖는 선형회귀모형안에 나타나는 두개의 분산의 합에 대한 신뢰구간을 구할 때 PROC MIXED의 REML추정량으로부터 계산되는 신뢰구간은 신뢰계수를 지키지 못한다는 것을 시뮬레이션을 통하여 보인다.