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http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2012.23.3.535

Analysis of time series models for consumer price index  

Lee, Hoon-Ja (Department of Information Statistics, Pyeongtaek University)
Publication Information
Journal of the Korean Data and Information Science Society / v.23, no.3, 2012 , pp. 535-542 More about this Journal
Abstract
The consumer price index (CPI) data is one of the important economic measurement of the country. In this article, the Autoregressive Error (ARE) model has been considered for analyzing the monthly CPI data at Seoul, Pusan, Daegu, and Gwangju Cities in Korea, In the ARE model, nine economic variables are used as the explanatory variables for the CPI data set. The nine explanatory variables are CCI (coincident composite index), won-dollar rate, producer price index, oil import price, oil import volume, international current account, import price index, unemployment rate, and amount of currency. The result showed that the monthly ARE models explained about 46-52% for describing the CPI.
Keywords
Autoregressive error model; consumer price index; explanatory variable;
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