The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

A Bayesian Outlier Detection in Random Effects Model

변량모형 자료에서의 베이지안 이상점검출

  • 정윤식 (부산대학교 통계학과) ;
  • 이상진 (울산과학대학 컴퓨터정보학부,)
  • Published : 2000.03.01
Download PDF
⟨ Previous Next ⟩

Abstract

이 논문에서는 평균-이동모형(mean-shift model)을 이상점을 위한 대립모형으로 사용하여 변량모형(random effect model)에서의 이상점 검출을 위한 베이즈인자(Bayes factor)를 제시한다. 그러나 가능한 사전 정보가 없어서 무정보사전분포(noninformative prior distribution)가 사용되어야만 할 때, 대부분의 무정보사전분포는 부적절분포(improper distribution)이기 때문에 베이즌 인자에는 사전분포로부터 나온 미지의 상수가 포함되어 잇다. 이 문제를 해결하기 위해 이 논문에서는 Berger와 Pericchi (1996)가 제시한 내재베이즈인자(the intrinsic Bayes factor;IBF)를 사용한다. 또한 이 베이즈인자를 계산상 어려움을 해결하기 위해 Verdinellidh Wasserman(1995)의 일반화 세비디지키 밀도비를 이용하여 수정하고 이것을 이용하여 이상점을 검출하는 방법을 제시한다. 마지막으로 인위적으로 이상점을 포함하고 있는 데이터를 만들고 제시된 방법으로 가상실험을 하고 또한 실제 데이터에서 제시한 방법으로 이상점을 찾아보았다.

Keywords

References

  1. Journal of the American Statistical Association v.96 no.433 The Intrinsic Bayes Factor for Model Selection and Prediction Berger, J. O.;Pericchi, L. R.
  2. Biometrika v.55 A Bayesian Approach to Some Outlier Problems Box, G. E. P.;Tiao, G. C.
  3. Bayesian Inference in Statistical Analysis Box, G. E. P.;Tiao, G. C.
  4. Biometrika v.75 A Bayesian Approach to Outlier Detection and Residual Analysis Chaloner, K.;Brant, R.
  5. the Annals of Mathematical Statistics v.42 The Weighted Likelihood Ratio Linear Hypotheses on Normal Location Parameters Dickey, J.
  6. Journal of the American Statistical Association v.71 Approximate Posterior Distributions Dickey, J.
  7. Bayesian Statistics 2 On the Predicting of Observables: a Selective Update Geisser, S.;Bernardo, J. M.;DeGroot, M. H.;Lindley, D. V.;Smith, A. F. M.(ed.)
  8. Technometrics v.15 no.4 Care and Handling of Univariate of Multivariate Outliers in Detecting Spuriosity - A Bayesian Approach Guttman, I.
  9. Journal of the American Statistical Association v.78 A Predictive View of the Detection and Characterization of Influential Observations in Regression Analysis Johnson, W.;Geisser, S.
  10. Journal of Chemical Physics v.21 Equations of State Calculations by Fast Computing Machines Metropolis, N.;Rosenbluth, A. W.;Rosenbluth, M. N.;Teller, A. H.;Teller, E.
  11. Statistical Sinica v.3 A Bayesian Look at Diagnostics in the Univariate Linear Model Guttman, I.;Pena, D.
  12. Journal of the Royal Statistical Society v.57 Fractional Bayes Factors for Model Comparison O'Hagan, A.
  13. Bayesian Statistics 2 Outliers and Influential Observations in Linear Models Pettit, L. I.;Smith, A. F. M.;Bernardo, J. M.;DeGroot, M. H.;Lindley, D. V.;Smith, A. F. M.
  14. Biometrika v.77 no.3 Identification and Accommodation of Outliers in General Hierarchical Models Sharples, L. D.
  15. Effect of Autocorrelated Errors Biometrika v.53 Bayesian Analysis of Random Effect Models in the Analysis of Variance. Ⅱ Tiao, G. C.;Tan, W. Y.
  16. Journal of the American Statistical Association v.90 Computing Bayes Factors Using a Generalization of Savage-Dickey Ratio Verdinelli, I.;Wasserman, L.