The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

A robust test for the parallelism of two regression lines

두 회귀직선의 평행성에 대한 로버스트 검정

  • 남호수 ((151-742) 서울특별시 관악구 신림동 산 56-1, 서울대학교 자연과학대학 부설 통계연구소) ;
  • 송문섭 ((151-742) 서울특별시 관악구 신림동 산 56-1, 서울대학교 계산통계학과) ;
  • 신봉섭 ((430-714) 경기도 안양시 만안구 안양5동, 안양대학교 통계학과)
  • Published : 1995.09.01
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Abstract

For the problem of testing the parallelism of two regression lines, a robust procedure is proposed and examined. The proposed test statistic is based on the one-step GM-estimators of slope parameters proposed by Song et al. (1994b). These GM-estimators used the Least Trimmed Squares estimates as an initial values so as to obtain high breakdown point. Through a small-sample Monte Carlo simulation the empirical levels and powers of the proposed test are compared with other tests under various error distributions.

본 논문에서는 두 회귀직선의 평행성에 대한 로버스트 검정법을 제안하고, 모의실험과 예를 통하여 기존의 방법들과 유의수준의 안정성 및 검정력의 측면에서 비교하였다. 제안된 검정법은 Song et al. (1994b)에 의하여 제안된 최소절사제곱 추정량을 초기치로 하는 일단계 GM-추정량에 기초를 두고 있다. 이 추정량은 최대붕괴점과 유계영향함수를 갖는 것으로 알려져 있다.

Keywords

References

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