Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference (한국지능시스템학회:학술대회논문집)

Korean Institute of Intelligent Systems (한국지능시스템학회)
권호 표지

A Study of Phase Correlation for Time Series Analysis

시계열 분석을 위한 위상분포의 상관성 연구

  • 김승한 (서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부) ;
  • 이명순 (서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부) ;
  • 노승용 (서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부)
  • Published : 2006.11.17
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Abstract

본 논문은 종합주가지수, 코스닥 지수의 시계열 일간 데이터의 위상분석을 통해 시계열간의 연관성을 분석하였다. 시계열의 데이터는 비선형, 비정상이다. 따라서 위상성분의 정확한 추출을 위해서 전통적인 수학적 방법이 아닌 순간 위상값을 이용한 새로운 신호분석 방법을 사용하여 두 시계열의 연도별 위상차의 왜도와 첨도값을 기준으로 시계열의 상관특성을 살펴보았다.

Keywords