• 응용통계연구
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• 제28권3호
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• pp.583-592
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• 2015

영-과잉(zero-inflation) 현상은 최근 계수(count) 시계열 분석의 주요토픽으로 다루어지고 있다. 본 논문에서는 영-과잉 계수 시계열의 변동성을 연구하고 있다. 기존의 정수형 모형인 INGARCH(integer valued GRACH) 모형에 조건부 포아송 및 조건부 음이항 분포를 사용하여 변동성에 영-과잉 현상을 추가하였다. 모수 추정 방법으로 EM알고리즘을 사용하였으며 국내 콜레라 발생건수에 적용시켜 보았다.

• 응용통계연구
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• 제28권1호
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• pp.115-122
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• 2015

본 연구에서는 정수값을 갖는 계수 시계열의 조건부 이차적률인 변동성(volatility)을 다루고 있다. 여러 가지 정수값 GARCH, 즉, INGARCH 모형들을 소개하고 계수 시계열인 국내 풍진발생건수에 적용시켜 보았다. 과산포(over-dispersion)와 영과잉(zero-inflation)현상을 계수 시계열의 변동성 분석 입장에서 살펴보았고 향후 분석 모형으로서 영과잉(zero-inflation) INGARCH 모형인 ZI-INGARCH 모형을 살펴보았다.