• East Asian mathematical journal
• /
• 제24권3호
• /
• pp.275-287
• /
• 2008

In this paper, using large deviation results for Gaussian processes, we establish some functional limit theorems for increments of a fractional Brownian motion in the usual sup-norm via estimating large deviation probabilities for increments of a fractional Brownian motion.

• 대한수학회지
• /
• 제38권3호
• /
• pp.577-594
• /
• 2001

In this paper we establish limit theorems on the large and small increments of a two-parameter Gaussian random process on rectangles in the Euclidean plane via estimating upper bounds of large deviation probabilities on suprema of the two-parameter Gaussian random process.

• Journal of applied mathematics & informatics
• /
• 제20권1_2호
• /
• pp.585-594
• /
• 2006

We consider a stochastic integral process represented by multiple Ito-Wiener integrals. We derive gaussian chaos which has some shift continuous function. We get continuity property of self-similar process represented by multiple integrals and finally we show that $Y_{H_t}$ (t) is continuous in t with probability one for Holder function $H_t$ of exponent $\beta$.

• 대한수학회보
• /
• 제38권1호
• /
• pp.129-136
• /
• 2001

We consider a solution process of stochastic differential equation(SDE) driven by S'($R^d$)-valued Wiener process and study a large deviation type of estimates for the process. We get an upper bound in exit probability for such a process to leave a ball of radius $\tau$ before a finite time t. We apply the Ito formula to the SDE under the structure of nuclear space.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제11권3호
• /
• pp.495-501
• /
• 2004

HJM representation of the term structure of interest rates sometimes produces the negative interest rates with positive probability. This paper shows that the condition of positive interest rates can be derived from the jump diffusion process, if a proper positive martingale process with the compensated jump process is chosen. As in Flesaker and Hughston, the condition is incorporated into the bond price process.

• 디지털콘텐츠학회 논문지
• /
• 제18권8호
• /
• pp.1641-1648
• /
• 2017

본 논문의 주요 목적은 컬러 이미지에서의 노이즈 제거를 위한 다양한 필터들의 성능 분석 비교이다. 기존의 노이즈 제거 필터들에 대한 분석에서 한 발 더 나아가 RGB에서 HSV나 $YC_BC_R$로 컬러 모델변환을 하여 노이즈를 제거하는 방법을 제안하였다. 논문에서 사용된 예인 Median, Wiener, Mean 등의 노이즈 제거필터들의 성능 개선에 도움을 주기위해 고안했으며 현재까지는 컬러 이미지를 위한 필터들의 성능분석이나 컬러모델 변환을 이용한 개선 방법들이 제안된 바가 없다. 이에 영감을 받아서, 고안된 새로운 방법을 테스트 하였다. 실행해 본 결과, 현재 사용되고 있는 필터들 중에서 몇몇 필터들의 성능을 향상시켜서 컬러 이미지에서의 노이즈 제거에 큰 도움을 주는 것으로 나타났다.

• 응용통계연구
• /
• 제1권2호
• /
• pp.66-81
• /
• 1987

이 연구에서는 새로운 방법의 비모수적 축차검정방법이 제시되었다. 먼저 축차적으로 얻어지는 관측치를 일정수의 집단으로 분류하고 각집단으로부터 주어진 가설에 적절한 비모수 통계량을 구하여 이것을 축차확률비검정에서 사용되는 로그확률비통계량에 대체하여 Wald의 축차검정을 수행하는 방법이다. 이러한 검정의 특성은 Wiener과정에 의해 근사적으로 규명되었다.

• 방송공학회논문지
• /
• 제14권4호
• /
• pp.501-508
• /
• 2009

본 논문은 H.264 동영상 부호기를 위한 효율적인 주파수 영역 잡음 제거 기법을 제안한다. 각 변환 블록과 잡음 제거를 위해 변형된 곱셈 팩터 행렬를 내적하는 방식으로 Wiener filtering이 이루어진다. 구현 시 look-up table을 이용하면 제안한 방법에서의 곱셈 연산을 간단히 대신할 수 있기 때문에 필터링에 의한 연산량은 무시할 만하다. 또한, 실험 결과를 통해 제안한 방법이 H.264 부호기에서 두드러진 잡음 제거 성능을 보임을 알 수 있다.

• 대한수학회지
• /
• 제49권5호
• /
• pp.1065-1082
• /
• 2012

In this paper we first investigate the existence of the generalized Fourier-Feynman transform of the functional F given by $$F(x)={\hat{\nu}}((e_1,x)^{\sim},{\ldots},(e_n,x)^{\sim})$$, where $(e,x)^{\sim}$ denotes the Paley-Wiener-Zygmund stochastic integral with $x$ in a very general function space $C_{a,b}[0,T]$ and $\hat{\nu}$ is the Fourier transform of complex measure ${\nu}$ on $B({\mathbb{R}}^n)$ with finite total variation. We then define two sequential transforms. Finally, we establish that the one is to identify the generalized Fourier-Feynman transform and the another transform acts like an inverse generalized Fourier-Feynman transform.

• 응용통계연구
• /
• 제3권1호
• /
• pp.105-120
• /
• 1990

이 논문에서는 통계량의 누적합을 이용하여 누적합 검정을 정의하고 그 특성에 대해 연구하였으며, 축차확률비 검정과의 상대효율을 정의하였다. 누적합 검정의 검사특성함수와 평균표본수는 Wald의 근사공식과 Wiener과정 근사에 의해 표현될 수 있음을 보였다. 또한 누적합 검정에서 축차확률비 검정과 점근적으로 동일한 효율성을 나타내는 통계량을 선정할 수 있음을 보였다. 관측값이 지수 분포를 할 때 누적합 검정과 축차확률비 검정의 효율을 예를 들어 비교해 보았다.