• 제목/요약/키워드: volatility with non-zero origin

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원점이 이동한 비대칭-변동성 모형의 제안 및 응용 (Asymmetric volatility models with non-zero origin shifted from zero : Proposal and application)

  • 이예진;황선영;이성덕
    • 응용통계연구
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    • 제36권6호
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    • pp.561-571
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    • 2023

  • 본 논문에서는 비대칭 변동성을 다루고 있다. 대표적인 비대칭 모형인 분계점-ARCH에서 원점이 영(zero)에서 이동한 모형을 제안하고 있다. 제안된 모형은 변동성의 최소값이 비-영(non-zero)에서 생기는 특수한 구조의 비대칭 모형이며 AIC 등의 모형선택기준과 더불어 모수적-붓스트랩을 통한 예측분포를 이용하여 원점으로부터의 이동량을 결정할 수 있다. 팬데믹 기간의 국내 종합주가지수(KOSPI) 자료 분석을 통해 모형의 응용 절차를 예시하였다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2023.36.6.561 인용 PDF