• 제목/요약/키워드: piecewise linear trend model

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차분한 시계열의 단순이동평균을 이용하여 조각별 선형 추세 모형을 추정하는 방법에 대한 연구 (A study on estimating piecewise linear trend model using the simple moving average of differenced time series)

  • 나옥경
    • 응용통계연구
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    • 제36권6호
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    • pp.573-589
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    • 2023

  • 조각별 선형 추세 모형에서의 변화점은 1차 차분한 시계열의 평균 변화점과 일치한다. 그러므로 1차 차분한 시계열의 평균 변화점을 탐색하면 조각별 선형 추세 모형의 변화점을 추정할 수 있다. 본 논문에서는 이와 같은 사실에 근거하여 원 시계열이 아닌 1차 차분한 시계열의 단순이동평균을 이용하여 원 시계열의 기울기가 변하는 변화점을 탐색하는 방법을 제안하고, 이에 대한 모의실험을 수행하였다. 모의실험 결과 본 논문에서 제안한 방법은 오차항들이 서로 독립인 경우뿐만 아니라 오차항들 사이에 강한 양의 자기상관이 존재하는 경우에도 변화점의 개수를 잘 추정하는 것으로 나타났다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2023.36.6.573 인용 PDF