• 수산해양기술연구
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• 제32권3호
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• pp.235-240
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• 1996

Forecasts of monthly landings of walleye pollock, Theragra chalcogramma, in Korea were carried out by the seasonal Autoregressive Integrated Moving Average(ARlMA) model. The Box - Cox transformation on the walleye pollock catch data handles nonstationary variance. The equation of Box - Cox transformation was Y'=($Y^0.31$_ 1)/0.31. The model identification was determined by minimum AIC(Akaike Information Criteria). And the seasonal ARlMA model is presented (1- O.583B)(1- $B^1$)(l- $B^12$)$Z_t$ =(l- O.912B)(1- O.732$B^12$)et where: $Z_t$=value at month t ; $B^p$ is a backward shift operator, that is, $B^p$$Z_t$=$Z_t$-P; and et= error term at month t, which is to forecast 24 months ahead the walleye pollock landings in Korea. Monthly forecasts of the walleye pollock landings for 1993~ 1994, which were compared with the actual landings, had an absolute percentage error(APE) range of 20.2-226.1 %. Thtal observed annual landings in 1993 and 1994 were 16, 61OM/T and 1O, 748M/T respectively, while the model predicted 10, 7 48M/T and 8, 203M/T(APE 37.0% and 23.7%, respectively).

• 국제지역연구
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• 제13권1호
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• pp.3-16
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• 2009

본 논문은 한미 및 한일경제 간에 커버되지 않은 이자율평가에 대한 실증연구를 수행한다. 환율결정에 대한 화폐 및 자산균형모델의 예측이 이 경우에 성립되는지를 중점적으로 분석한다. 화폐 및 자산균형모델과 같은 대부분의 환율결정이론은 환율의 예측에 있어서 정확하지 못한 것이 사실이다. 그러나 이러한 사실에도 불구하고 실질환율과 실질이자율차이 사이에는 강력한 관계가 존재한다고 논의되어 왔다. 그러므로 한미, 한일경제에 있어서 이들 두 변수 간에 강력한 상응관계가 존재하는지의 여부를 조사하는 것은 중요하다. 한미, 한일경제 간의 실질환율과 실질이자율차이 사이의 관계는 공적분 테스트를 통해 분석될 수 있다. 실증결과는 화폐적 변동, 즉 이자율의 차이가 조사기간 동안 환율의 변동을 잘 설명하지 못하고 있음을 나타낸다. 또한, 이들 두 변수 간에 공적분이 성립되지 않음은 두 변수의 비정상성을 야기하는 충격이 동일하지 않다는 것을 나타낸다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제22권6호
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• pp.453-459
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• 2021

계통한계가격은 발전회사들이 생산한 전력을 판매하고 받게 되는 가격으로서, 발전설비의 건설 및 보수에 대한 의사결정에서 중요한 역할을 한다. 본 논문에서는 천연가스 가격이나 원유 가격 등을 이용하여 계통한계가격을 장기 예측하는 모형을 제안한다. 분석대상 변수들이 비정상시계열적 특성을 지니므로 변수 간 장기관계인 공적분관계에 대한 검정을 시행하고, 공적분 관계와 단기적 동학에 대한 관계식을 추정하여 오차수정모형을 구성하였다. 분석대상 기간이 짧아 분석결과의 안정성이 낮은 문제를 고려하여, 다양한 검정 및 추정기법을 사용하여 분석의 강건성을 제고하고자 하였다. 기존 연구에 비해 다양한 연료가격을 검토하고, 시계열 분석의 엄밀성과 강건성을 제고했다는 점이 본 연구가 기여한 부분이다. 분석 결과 계통한계가격과 천연가스가격, 계통한계가격과 유가, 계통한계가격과 천연가스가격 및 유가 간에 공적분 관계가 존재하는 것으로 나타나, 각각의 공적분 관계를 기반으로 오차수정모형을 추정하고 예측력을 비교하였다. 단기식에서는 오차수정항, 전력공급예비율, 시차항을 고려하였다. 각 오차수정모형의 표본외 예측력을 비교한 결과, 계통한계가격과 천연가스가격 간 공적분 관계를 이용하는 모형이 평균제곱근오차와 평균절대백분율오차 모두 가장 낮은 값을 보이는 등 예측력이 좋은 것으로 평가되었다.