• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제10권2호
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• pp.397-404
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• 1999

For two-dimensional causal spatial autoregressive processes, we propose and illustrate a method for determining asymptotic simultaneous confidence regions using Yule-Walker, unbiased Yule-Walker and least squres estimators. The spectral density for first-order spatial autoregressive model are looked at in more detail. Finite sample properties based on simulation study we also presented.

• 대한전기학회논문지
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• 제38권10호
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• pp.848-855
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• 1989

과결정된 Yule-Walker (OYW)추정기의 점근적 성질을 연구하여, 추정 오차의 점근적 공분산 행렬을 나타내는 식을 유도했다. 이식은 Yule-Walker방정식의 수의 증가가 주파수 추정도를 개선시킨다는 실험적으로 고찰된 사실을 입증했다. 끝으로 OYW방법의 점근적 주파수 추정도를 Cramer-Rao하한선과 비교했다.

• 응용통계연구
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• 제7권2호
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• pp.239-248
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• 1994

지수혼합 시계열 모형인 EARMA(1,1) 모형이 율-워커 추정법과 조건최소제곱 추정법으로 추정되었다. 율-워커 추정량은 이동평균모수가 포함된 ERAMA(1,1) 모형인 경우 유일하지 못하므로 가역 조건을 만족하는 추정량이 유일한 추정량으로 얻어졌고, 조건최소제곱 추정량은 근사추정량이 얻어졌다. 모의 실험을 통하여 근사조건제곱 추정량은 율-워커 추정량보다 평균제곱오차면에서 훨씬 좋은 추정량으로 나타났다.