• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제35권4호
• /
• pp.409-417
• /
• 2006

This article is concerned with threshold modeling of the bifurcating autoregressive model (BAR) originally suggested by Cowan and Staudte (1986) for tree structured data of cell lineage study where each individual $(X_t)$ gives rise to two off-spring $(X_{2t},\;X_{2t+1})$ in the next generation. The triplet $(X_t,\;X_{2t},\;X_{2t+1})$ refers to mother-daughter relationship. In this paper we propose a threshold model incorporating the difference of 'fertility' of the mother for the first and second off-springs, and thereby extending BAR to threshold-BAR (TBAR, for short). We derive a sufficient condition of stationarity for the suggested TBAR model. Also various inferential methods such as least squares (LS), maximum likelihood (ML) and quasi-likelihood (QL) methods are discussed and relevant limiting distributions are obtained.

• 응용통계연구
• /
• 제13권2호
• /
• pp.437-445
• /
• 2000

국내 주가시계열을 분석하기 위해 기존의 비선형시계열모형인 분계점을 가진 자기외귀모형(TAR)과 일반화 이분산자기회귀모형(GARCH)을 비교 분석한 후, 이 두가지 모형을 결합시킨 새로운 모형 TAT-GARCH모형을 제안하였다. 이 모형은 그 자체로도 이론적인 관삼의 대상이 되어 연관된 모수추정 기법을 제시하였고 국내 개별 주가시계열 자료의 분석에 있어서 제안된 모형이 기존의 모형들 보다 상대적으로 더 좋은 예측치를 제공할 수 있음을 특정 9개 회사의 주가분석을 통해 알아보았다.