• 정보보호학회논문지
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• 제26권1호
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• pp.49-67
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• 2016

진난수발생기(TRNG)의 통계적 난수성을 평가하는 대표적인 방법으로 미국 NIST의 SP 800-90B와 독일 BSI의 AIS.31을 들 수 있다. 본 논문에서는 현재 국제 표준화 작업이 진행 중인 독일 BSI의 AIS.31에 집중하여 세부 내용을 분석한다. AIS.31 문서에 나타나 있는 통계적 검정 방법들을 확률론적으로 면밀히 분석하여 각 통계량의 분포와 그 의미를 밝혀내고, 유의수준과 표본수열의 길이에 따른 검정 통과 기준을 제시함으로써 AIS.31을 일반화한 결과를 도출한다. 또한, AIS.31에서는 정확히 기술하고 있지 않은 검정의 반복 시행 결과들에 대해 신뢰구간 개념을 적용한 최종 통과 기준을 제안하고, 적절한 시뮬레이션을 통하여 본 논문의 분석 결과에 대한 유효성을 확인한다.

• 한국전자파학회논문지
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• 제14권12호
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• pp.1311-1320
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• 2003

본 논문에서는 RF 전자기장을 사용한 동물 및 세포 실험에서 전자기장 노출량의 정확성을 평가할 수 있는 방법을 제안하였다. 이를 위해 전자파 흡수율(SAR)을 전자기장 노출량의 단위로 사용한 동물 및 세포 연구 논문과 휴대폰 및 PDA에 대한 전자파 흡수율 시험 성적서를 대상으로 출력 전력, 전력 밀도 등과 SAR의 상관 관계 및 회귀 관계를 분석하였다. 동물 실험의 경우 전력 밀도와 SAR이, 세포 실험의 경우 출력 전력이 duty factor를 고려한 SAR과 통계적으로 유의한 상관 관계를 보였다. 회귀분석에서의 노출 불확실성을 평가하기 위해 결정계수값을 분석하였다. 각각의 실험장치 및 방법에 대한 해석 또는 측정 기법의 분석 이전에 본 연구 방법을 실시하여 대상 연구군의 특성을 고찰한다면 보다 효율적인 전자기장노출신뢰성 평가를 실시할 수 있을 것으로 판단된다.

• 응용통계연구
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• 제18권3호
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• pp.503-519
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• 2005

공적분검정은 변수들간의 장기적 균형관계에 따른 공적분벡터가 표본기간 동안 일정하다는 가정하에서 실시된다. 따라서 기존의 연구들은 변수들 사이의 공적분관계를 안정적 장기균형관계로 해석해왔으나 장기균형관계가 존재해도 유일하지 않을 수 있으며, 표본기간 중 중요한 사건이 발생하는 경우 이러한 관계에 영향을 미처 안정성이 반드시 성립될 수 없다는 사실은 간과해왔다. 본 연구에서는 추정된 공적분벡터가 안정성을 유지하는가를 확인하기 위해 추가로 통계적 검정을 실시하였다. 공적분회귀모형 모수의 안정성을 검정하는 방식을 세분${\cdot}$체계화하여 공적분백터의 안정성 및 변동형태를 검색하는 실증분석에 적용시켜 보았다.

• 한국수자원학회논문집
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• 제41권10호
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• pp.1067-1077
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• 2008

하천유량의 시간적 추세에 대한 이해는 자연환경이나 인간사회를 위한 하천관리 및 수자원계획에 도움을 줄 수 있다. 일반적으로 기온, 강수, 유량 그리고 농업, 홍수방지활동, 저수지 및 유역간의 물이동 등과 같은 하천의 이용은 결과적으로 하천의 흐름에 반영되게 된다. 수자원 시설물 설계에서 받아들여지는 시계열 상에서 수문기상학적 특성이 불변하다는 가정은 기후변화나 하천교란에 의해 더 이상 타당하지 않을 수 있다. 그러므로 수문시계열에서 변화 특성을 검증하고 기술하는 것은 하천관리에 있어 매우 중요한 과제이다. 본 연구에서는 섬진강에서 인위적 유량교란에 의한 유량 변동성 검정을 통계해석에 기반을 둔 단일변수와 집단변수, 그리고 시계열 분석방법으로 구분하여 수행하였다. 검정 결과, 현재 섬진강 수계의 연 유량계열은 동질성을 유지하고 있으나 갈수기 유량계열에서는 변동성이 나타났다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제22권2호
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• pp.325-337
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• 1993

This paper propose two test statistics which enable us to proceed the variable selection in Fisher's linear discriminant function for the case of heterogeneous discrimination with equal training sample size. Simultaneous confidence intervals associated with the test are also given. These are exact and approximate results. The latter is based upon an approximation of a linear sum of Wishart distributions with unequal scale matrices. Using simulated sampling experiments, powers of the two tests have been tabulated, and power comparisons have been made between them.

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2002년도 춘계 학술발표회 논문집
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• pp.133-137
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• 2002

A powerful and easily computed goodness-of-fit test for Pareto distribution which does not depend on the unknown location and scale parameters is proposed based on the transformed sample Lorenz curve. We compare the power of the proposed test statistic with the other goodness-of-fit tests for Pareto distribution against various alternatives through Monte Carlo methods.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제21권1호
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• pp.11-22
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• 2014

In this study, we propose a simultaneous test procedure based on the individual - values for each sub-null hypothesis with several well-known combining functions. We then compare the efficiency of our procedure with existing tests by obtaining empirical powers through a simulation study. Finally, we discuss some interesting features related to simultaneous test and point out a misconduct for the simulation study published in the previous work.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제15권5호
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• pp.719-726
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• 2008

In this paper we consider a joint test for seasonal cointegrating(CI) ranks that enables us to simultaneously model cointegrated structures across seasonal unit roots in seasonal cointegration. A CI rank test for a single seasonal unit root is constructed and extended to a joint test for multiple seasonal unit roots. Their asymptotic distributions and selected critical values for the joint test are obtained. Through a small Monte Carlo simulation study, we evaluate performances of the tests.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권2호
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• pp.413-428
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• 2003

If a restriction is imposed only to a (proper) subset of parameters of interest, we call it a local restriction. Statistical inference under a local restriction in multinomial setting is studied. The maximum likelihood estimation under a local restriction and likelihood ratio tests for and against a local restriction are discussed. A real data is analyzed for illustrative purpose.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제5권2호
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• pp.411-416
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• 1998

A simple nonparametric test of complete or total independence is suggested for continuous multivariate distributions. This procedure first discretizes the original variables based on their order statistics, and then tests the hypothesis of complete independence for the resulting contingency table. Under the hypothesis of independence, the chi-squared test statistic has an asymptotic chi-squared distribution. We present a simulation study to illustrate the accuracy in finite samples of the limiting distribution of the test statistic. We compare our method to another nonparametric test of complete independence via a simulation study. Finally, we apply our method to the residuals from a real data set.