• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2000년도 추계학술발표회 논문집
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• pp.119-121
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• 2000

A functional central limit theorem is obtained for a stationary multivariate linear process of the form $X_t=\sum\limits_{u=0}^\infty{A}_{u}Z_{t-u}$, where {$Z_t$} is a sequence of strictly stationary m-dimensional linearly positive quadrant dependent random vectors with $E Z_t = 0$ and $E{\parallel}Z_t{\parallel}^2 <{\infty}$ and {$A_u$} is a sequence of coefficient matrices with $\sum\limits_{u=0}^\infty{\parallel}A_u{\parallel}<{\infty}$ and $\sum\limits_{u=0}^\infty{A}_u{\neq}0_{m{\times}m}$. AMS 2000 subject classifications : 60F17, 60G10.

• 대한수학회논문집
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• 제17권1호
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• pp.95-102
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• 2002

A central limit theorem is obtained for a stationary multivariate linear process of the form (equation omitted), where { $Z_{t}$} is a sequence of strictly stationary m-dimensional associated random vectors with E $Z_{t}$ = O and E∥ $Z_{t}$∥$^2$ < $\infty$ and { $A_{u}$} is a sequence of coefficient matrices with (equation omitted) and (equation omitted).ted)..ted).).

• 대한수학회논문집
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• 제9권4호
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• pp.951-959
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• 1994

A sequence ${X_j : j \geq 1}$ of random variables is said to be pairwise positive quadrant dependent (pairwise PQD) if for any real $r-i,r_j$ and $i \neq j$ $$ P{X_i > r_i,X_j > r_j} \geq P{X_i > r_i}P{X_j > r_j} $$ (see [8]) and a sequence ${X_j : j \geq 1}$ of random variables is said to be associated if for any finite collection ${X_{i(1)},...,X_{j(n)}}$ and any real coordinatewise nondecreasing functions f,g on $R^n$ $$ Cov(f(X_{i(1)},...,X_{j(n)}),g(X_{j(1)},...,X_{j(n)})) \geq 0, $$ whenever the covariance is defined (see [6]). Instead of association Cox and Grimmett's [4] original central limit theorem requires only that positively linear combination of random variables are PQD (cf. Theorem $A^*$).

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제8권3호
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• pp.615-623
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• 2001

A functional central limit theorem is obtained for a stationary multivariate linear process of the form (no abstract. see full-text) where{ $Z_{t}$} is a sequence of strictly stationary m-dimensional negatively associated random vectors with E $Z_{t}$=O and E∥ $Z_{t}$∥$^2$<$\infty$ and { $A_{u}$} is a sequence of coefficient matrices with (no abstract. see full-text) and (no abstract. see full-text).text).).

• 호남수학학술지
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• 제30권3호
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• pp.479-486
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• 2008

Let {${\Omega}$, F, P} be a probability space and {$X_n{\mid}n{\geq}1$} be a sequence of random variables defined on it. We study the Hajeck-Renyi-type inequality for p..mixing random variable sequences and obtain the strong law of large numbers by using this inequality. We also consider the strong law of large numbers for weighted sums of ${\tilde{\rho}}$-mixing sequences.

• 대한수학회논문집
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• 제23권1호
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• pp.133-140
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• 2008

Let {${\xi}_k,\;k\;{\in}\;{\mathbb{Z}}$} be a strictly stationary associated sequence of H-valued random variables with $E{\xi}_k\;=\;0$ and $E{\parallel}{\xi}_k{\parallel}^2\;<\;{\infty}$ and {$a_k,\;k\;{\in}\;{\mathbb{Z}}$} a sequence of linear operators such that ${\sum}_{j=-{\infty}}^{\infty}\;{\parallel}a_j{\parallel}_{L(H)}\;<\;{\infty}$. For a linear process $X_k\;=\;{\sum}_{j=-{\infty}}^{\infty}\;a_j{\xi}_{k-j}$ we derive that {$X_k} fulfills the functional central limit theorem.

• 자연과학논문집
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• 제11권1호
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• pp.15-17
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• 1999

{f(n)}은 양의 수열로 f(n)$\rightarrow$$\infty$ 이며, {X$_n$,n$\geq1$} 은 쌍별독립인 확률변수 열일 때 정규화된 부분 합 $sum_{i=1}^n$(X$_i$-EX$_i$)/f(n) 이 0에 수렴활 확률이 1이되는 {X$_n$,n$\geq1$} 의 조건을 찾고자 한다.

• 정보처리학회논문지D
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• 제10D권3호
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• pp.541-546
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• 2003

본 논문에서는 디지털 지문 이미지를 잡음원으로 하는 난수 생성기를 제안한다. 생체 정보를 잡음원으로 하는 난수 생성기는 아직까지 세계적으로 제안되지 않고 있다. 제안한 난수 생성기는 한 지문에 대하여 평균 9,334 비트를 0.03초에 생성하며, 생성된 비트 열은 NIST에서 권장한 16개의 난수성 통계 검증들을 모두 통과하였다.

• 한국인터넷방송통신학회논문지
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• 제22권2호
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• pp.9-14
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• 2022

본 논문은 부분집합 합 문제의 해를 수행 복잡도 O(nlogn)으로 얻는 알고리즘을 제안하였다. SSP는 집합 S의 원소가 초증가수열과 랜덤수열로 구성된 경우로 구분된다. 초증가수열 SSP의 해를 구하는 알고리즘은 수행 복잡도 O(nlogn)의 가산 알고리즘 (Additive Algorithm)이 제안되었다. 그러나 랜덤수열 SSP의 해를 구하는 알고리즘은 2ⁿ-1의 가능한 모든 경우수를 확인하는 Brute-Force 방법으로 수행 복잡도는 O(n2ⁿ)만이 알려져 있다. 결국, SSP는 NP-완전 (NP-Complete) 문제로 알려져 있다. 본 논문은 초증가수열과 랜덤수열 SSP에 대해 수행 복잡도 O(nlogn)으로 해를 구하는 감산 알고리즘 을 제안하였다. 기존 개념은 목표 값 t보다 작은 값으로 구성된 부분집합 S에 대해 부분집합의 합에서 목표값을 뺀 값을 잉여량 (Residual, r)으로 하여 잉여량 보다 작은 값들 중 최대 값을 S에서 제거하는 방법을 적용하였다. 제안된 알고리즘을 다양한 초증가수열과 랜덤수열 SSP에 적용한 결과 S의 원소 개수보다 적은 수행 횟수로 해를 빠르게 얻는데 성공하였다. 결국, 제안된 알고리즘은 SSP의 해를 얻는 일반적인 알고리즘으로 적용할 수 있을 것이다.

• 응용통계연구
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• 제27권1호
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• pp.115-122
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• 2014

이 논문에서는 이진확률수열의 무작위성을 검정하는 방법을 제안한다. 연의 길이는 절사된 기하분포를 따르는데 제안하고자 하는 검정통계량은 연의 평균길이를 기초로 하고 있으며 표본크기가 커지면 점근적으로 ${\chi}^2_2$-분포를 따른다. 검정크기와 검정력을 비교하기 위해 몬테칼로모의실험을 실시했다. 로또 6/45에서의 추첨여부에 대한 수열에 적용해 보았으며 로또는 무작위성을 만족하는 것으로 나타났다.