• 품질경영학회지
• /
• 제33권1호
• /
• pp.83-87
• /
• 2005

For the count response we normally consider Poisson regression model. However, the conventional fitting algorithm for Poisson regression model is not reliable at all when the response variable is measured with sizable contamination. In this study, we propose an alternative fitting algorithm that is resistant to outlying values in response and report a case study in semiconductor industry.

• 자원ㆍ환경경제연구
• /
• 제23권2호
• /
• pp.331-347
• /
• 2014

본 연구는 서해에 위치한 태안군을 방문하는 유어객의 방문 편익을 분석하기 위하여 개별여행비용법과 가산자료모형을 이용하여 수요모형을 추정하고 경제적 가치를 측정하였다. 여행객방문속성을 감안하여 분석모형으로 포아송모형(Poisson Model, PM), 음이항모형(Negative Binomial, NB), 절단된 포아송모형(Truncated Poisson Model, TPM), 절단된 음이항모형(Truncated Negative Binomial, TNB)을 분석에 이용하였다. 분석결과 추정계수들은 통계적으로 유의하게 나타났으며, 경제이론에도 부합되는 결과를 도출하였다. 과산포(overdispersion)현상은 발견되지 않았으며, 모형적합도검정을 통하여 절단된 포아송모형이 적정모형으로 선정되었다. 또한, 서해 태안군 해역내 유어활동의 경제적가치를 추정하기 위하여 유어객의 연평균 출조횟수와 최적모형으로 선정된 절단된포아송모형(TPM)으로 분석한 결과 1인 1회 출조당 경제적 가치는 254,453원이며, 1인당 연간 총 경제적 가치는 1,536,896원으로 도출되었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제8권2호
• /
• pp.271-276
• /
• 1997

A dynamic discount approach is proposed for the estimation of the Poisson parameter and the forecasting of the Poisson random variable, where the parameter of the Poisson distribution varies over time intervals. The recursive estimation procedure of the Poisson parameter is provided. Also the forecasted distribution of the Poisson random variable in the next time interval based on the information gathered until the current time interval is provided.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제26권6호
• /
• pp.527-538
• /
• 2019

This paper considers the issue of obtaining the optimal design in Poisson regression model when the sample size is small. Poisson regression model is widely used for the analysis of count data. Asymptotic theory provides the basis for making inference on the parameters in this model. However, for small size experiments, asymptotic approximations, such as unbiasedness, may not be valid. Therefore, first, we employ the second order expansion of the bias of the maximum likelihood estimator (MLE) and derive the mean square error (MSE) of MLE to measure the quality of an estimator. We then define DM-optimality criterion, which is based on a function of the MSE. This criterion is applied to obtain locally optimal designs for small size experiments. The effect of sample size on the obtained designs are shown. We also obtain locally DM-optimal designs for some special cases of the model.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제25권6호
• /
• pp.1221-1229
• /
• 2014

30년 동안의 K-리그 자료를 득점과 실점이 서로 상관이 있다는 가정과 R 패키지를 사용하여 12개의 서로 다른 이변량 포아송모형에 적합시켰다. 그 결과 AIC와 BIC 판정기준 아래에서 공변량 효과가 상수인 이변량 포아송모형이 가장 타당하며, 영과잉 및 대각확대 모형은 필요하지 않은 것으로 나타났다. 제안된 모형은 홈경기의 효과, 팀별 공격능력과 수비능력 및 적합도를 구하는 데 사용될 수 있다.

• Journal of information and communication convergence engineering
• /
• 제7권1호
• /
• pp.57-61
• /
• 2009

This paper has presented the subthreshold current model of FinFET using the potential variation in the doped channel based on the analytical solution of three dimensional Poisson's equation. The model has been verified by the comparison with the data from 3D numerical device simulator. The variation of subthreshold current with front and back gate bias has been studied. The variation of subthreshold swing and threshold voltage with front and back gate bias has been investigated.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제23권6호
• /
• pp.1289-1297
• /
• 2012

We consider a general compound Poisson risk model in which the premium rate is surplus dependent. We analyze the joint distribution of the surplus immediately before ruin, the deffcit at ruin and the time of ruin by solving the integro-differential equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function.

• 응용통계연구
• /
• 제11권2호
• /
• pp.247-255
• /
• 1998

일반선형 모형의 하나인 포아송모형에서 설명변수들을 선택하는 문제를 고려하여 보았다 설명변수들이 정규분포를 따르는 확률변수일 때 반응변수의 조건부 분포를 통하여 모형에 필요한 설명변수의 부분집합을 선택하는 방범을 제시하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제27권5호
• /
• pp.1389-1397
• /
• 2016

Semi-parametric frailty model with nonparametric baseline hazards has been widely used for the analyses of clustered survival-time data. The frailty models can be fitted via an auxiliary Poisson hierarchical generalized linear model (HGLM). For the inferences of the frailty model marginal likelihood, which gives MLE, is often used. The marginal likelihood is usually obtained by integrating out random effects, but it often requires an intractable integration. In this paper, we propose to obtain the MLE via Laplace approximation using a Poisson HGLM approach for semi-parametric frailty model. The proposed HGLM approach uses hierarchical-likelihood (h-likelihood), which avoids integration itself. The proposed method is illustrated using a numerical study.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제9권1호
• /
• pp.1-9
• /
• 1998

영과잉-포아송모형에서 변화시점이 있는 경우, 우도비 검정통계량을 이용하여 변화 시점의 유 무에 대한 가설을 검정하였다. 또한 적률 및 최우추정법을 이용하여 변화 시점과 몇가지 흥미있는 모수들을 추정하여 보았다. 이들 추정량을 비교하기 위하여 경험적인 평균제곱오차를 이용하였다. 변화시점이 있는 영과잉-포아송 모형과 변화시점이 없는 포아송 모형의 실례를 자료를 중심으로 설명하였다.