본 연구에서는 기존의 벡터자기회귀모형에서 내생변수의 충격을 식별 가능하도록 모형의 당기 구조교란항 계수행렬에 사전 제약을 가해, 외생적 충격에 대한 변수들의 장단기 동적 반응을 추적해 보았다. 구조형 모형에 특정 이론에 의거하지 않고 현실상황에 상응한다고 판단되는 식별제약을 설정하여 추정하고 각 변수의 변동에서 각 구조적 충격이 차지하는 상대적 중요도를 계산하였다. 분석결과는 식별제약 및 모형의 추정결과와 일관성을 유지하는 것으로 판명되었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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