• 제목/요약/키워드: Classification of Information System

검색결과 3,002건 처리시간 0.035초

의료질평가지원금 제도의 의약품안전사용서비스 평가지표 도입에 따른 의료기관의 행태 변화 (Changes in the Behavior of Healthcare Organizations Following the Introduction of Drug Utilization Review Evaluation Indicators in the Healthcare Quality Evaluation Grant Initiative)

  • 김현정;유기봉;원영주;장한솔;이광수
    • 보건행정학회지
    • /
    • 제34권2호
    • /
    • pp.178-184
    • /
    • 2024
  • 연구배경: 본 연구는 의료질평가지원금 drug utilization review (DUR) 평가지표 도입 전·후의 DUR 점검률 및 의약품 중복처방 예방률 변화 차이를 비교하여 DUR 평가지표의 도입과 안전한 의약품 사용 간의 효과성을 파악하고자 한다. 방법: 본 연구는 2018년 건강보험심사평가원(Health Insurance Review and Assessment Service) DUR 자료(DUR 평가지표 도입 전)와 2023년 의료질평가지원금 평가 결과 산출 자료(DUR 평가지표 도입 후)를 활용하였다. 종속변수는 DUR 평가지표로, DUR 점검률과 의약품 중복처방 예방률 지표를 활용하였다. 독립변수는 DUR 평가지표 도입 여부이며, 통제변수는 의료기관 단위변수로, 종별 구분, 설립 구분, 소재지, DUR 청구 software 업체, 병상 수를 선정하였다. 결과: DUR 평가지표 도입 전·후의 의약품 중복처방 예방률 변화 차이를 분석한 결과, DUR 평가지표 도입 전·후의 의약품 중복처방 예방률은 통계적으로 유의미한 차이가 있었으며, DUR 평가지표 도입 후 의약품 중복처방 예방률이 유의미하게 증가하였다. 결론: 본 연구의 정책적 시사점은 다음과 같다. 첫째, DUR 시스템의 지속적인 평가 진행이 필요하다. 본 연구를 통해 DUR 평가지표 도입 후 의약품 중복처방 예방률이 유의하게 증가한 것을 확인하였다. 따라서 DUR 시스템의 효과를 계속해서 검토하고 의약품 사용의 안전성을 확대하기 위해 DUR 시스템의 지속적인 평가 진행이 필요할 것으로 판단된다. 둘째, DUR 시스템 정보를 활용하는 의료기관과 이를 관리하는 기관과의 협력 파트너십 구축이 필요하다. 의료기관의 적극적인 DUR 점검 참여와 관리기관의 다각적인 지원을 바탕으로 공동의 노력과 협력이 이루어진다면, DUR 시스템의 활성화를 통해 안전한 의약품 사용을 보장하고 국민건강을 보호하며, 의료의 질적 수준 향상을 불러올 것으로 판단된다.

ROSIS 자료 기반 방사선 사고 사례 분석 : 경향과 빈도 (Radiotherapy Incidents Analysis Based on ROSIS: Tendency and Frequency)

  • 구지혜;윤명근;정원규;김동욱
    • 한국의학물리학회지:의학물리
    • /
    • 제25권4호
    • /
    • pp.298-303
    • /
    • 2014
  • 방사선치료안전보고시스템(ROSIS)을 기반으로 방사선치료 중 발생하는 사고의 경향성 및 유형별 빈도를 살펴보고 빈발사고의 유형과 발생원인, 발견 방법에 따라 향후 사고 유발인자 제어방법 연구의 발전방향을 살펴보고자 한다. 이에 따라 본 연구에서는 2003년부터 2013년까지 최근 11년간 1163건에 달하는 ROSIS 사고 자료에 대하여 분석을 수행하였다. 분석을 위하여 치료법, 발견 시점, 발견 방법, 발견자의 직종 등으로 규격화한 후, 각 항목별로 분류 및 백분율화 하였다. 근접사고(Near Miss)를 포함한 1163건의 사고 사례에 대하여 외부방사선치료가 97%이고 근접방사선치료가 2%로 조사되었으며 그 외 기타로 1%가 분류되었다. 계획 선량이 잘못 전달된 사례가 44% (497건)에 달했고 이중 대부분을 차지하는 429건(86%)이 3회 분할치료이전에 발견되었고 13건의 경우는 11회 분할치료 이후에 발견된 것으로 조사되었다. 또한, 발견 시점은 다양하게 분포되는 것으로 조사되었는데, 약 42%가 환자 치료 중에 발견되었고 29%는 차트 검사 중에 발견되었다. 방사선 사고 발견빈도가 가장 높은 직업군은 치료실에서 근무하는 방사선사(53%)인 것으로 조사되었다. 1163건의 사고 사례 중에서 환자치료 이전에 오류를 발견한 경우가 24% (273건)로 조사 되어 대부분의 사고(70%, 813건)는 사고가 발생한 이후에 발견된 것으로 조사되었다. ROSIS 분석을 통해 획득한 이러한 경향은 한국의 경우에서도 크게 다르지 않을 것으로 사료되므로 사고 예방과 조기 발견을 위한 보다 다양하고 체계적인 연구가 필요할 것으로 예상된다.

신보광산 주변지역의 지질구조와 우라늄 지화학 이상대 (Geological Structures and Geochemical Uranium Anormal Zone Around the Shinbo Mine, Korea)

  • 강지훈;이덕선
    • 자원환경지질
    • /
    • 제45권1호
    • /
    • pp.31-40
    • /
    • 2012
  • 본 논문은 전라북도 진안군 신보광산의 동부지역에서 고품위 우라늄 지화학 이상대와 지질구조 사이의 상관관계를 규명하고 지하수 흐름에 대한 기본적인 정보를 제공하기 위해 암상구분에 의한 상세한 지질도를 작성하고 이들 구성암류에 발달하는 연성 및 취성 구조요소의 특성을 파악하였다. 그 결과, 이 지역은 주로 동북동-서남서 방향으로 대상 분포를 보이는 선캠브리아기 규암, 변성이질암, 변성사질암과 이를 관입하는 시대미상의 페그마타이트와 백악기 반암류 등으로 구분되고, 추정과 달리 이들 암상을 부정합으로 피복하는 백악기 진안층군은 관찰되지 않았다. 선캠브리아기 변성퇴적암류의 주요 연성 변형구조는 적어도 세 번의 변형단계 [동북동 방향성의 광역엽리 (D1) -> 동북동 내지 동서 방향성의 파랑엽리 (D2) -> 서북서 내지 동서 방향성의 개방, 밀착, 킹크 습곡 (D3)]를 걸쳐 형성되었고, S1 광역엽리의 방향성은 선캠브리아기 변성퇴적암류의 대상 분포 방향과 유사한 동북동 주향에 남쪽으로 경사하는 것이 우세하게 나타난다. 지하수의 유동과 밀접한 관련성 있는 취성 고각 단열 (경사각${\geq}45^{\circ}$)의 방향성[동북동 (출현빈도: 24.3%), 남북 (23.9%), (북)북서 (18.8%), 서북서 (16.9%), 북동 (16.1%) 단열조 순]은 변성퇴적암류의 대상 분포 방향성 및 S1 광역엽리의 우세 방향성과 일치하는 동북동 주향에 남쪽으로 경사하는 것이 가장 우세하게 나타나고 남북 주향에 동서 방향으로 경사하는 것이 다음으로 우세하게 나타난다. 상기된 선캠브리아 변성퇴적암류의 대상 분포 방향성과 S1 광역엽리 및 고각 단열의 우세 방향성 등으로부터 신보광산과 그 동부지역의 우라늄 지화학 이상대의 형성요인을 고찰해 볼 때 이들 지역에서 기대되는 우라늄의 초생적인 근원암은 기존연구 결과와 같이 페그마타이트이며 광산지역의 우라늄 지화학 이상대는 이를 대수층으로 하는 지하수가 광산지역으로 통과하면서 이차적으로 부화되었을 가능성이 높다고 판단된다.

제주마의 기본모색과 MC1R과 ASIP 유전자형 조합의 상관관계 (Relationship Between MC1R and ASIP Genotypes and Basic Coat Colors in Jeju Horses)

  • 김남영;한상현;이성수;이종언;박남건;고문석;양영훈
    • Journal of Animal Science and Technology
    • /
    • 제53권2호
    • /
    • pp.107-111
    • /
    • 2011
  • 본 연구는 제주마의 기본모색 분류체계와 유전 변이간의 관계를 확인하기 위해 수행되었다. pyrosequencing 방법을 이용하여 melanocortin receptor 1 (MC1R)과 agouti signaling protein (ASIP) 유전자의 변이를 분석하였다. MC1R은 g.901C>T 염기치환을 분석하였고, ASIP는 11-bp 결실돌연변이를 분석하였다. 가라마필은 MC1R에서는 $E^+$/- ($E^+/E^+$ or $E^+/E^e$), ASIP에서는 $A^a/A^a$ 유전자형이 나타났다. 유마 마필에서는 MC1R은 $E^+$/- 그리고 ASIP는 $A^A$/- 유전자형이 나타났다. 반면에 적다 마필에서 MC1R은 $E^e/E^e$ 유전자형만이 나타났으며, ASIP에서는 모든 조합의 유전자형이 나타났다. 가라모색과 유마모색은 MC1R에서 적어도 1개의 $E^+$ 우성대립유전자를 갖고 있어야하며, 적다모색에서는 동형열성대립유전자인 $E^e/E^e$ 유전자형을 가져야 한다. 이는 ASIP 유전자형 분포와 관계없이 MC1R 유전자형에 의해 가라/유마모색과 적다모색을 결정하는 것이다. 또한 MC1R은 $E^+$/- 그리고 ASIP은 우성대립유전자인 $A^A$/-를 갖는 마필은 유마모색을 나타내는데 이는 ASIP은 우성대립유전자인 $A^A$에 의해 사지를 제외한 부분에서 흑모색발현을 억제하는 것으로 추정된다. 가계분석에서는 제주마와 더러브렛간에 교배로 생산된 $F_1$ 자마의 기본모색 양상과 MC1R 및 ASIP 유전자형 분포와의 관계에 대해 일정한 결과를 보여주고 있다. 본 결과는 모색에 대한 표현형과 유전양상 간의 관계를 보여주고 있으며, 제주마의 분자육종을 위한 중요한 정보를 제공할 수 있을 것으로 사료된다.

국내 대수층 유형 분류를 통한 지하수위와 수질의 특성화 (Characterization of Groundwater Level and Water Quality by Classification of Aquifer Types in South Korea)

  • 이재민;고경석;우남칠
    • 자원환경지질
    • /
    • 제53권5호
    • /
    • pp.619-629
    • /
    • 2020
  • 국가지하수관측망은 지하수 장해 예방과 지하수자원의 효율적 관리를 위해 유역별로 암반 대수층 또는 충적과 암반 대수층 모두에 설치·운영되고 있다. 본 연구에서는 수리지질학적 유형인 자유면과 피압 대수층으로 재분류하여 국내 지하수의 수위와 수질 특성을 재평가하고, 모니터링 자료의 활용방안을 모색하고자 하였다. 충적-암반 쌍으로 구성된 관측소에서 산출된 지하수위 관측자료의 주성분 분석(PCA) 결과, 충적-암반 대수층의 수위변동 주성분은 유사한 변동 패턴을 보였다. 강수량에 따른 수위 상승율과 질산성질소 농도에서도 유의미한 차이가 없었다. 반면, 수리지질학적 유형으로 분류한 경우, 자유면 대수층과 피압 대수층의 지하수위 변동 주성분이 서로 다른 특성을 보였다. 강수에 대한 지하수위 반응에서도 차이가 나타났는데, 수위 상승률은 자유면 대수층과 피압 대수층에서 각각 4.6 (R2=0.8)과 2.1 (R2=0.4)로 산정되어 피압 대수층에서는 강수 함양의 영향을 덜 받는 것으로 판단된다. 피압 대수층으로 분류된 관정들에서는 질산성질소 평균 농도가 3 mg/L 이하로, 인위적 오염의 영향을 거의 받지 않은 자연배경농도로 판단된다. 결과적으로, 국가지하수관측망의 대수층을 수리지질학적 유형으로 재분류했을 때, 수위변동 패턴과 질산성 질소 농도 분포에서 유형별 차이가 구분되어 대수층 유형 분류의 타당성을 검증할 수 있었다. 이러한 대수층의 수리지질학적 상태는 함양량 평가에 따른 지하수자원의 양적 관리와 잠재오염원으로부터의 수질 관리에 필요한 핵심정보를 제공함으로 지하수자원 관리에 기여할 수 있다.

제주도 일대 습지에 서식하는 저서성 대형무척추동물의 군집 분포 특성 (Spatial Distribution of Benthic Macroinvertebrate Assemblages in Wetlands of Jeju Island, Korea)

  • 전영철;천승필;강미숙;박재흥;이창수;권순직
    • 생태와환경
    • /
    • 제57권1호
    • /
    • pp.1-16
    • /
    • 2024
  • 습지는 생태적 중요성과 경제적 가치에도 불구하고 인간의 과도한 이용으로 인하여 교란받고 있을 뿐만 아니라 유수생태계인 하천에 비하여 습지 연구는 상대적으로 적다. 본 연구는 아열대 기후의 제주도에 분포하는 중·소형 습지 50개소를 대상으로 저서성 대형무척추동물 군집 특성과 주요 종의 분포 특성을 알아보기 위하여 2021년 현장조사를 실시하였다, 현장조사는 국립생태원의 "내륙습지 조사지침(2020)"에 따라 수행되었다. 조사기간 동안 출현한 저서성 대형무척추동물은 총 3문 5강 19목 53과 133종이었다. 습지별 출현종수는 4~31종의 범위였으며 평균 17.5종이 출현하였다. 포식성 곤충인 잠자리목과 노린재목, 딱정벌레목의 세 분류군은 출현종수와 개체밀도가 각각 전체의 67.7%와 68.2%를 차지하였는데, 특히 딱정벌레목의 구성비가 가장 높았다. 한편, 국가습지 유형분류체계에 따른 습지 유형별 출현종수와 개체밀도는 통계적으로 유의미한 차이가 없었다. 본 연구를 통하여 멸종위기 야생생물은 기수갈고둥과 물장군, 물방개의 총 3종이 확인되었으며 큰무늬왕잠자리를 비롯하여 제주도 내에만 국지적으로 분포하는 다수의 종이 기록되었다. 전체 대상 습지는 저서성 대형무척추동물 군집의 유사성에 따라 5개의 그룹으로 세분되었으며 각 그룹은 습지면적과 세립질 입자의 구성비, 습지 장축 길이, 수생식물 구성비의 항목에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 지표종분석(ISA) 결과에서 총 19종의 지표종이 선정되었는데, 노란실잠자리는 지표값이 63%로 가장 높았으며 그 다음으로 자색물방개와 깔따구류의 순이었다. 습지 환경과 생물 자료를 지속적으로 축적한다면 지표종의 환경변화에 따른 반응을 보다 객관적으로 제시할 수 있으며 습지생태계의 현재 상태를 평가하고 관리하기 위한 생물학적 지표 개발에 적용이 가능할 것이다. 본 연구 결과는 중·소형 습지에 대한 저서성 대형무척추동물의 생물다양성과 서식환경에 대한 정보를 제공하고 향후 습지 보전과 복원을 위한 기초자료로 활용되기를 기대한다.

국내 동남권 지역의 전력구 지반에 대한 지진시 액상화 위험도 작성 연구 (A Study on Seismic Liquefaction Risk Map of Electric Power Utility Tunnel in South-East Korea)

  • 최재순;박인준;황경민;장정범
    • 한국지반환경공학회 논문집
    • /
    • 제19권10호
    • /
    • pp.13-19
    • /
    • 2018
  • 2016년 경주지진에 이어 2017년에도 포항지진이 발생하여 우리나라 동남권 지역이 지진의 위협을 받고 있는 실정이다. 특히, 포항지진에서는 연안의 퇴적지반에서 액상화 현상이 발생하여 이에 대한 대책 마련이 크게 중요시되고 있다. 지반 액상화는 지표면 위의 구조물뿐만 아니라 지중의 시설에 대해 직접적인 영향을 줄 수 있기 때문에 발생 가능한 지진에 대한 시설물의 액상화 위험도를 파악하여 이에 대한 대책을 마련할 필요가 있다. 이 연구에서는 최근 국내에서 지진이 발생한 동남권 지역의 전력구를 대상으로 지진 시 액상화 위험도를 평가하였다. 이때, 발생 가능한 지진은 재현주기 1,000년으로 고려하였으며 지진 시 액상화 위험도는 액상화 발생가능성 지수를 통해 검토하였다. 액상화 위험도 분석은 2단계로 진행되었으며 1단계에서는 동남권 전력공동구 설치위치의 지반조사자료를 토대로 액상화 발생 가능성 지수를 산정하여 액상화 위험도를 분석하였다. 이때, 지반 내 증폭현상은 지반종별 지반증폭계수를 통해 고려되었다. 2단계 위험도 분석은 1단계 분석에서 액상화 발생 가능성이 매우 높게 판정된 전력구 주변의 시추공 정보를 바탕으로 지진응답해석을 수행하고 이를 토대로 액상화 발생 가능성 지수를 재산정하여 지진 시 액상화 위험도를 재분석하였다. 이때, 이용된 지반조사자료는 국토지반정보 통합DB센터의 자료이며 지진응답해석에서는 3가지의 실지진 가속도 시간이력곡선을 이용하였다. 연구결과, 국내 지중 시설물에 대한 액상화 위험도 평가를 1단계 광역기반의 액상화 위험도 평가를 수행하고 2단계 평가에서는 1단계 평가에서 위험한 곳으로 평가된 지역에 대해서 지진응답해석을 동반한 위험도 평가를 재수행하는 것이 매우 합리적이고 유효적절한 것으로 나타났다.

방화범죄의 실태와 그 대책 - 관심도와 동기의 다양화에 대한 대응 - (The Reserch on Actual Condition of Crime of Arson Which Occurs in Korea and Its Countermeasures)

  • 최종태
    • 시큐리티연구
    • /
    • 제1호
    • /
    • pp.371-408
    • /
    • 1997
  • This article is the reserch on actual condition of crime of arson which occurs in Korea and its countermeasures. The the presented problem in this article are that (1) we have generally very low rate concern about the crime of arson contrary to realistic problems of rapid increase of crime of arson (2) as such criminal motives became so diverse as to the economic or criminal purpose unlike characteristic and mental deficiency of old days, and to countermeasure these problems effectively it presentation the necessity of systemantic research. Based on analysis of reality of arson, the tendency of this arson in Korea in the ratio of increase is said to be higher than those in violence crime or general fire rate. and further its rate is far more greater than those of the U.S.A. and Japan. Arson is considered to be a method of using fire as crime and in case of presently residence to be the abject, it is a public offense crime which aqccompany fatality in human life. This is the well It now fact to all of us. And further in order to presentation to the crime of arson, strictness of criminal law (criminal law No, 164 and 169, and fire protection law No. 110 and 111) and classification of arsonist as felony are institutionary reinforced to punish with certainty of possibility, Therefore, as tendency of arson has been increased compared to other nations, it is necessary to supplement strategical policy to bring out overall concerns of the seriousness of risk and damage of arson, which have been resulted from the lack of understanding. In characteristics analysis of crime of arson, (1) It is now reveald that, in the past such crime rate appeared far more within the boundary of town or city areas in the past, presently increased rate of arsons in rural areas are far more than in the town or small city areas, thereby showing characteristics of crime of arson extending nation wide. (2) general timetable of arson shows that night more than day time rate, and reveald that is trait behavior in secrecy.(3) arsonists are usually arrested at site or by victim or report of third person(82,9%).Investigation activities or self surrenders rate only 11.2%. The time span of arrest is normally the same day of arson and at times it takes more than one year to arrest. This reveals its necessity to prepare for long period of time for arrest, (4) age rate of arson is in their thirties mostly as compared to homicide, robbery and adultery, and considerable numbers of arsons are in old age of over fifties. It reveals age rate is increased (5) Over half of the arsonists are below the junior high school (6) the rate of convicts by thier records is based on first offenders primarily and secondly more than 4 time convicts. This apparently shows necessity of effective correctional education policy for their social assimilation together with re-investigation of human education at the primary and secondary education system in thier life. The examples of motivation for arosnits, such as personal animosity, fury, monetary swindle, luscious purpose and other aims of destroying of proof, and other social resistance, violence including ways of threatening, beside the motives of individual defects, are diverse and arsonic suicide and specifically suicidal accompany together keenly manifested. When we take this fact with the criminal theory, it really reveals arsons of crime are increasing and its casualities are serious and a point as a way of suicide is the anomie theory of Durkheim and comensurate with the theory of that of Merton, Specifically in the arson of industrial complex, it is revealed that one with revolutionary motive or revolting motive would do the arsonic act. For the policy of prevention of arsons, professional research work in organizational cooperation for preventive activities is conducted in municipal or city wise functions in the name of Parson Taskforces and beside a variety of research institutes in federal government have been operating effectively to countermeasure in many fields of research. Franch and Sweden beside the U.S. set up a overall operation of fire prevention research funtions and have obtained very successful result. Japan also put their research likewise for countermeasure. In this research as a way of preventive fire policy, first, it is necessary to accomodate the legal preventitive activities for fire prevention in judicial side and as an administrative side, (1) precise statistic management of crime of arson (2) establishment of professional research functions or a corporate (3) improvement of system for cooperative structural team for investigation of fires and menpower organization of professional members. Secondly, social mentality in individual prospect, recognition of fires by arson and youth education of such effect, educational program for development and practical promotion. Thirdly, in view of environmental side, the ways of actual performance by programming with the establishment of cooperative advancement in local social function elements with administrative office, habitants, school facilities and newspapers measures (2) establishment of personal protection where weak menpowers are displayed in special fire prevention measures. These measures are presented for prevention of crime of arson. The control of crime and prevention shall be prepared as a means of self defence by the principle of self responsibility Specifically arsonists usually aims at the comparatively weak control of fire prevention is prevalent and it is therefore necessary to prepare individual facilities with their spontaneous management of fire prevention instead of public municipal funtures of local geverment. As Clifford L. Karchmer asserted instead of concerns about who would commit arson, what portion of area would be the target of the arson. It is effective to minister spontaveously the fire prevention measure in his facility with the consideration of characteristics of arson. On the other hand, it is necessary for the concerned personnel of local goverment and groups to distribute to the local society in timely manner for new information about the fire prevention, thus contribute to effective result of fire prevention result. In consideration of these factors, it is inevitable to never let coincide with the phemonemon of arsons in similar or mimic features as recognized that these could prevail just an epedemic as a strong imitational attitude. In processing of policy to encounter these problems, it is necessary to place priority of city policy to enhancement of overall concerns toward the definitive essense of crime of arson.

  • PDF

이차원 고객충성도 세그먼트 기반의 고객이탈예측 방법론 (A Methodology of Customer Churn Prediction based on Two-Dimensional Loyalty Segmentation)

  • 김형수;홍승우
    • 지능정보연구
    • /
    • 제26권4호
    • /
    • pp.111-126
    • /
    • 2020
  • CRM의 하위 연구 분야로 진행되었던 고객이탈예측은 최근 비즈니스 머신러닝 기술의 발전으로 인해 빅데이터 기반의 퍼포먼스 마케팅 주제로 더욱 그 중요도가 높아지고 있다. 그러나, 기존의 관련 연구는 예측 모형 자체의 성능을 개선시키는 것이 주요 목적이었으며, 전체적인 고객이탈예측 프로세스를 개선하고자 하는 연구는 상대적으로 부족했다. 본 연구는 성공적인 고객이탈관리가 모형 자체의 성능보다는 전체 프로세스의 개선을 통해 더 잘 이루어질 수 있다는 가정하에, 이차원 고객충성도 세그먼트 기반의 고객이탈예측 프로세스 (CCP/2DL: Customer Churn Prediction based on Two-Dimensional Loyalty segmentation)를 제안한다. CCP/2DL은 양방향, 즉 양적 및 질적 로열티 기반의 고객세분화를 시행하고, 고객세그먼트들을 이탈패턴에 따라 2차 그룹핑을 실시한 뒤, 이탈패턴 그룹별 이질적인 이탈예측 모형을 독립적으로 적용하는 일련의 이탈예측 프로세스이다. 제안한 이탈예측 프로세스의 상대적 우수성을 평가하기 위해 기존의 범용이탈예측 프로세스와 클러스터링 기반 이탈예측 프로세스와의 성능 비교를 수행하였다. 글로벌 NGO 단체인 A사의 협력으로 후원자 데이터를 활용한 분석과 검증을 수행했으며, 제안한 CCP/2DL의 성능이 다른 이탈예측 방법론보다 우수한 성능을 보이는 것으로 나타났다. 이러한 이탈예측 프로세스는 이탈예측에도 효과적일 뿐만 아니라, 다양한 고객통찰력을 확보하고, 관련된 다른 퍼포먼스 마케팅 활동을 수행할 수 있는 전략적 기반이 될 수 있다는 점에서 연구의 의의를 찾을 수 있다.

비대칭적 전이효과와 SVM을 이용한 변동성 매도전략의 수익성 개선 (Performance Improvement on Short Volatility Strategy with Asymmetric Spillover Effect and SVM)

  • 김선웅
    • 지능정보연구
    • /
    • 제26권1호
    • /
    • pp.119-133
    • /
    • 2020
  • Fama에 의하면 효율적 시장에서는 일시적으로 높은 수익을 얻을 수는 있지만 꾸준히 시장의 평균적인 수익을 초과하는 투자전략을 만드는 것은 불가능하다. 본 연구의 목적은 변동성의 장중 비대칭적 전이효과를 이용하는 변동성 매도전략을 기준으로 투자 성과를 추가적으로 개선하기 위하여 SVM을 활용하는 투자 전략을 제안하고 그 투자성과를 분석하고자 한다. 한국 시장에서 변동성의 비대칭적 전이효과는 미국 시장의 변동성이 상승한 날은 한국 시장의 아침 동시호가에 변동성 상승이 모두 반영되지만, 미국 시장의 변동성이 하락한 날은 한국 시장의 변동성이 아침 동시호가에서 뿐만 아니라 장 마감까지 계속해서 하락하는 이상현상을 말한다. 분석 자료는 2008년부터 2018년까지의 S&P 500, VIX, KOSPI 200, V-KOSPI 200 등의 일별 시가지수와 종가지수이다. 11년 동안의 분석 결과, 미국 시장의 변동성이 상승으로 마감한 날은 그 영향력이 한국 시장의 아침 동시호가 변동성에 모두 반영되지만, 미국 시장의 변동성이 하락으로 마감한 날은 그 영향력이 한국 시장의 아침 동시호가뿐만 아니라 오후 장 마감까지도 계속해서 유의적으로 영향을 미치고 있다. 시장이 효율적이라면 미국 시장의 전일 변동성 변화는 한국 시장의 아침 동시호가에 모두 반영되고 동시호가 이후에는 추가적인 영향력이 없어야 한다. 이러한 변동성의 장중 비정상적 전이 패턴을 이용하는 변동성 매도전략을 제안하였다. 미국 시장의 전날 변동성이 하락한 경우 한국 시장에서 아침 동시호가에 변동성을 매도하고 장 마감시에 포지션을 청산하는 변동성 데이트레이딩전략을 분석하였다. 연수익률은 120%, 위험지표인 MDD는 -41%, 위험과 수익을 고려한 성과지수인 Sharpe ratio는 0.27을 기록하고 있다. SVM 알고리즘을 이용해 변동성 데이트레이딩전략의 성과 개선을 시도하였다. 2008년부터 2014년까지의 입력자료를 이용하여 V-KOSPI 200 변동성지수의 시가-종가 변동 방향을 예측하고, 시가-종가 변동율이(-)로 예측되는 경우에만 변동성 매도포지션을 진입하였다. 거래비용을 고려하면 2015년부터 2018년까지 테스트기간의 연평균수익률은 123%로 기준 전략 69%보다 크게 높아지고, 위험지표인 MDD도 -41%에서 -29%로 낮아져, Sharpe ratio가 0.32로 개선되고 있다. 연도별로도 모두 수익을 기록하면서 안정적 수익구조를 보여주고 있고, 2015년을 제외하고는 투자 성과가 개선되고 있다.