• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제16권1호
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• pp.21-29
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• 2009

Engle과 Russell (1998)의 ACD 모형은 재무학에서 가격과 거래 시간의 밀접한 관계에 대한 관심을 불러 일으켰다. ACD 모형은 GARCH 모형과의 유사성을 바탕으로 Box-Cox 변환과 충격 함수 곡선(shocks impact curve)을 적용시켜 Log ACD, Power ACD, Box-Cox ACD 등과 같은 보다 유연한 모형으로 일반화될 수 있다. 본 연구에서는 이와 같이 일반화된 ACD 모형들을 국내 주식시장에서 거래되고 있는 주식의 price duration에 적용시켜 그 성능을 비교해보고자 한다.

• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.221-230
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• 2016

주식시장 거래에서 기록되는 고빈도 자료를 사용하여 주식 수익률에 대한 변동성을 분석하였다. 변동성을 설명할 수 있는 한 요소로 주식거래에서 불규칙한 간격으로 발생하는 가격 듀레이션을 생각할 수 있는데, 실제 자료에 ACD 모형을 사용하여 듀레이션을 추정해 보았고, ACD-GARCH 모형을 사용하여 주식 수익률과 변동성에 미치는 듀레이션의 영향을 살펴보았다. 이 과정에서 ACD 모형 추정에는 ML과 EF 방법을 적용하였고, ACD-GARCH 모형에는 이중-분계점(double-threshold)을 추가하여 평균수익률의 비대칭성 및 변동성의 비대칭성을 동시에 분석해 보았다.

• 한국작물학회지
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• 제33권4호
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• pp.323-328
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• 1988

본 연구는 호프 주산지인 강원도 횡성에서 호프 발육기 동안의 기상요소 변화에 따른 $\alpha$-acid 함량 예측모형을 작성하고, $\alpha$-acid 생성에 관여하는 기상요소를 구명하고자 1978년부터 1986년까지 9개년 간의 연평균 $\alpha$-acid 함량과 발육단계별 기상요소를 분석 검토한 결과는 다음과 같다. 1. $\alpha$-acid 함량 예측을 위하여 선택된 기상요소는 화아분화기(5월 21일~6월 20일)의 최고기온, 개화기(6월 11일~7월 10일)의 최고기온, 일조시수 그리고 강수량, 구화형성기(7월 21일~8월 20일) 최고기온이었다. 2. 개화기의 일조시수(X$_1$), 개화기의 최고기온(X$_3$), 개화분화기의 최고기온(X$_4$), 개화기의 강수량(X$_{5}$), 그리고 구화성숙기의 최고기온(X$_{6}$)의 $\alpha$-acid 함량 증가에 영향을 주었다. 3. $\alpha$-acid 함량 예측의 중선형 회귀모형은 Y=28.369-0.003 X$_1$＋1.508 X$_2$-1.953X$_3$-0.335X$_4$-0.003X$_{5}$-0.119X$_{6}$로 MSEp=0.004, Rp$^2$=0.9987, Rap$^2$=0.9949, Cp=7.00이었다.