• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.16 no.2
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• pp.377-393
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• 2003

Several confidence interval estimates for the difference of two binomial proportions were introduced. Bootstrap confidence interval is also suggested. We examined the over estimation property of approximate intervals and under estimation trend of exact intervals for the difference of proportions. We compared these confidence intervals based on the average coverage probability, expected width and skewness measure. Particularly actual coverage probability were calculated by using the prior distribution of parameters. Monte Carlo simulation for small sample size is conducted. Some interesting contour plots of average coverage probability and marginal plots for several interval estimates are presented.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.19 no.1
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• pp.171-181
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• 2006

The Wald confidence interval has been considered as a standard method for the difference of proportions. However, the erratic behavior of the coverage probability of the Wald confidence interval is recognized in various literatures. Various alternatives have been proposed. Among them, Agresti-Caffo confidence interval has gained the reputation because of its simplicity and fairly good performance in terms of coverage probability. It is known however, that the Agresti-Caffo confidence interval is conservative. In this note, a confidence interval is developed using the weighted Polya posterior which was employed to obtain a confidence interval for the binomial proportion in Lee(2005). The resulting confidence interval is simple and effective in various respects such as the closeness of the average coverage probability to the nominal confidence level, the average expected length and the mean absolute error of the coverage probability. Practically it can be used for the interval estimation of the difference of proportions for any sample sizes and parameter values.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.2
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• pp.179-213
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• 1999

본 연구에서는 국내 주식시장에서 주식수익률의 횡단면 차이에 유의적인 설명력을 가지는 것으로 나타난 기본적 변수가 시장지수 베타에서는 측정되지 않은 또 다른 가격화된 위험에 대해 유용한 대용변수인지를 규명하였다. 기본적 변수들 중에서 기업규모와 장부/시장가치 비율은 주식수익률의 횡단면 차이를 설명함에 있어 독립적인 효과를 갖는 가장 유의적인 변수였다. 주식수익률의 횡단면 차이에 매우 유의적인 설명력을 가지는 깃으로 나타난 거시경제요인의 요인민감도는 기업규모, 장부/시장가치 비율을 포함시 더 이상 유의적인 설명력을 가지지 못하였다. 소규모, 높은 장부/시장가치 기업은 매우 지속적인 수익성 악화를 겪고 있는 곤경기업이며, 역시 배당감소위험, 레버리지위험 및 미래 현금흐름의 불확실성으로 측정된 기업특성적 위험이 보다 큰 곤경기업이었다. 따라서 이러한 실증결과는 소규모, 높은 장부/시장가치 주식이 대규모, 낮은 장부/시장가치 주식에 비해 높은 수익률을 보이는 원인이 보다 높은 위험에 따른 보상의 결과이며, 규모변수와 장부/시장 가치 비율은 이들 위험에 대한 유용한 대용치라는 '위험에 기초한 가설'을 지지하는 증거로 주장될 수 있다. 기업규모와 장부/시장가치 비율이 시장베타로는 측정되지 않는 주식가격결정에 있어 가격화 된 또 다른 위험을 대리한다면 수익률에 나타난 SIZE, B/M효과는 합리적 가격결정하 APT나 ICAPM과 같은 확장된 CAPM과 모순되지 않는 하나의 증거로 볼 수 있으며, 비록 이들 변수들이 관찰 불가능한 진정한 시장베타에 대한 보다 나은 대용치라고 할지라도 이들 두 변수와 관련된 요인을 포함한 다요인 가격결정모델이 시장지수만을 포함한 단일요인모델에 비해 보다 유용한 모형임을 기대할 수 있다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.18 no.5
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• pp.615-623
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• 2011

Several methods are used in interval estimation for binomial proportion; however the coverage probabilities of most confidence intervals depart from the confidence level when the binomial population proportion closes to 0 or 1 due to the extreme value. Vollset (1993), Agresti and Coull (1998), Newcombe (1998), and Brown et al. (2001) suggested methods to adjust the extreme value. This paper discusses the influence of extreme value in a binomial confidence interval through the numerical comparison of 6 confidence intervals.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.16 no.5
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• pp.731-743
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• 2009

The interval estimation for binomial proportion has been treated practically as well as theoretically for a long time. In this paper we compared the properties of major confidence intervals and summarized current issues for coverage probability and interval length which are the criteria of evaluation for confidence interval. Additionally, we examined the three topics which were considered in using the binomial confidence interval in the field. And finally we discussed the future studies for a low binomial proportion.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.30 no.6
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• pp.943-955
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• 2017

We investigate and estimate the causal effect of the survey methods in telephone surveys for the 19th presidential election. For this causal study, we draw a causal graph that represents the causal relationship between variables. Then we decide which variables should be included in the model and which variables should not be. We explain why the research agency is a should-be variable and the response rate is a shouldnot-be variable. The effect of ARS can not be estimated due to data limitations. We have found that there is no significant difference in the effect of the proportion of cell phone survey if it is less than about 90 percent. But the support rate for Moon Jae-in gets higher if the survey is performed only by cell phones.

• Proceedings of the Korean Environmental Health Society Conference
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• 2005.11a
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• pp.130-133
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• 2005

황사는 대기오염과 관련하여 심혈관계 및 호흡기계 질환으로 인한 사망 의 증가 등의 건강 영향으로 인해 관심의 대상이 되어왔다. 그러나 최근의 황사성분을 분석한 연구결과에 따르면 실제로 황사기간 동안에 전체먼지농도 중 조대먼지농도의 비율은 증가한 반면 미세먼지농도의 비율은 감소하였고 유해한 중금속의 농도도 별다른 변화를 보이지 않거나 오히려 감소하였다. 이에 본 연구에서는 서울시의 2000년부터 2002년, 2월부터 5월까지의 황사시기를 포함한 경우와 포함하지 않은 경우를 비교하여 황사현상으로 인한 대기먼지가 총사망에 미치는 영향을 비교하였다. 분석결과에 따르면 총사망에 미치는 대기먼지의 영향은, 황사시기를 포함하여 분석한 경우보다 황사시기를 제외하고 분석한 경우에서 더 큰 건강영향을 보였다. 즉, 황사시기를 제외하고 분석한 경우에서 대기먼지가 총사망에 미치는 위험의 크기가 더 큰 것으로 나타났다. 이는 황사의 화학성분 및 황사시 사람들의 행동양식의 변화와 같은 노출의 감소로 설명될 수 있으며 이는 도시 대기오염의 건강위해성을 평가함에 있어서 황사시기를 포함하여 분석하는 경우 도시 대기오염, 특히 대기먼지의 위해도를 과소평가할 가능성이 있으며, 지금까지 제안되는 기존의 연구결과보다 실제 도시 미세먼지의 건강영향이 훨씬 더 클 수 있음을 본 연구결과가 제시하고 있다.

• Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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• 2007.11a
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• pp.172-175
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• 2007

영상에 나타나는 자막은 영상과 관계가 있는 정보를 포함한다. 이러한 자막의 정보를 이용하기 위해 영상으로부터 자막을 추출하는 연구는 근래에 들어 활발히 진행되고 있다. 기존의 연구는 일정한 높이의 자막이나 획의 두께를 가진 자막만을 추출하였다. 본 논문에서는 일정 크기 이상의 크기에 무관한 자막을 추출하는 방법을 제안한다. 먼저, 자막 추출을 위해서 영상에 포함된 픽셀들의 연결 객체를 생성하였다. 그리고 연결 객체 중에서 자막의 형태적인 특정의 패턴을 분석하고, 패턴을 이용하여 자막을 추출하였다. 실험에 사용된 영상은 다큐멘터리, 쇼 프로그램과 같은 대중 방송에서 획득하였으며, 실험 결과는 다양한 크기의 자막을 포함한 영상을 사용하여 실험하였고, 자막 추출의 결과는 찾아진 연결객체 중에 자막의 비율과 자막 중에 찾아진 자막의 비율로 분석하였다. 제안한 방법에 의해 다양한 크기의 자막을 추출할 수 있었다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.19 no.2
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• pp.217-230
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• 2006

e discuss proper confidence intervals for interval estimation of a low binomial proportion. A large sample surveys are practically executed to find rates of rare diseases, specified industrial disaster, and parasitic infection. Under the conditions of 0 < p ${\leq}$ 0.1 and large n, we compared 6 confidence intervals with mean coverage probability, root mean square error and mean expected widths to search a good one for interval estimation of population proportion p. As a result of comparisons, Mid-p confidence interval is best and AC, score and Jeffreys confidence intervals are next.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.12 no.1
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• pp.89-104
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• 2006

이 논문은 자본조달순위이론(pecking order theory)을 한국 유가증권시장에 상장된 제조기업을 대상으로 실증적 검정을 하였다. 설명변수로 기업의 자금부족(deficit)과 부채비율과의 관계를 분석한 결과 자본조달순위이론이 지지되는 결과를 얻지 못하였으며, 통제변수에 유형자산, 기업규모, 수익성 등 전통적인 자본구조영향요인 변수들을 포함시켜 분석한 결과, 정보비대칭이론에 의한 설명이 적합한 것으로 해석되었다. 유형자산이 증가할수록 부채비율은 감소하였고, 기업규모가 증가하면 레버리지가 감소하는 관계를 나타냈으며, 수익성이 증가함에 따라 부채비율이 감소하는 것으로 분석되었다. 직전년도의 부채규모가 높은 경우에는 당해 연도의 부채사용이 감소하고, 직전년도의 레버리지가 낮은 경우에는 당해 연도의 부채가 증가하는 평균회귀현상을 나타냈다.