• 제목/요약/키워드: 코플라-자기회귀이동평균 모형

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잔차를 이용한 코플라 모수 추정 (Residual-based copula parameter estimation)

  • 나옥경;권성훈
    • 응용통계연구
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    • 제29권1호
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    • pp.267-277
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    • 2016

  • 본 연구에서는 잔차를 이용하여 오차항의 코플라 함수를 추정하는 문제를 고려하였다. 확률적 회귀모형을 개별모형으로 갖는 경우, 오차항 대신 잔차들의 경험적 분포함수를 이용하여 구한 코플라 모수에 대한 준모수적 추정량의 성질을 살펴보았으며, 이 추정량이 일치추정량이 되기 위한 조건을 구하였다. 응용사례로 코플라-자기회귀이동평균 모형을 다루었으며, 모의실험을 통해 자기회귀 근사를 통해 얻은 잔차를 이용하여 계산한 추정량의 성질도 살펴보았다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2016.29.1.267 인용 PDF KSCI