• Water for future
• /
• v.33 no.5
• /
• pp.49-55
• /
• 2000

전통적인 매개변수적 목적함수 추정방법은 관측자료의 모든 영역에 걸쳐 선형 또는 지수함수 형태의 가정을 기본으로 매개변수를 추정하는 반면 비매개 변수적 Kernel 가중함수를 이용한 방법은 목적함수의 형태에 대한 가정이 필요 없이 관심 있는 임의의 추정지점에서 이웃하는 자료를 이용하여 목적함수를 국지적으로 근사하는 방법이다. 추계학적 수문학의 전형적인 문제인 "목적함수의 가정"에 의해 발생되는 문제를 줄이려는 노력의 일환으로 비매개변수적 Kernel 가중함수를 이용하는 방법에 연구되었고, 본 지면에서는 Kernel 가중함수를 이용한 비매개변수적 확률밀도함수의 기본이론과 빈도해석, 회귀모형 및 비동질성 천이확률 등의 수문학적 응용에 대하여 살펴보았다.

• KSBB Journal
• /
• v.5 no.1
• /
• pp.75-80
• /
• 1990

The investigations of specific growth rate, specific alcohol production rate, cell yield, alcohol yield of K. marxianus LG were performed according to the sugar concentrations, 50, 80, 110, 190, and 250g/l of extracted solution of Jerusalem Artichoke. The functipnal relationship between specific growth rate, specific alcohol production rate, and alcohol concentrations were devoted study to. In case of low concentration of alcohol, the fuctions were linear relationships. But in the region of high concentration of alcohol, they expressed the exponential relationships. The growth rate of K. marxianus was prohibited at higher than 50g/l of alcohol concentrations regardless of concentration of residual sugar. Cell and alcohol yield showed the maximum values around 25g/l of alcohol concentraton without being related to initial sugar concentrations.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2019.05a
• /
• pp.259-259
• /
• 2019

시계열 자료들을 분석하고자 하는 경우 자료가 정상성(stationarity)을 만족하는 경우는 드물다. 특히 계절성을 제거한 자료들에서는 정량화하기 어려운 주기성이 많이 관찰된다. 즉, 어떤 특정지역에서 나타나는 현상이 다른 기상 현상에 영향을 미칠 것은 자명한 일이나 그 관련성이 선형(linearity)일 가능성은 극히 드물다. 따라서 그들 사이의 관련성이 선형성에 근거한 지표들로 정량화되어야 한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 다양한 방법이 사용되며 그중에서 웨이블릿 분석을 통해 본 연구를 진행하였다. 웨이블릿 변환(wavelet transforms)은 특수한 함수의 집합으로 구성되어 기존 웨이블릿 신호의 분석을 위해 사용되는 방법이다. 이 변환은 푸리에 변환에서 변형된 방법으로 특정한 기저 함수(base function)를 이용하여 기존의 시계열 자료를 주파수로 바꾸는 변환이다. 웨이블릿 변환에서 기저 함수를 모 웨이블릿이라고 하며 이를 천이, 확대 및 축소 과정을 통해 주파수를 구성한다. 웨이블릿 분석은 모 웨이블릿을 분해하고 재결합하여 시계열 분석을 할 수 있다. 모 웨이블릿 함수에는 Haar, Daubechies, Coiflets, Symlets, Morlet, Mexican Hat, Meyer 등의 여러 가지 종류의 모 웨이블릿 함수가 있으며 모 웨이블릿이 달라지면 결과가 다르게 나타난다. 기존에는 Morlet 웨이블릿을 주로 이용하여 주파수분석에 사용하여 결과를 도출하였다. 그리고 시계열 자료는 크게 백색잡음(White Noise), 장기기억(Long Term Memory), 단기기억(Short Term Memory)으로 나뉜다. 각 시계열 자료의 종류에 따라 임의의 시계열 자료를 산정하여 그에 따른 웨이블릿 분석을 통해 모 웨이블릿의 특성을 도출하였다. 본 연구에서는 웨이블릿 분석을 통해 시계열 자료의 최적 모 웨이블릿을 결정하고자 남방진동지수(SOI), 북극진동지수(AOI)의 자료를 이용하여 웨이블릿 분석을 시도하였다. 웨이블릿 분석은 모 웨이블릿에 따라 달라지는 결과를 토대로 분석하였으며 이를 정상성과 지속성에 따라 분류된 시계열에 적용하여 최적 모 웨이블릿을 결정하고자 하였다. 본 연구에서는 임의의 시계열 자료에서 설정한 최적의 모 웨이블릿을 AOI와 SOI와 같은 실제 시계열 자료에 대입하여 분석을 진행하였다. 본 연구에서는 시계열 자료의 종류를 구분하고 자료의 특성에 따라 가장 적합한 모 웨이블릿을 구하고자 하였다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2015.05a
• /
• pp.147-147
• /
• 2015

전 세계적으로 이상기후로 인한 극한가뭄 및 이상홍수 등의 피해 발생이 확인되고 있으며 그 발생빈도 또한 급격히 증가하고 있다. 그러나 기존의 빈도해석은 시간의 변화에 따라 자료의 통계적 특성이 변하지 않는다는 정상성(stationarity)을 기본 가정으로 수행되기 때문에 극한 사상에 경향성이 있는 경우에 적용하기엔 한계가 있다. 비정상성 빈도해석을 위해 개발된 비정상성 확률 분포 모형들은 대부분 매개변수에 시간항을 포함하는 형태로 정의된다. 이중에서도 우리나라에 널리 사용되고 있는 Gumbel 모형에 대해 살펴보면, 비정상성 Gumbel 모형의 위치 및 규모 매개변수는 시간에 대해 선형(linear) 및 지수(exponential) 함수의 관계를 보이는 형태로 가정한다. 규모 매개변수의 지수함수의 형태는 음(-)의 값이 추정되는 것을 방지하기 위해 제안되어 널리 사용되고 있으나 이로 인해 확률수문량이 과다산정되는 문제가 발생하기도 한다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 비정상성 Gumbel 모형을 대상으로 규모 매개변수의 다양한 형태를 비교하고자 한다. 이를 위해 비정상성 Gumbel 모형 규모 매개변수를 지수함수, 선형, 로그, 로지스틱 형태로 가정하여 비교하였다. 각 모형의 매개변수의 추정은 최우도법을 적용하였으며, 규모 매개변수의 형태별 정확도 비교를 위해 모의실험을 수행하였다.

• Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
• /
• 2012.01a
• /
• pp.255-256
• /
• 2012

본 논문에서는 비선형 시계열 자료를 이용한 Quasi-Score 추정함수를 정의하고 Quasi-Score 추정함수로부터 얻은 추정량의 극한분포를 제시한다. 그리고 금융외환시장의 불확실성을 나타내는 환율, 금리, 주가지수 등의 연관성에 관한 시계열 모형을 수립하고 Quasi 우도추정법을 이용하여 모수추정을 실시한다.

• Proceedings of the Korean Society for Rock Mechanics Conference
• /
• 2002.03a
• /
• pp.37-44
• /
• 2002

터널의 초기 변형결과를 역해석에 적용하기 위하여 초기 값들과 최종변위의 상관관계를 연구하였다 Panet의 지수함수와 분수함수는 경암 터널의 내공변위 예측에 잘 맞았다. ID지점의 초기 계측변위는 선형적으로 적합시킬 수 있으나 계측 전 변형의 추정식으로는 부적합하였다. 초기 계측 결과들과 최종 변형결과는 선형적인 비례관계를 보였으며 이로써 초기 계측결과로부터 추정한 최종변형치를 이용한 역해석이 가능함을 보였다.

• Journal for History of Mathematics
• /
• v.9 no.2
• /
• pp.15-21
• /
• 1996

적률법(method of moment)이란 변수 X의 멱승에대한 기대치를 이용하여 분포의 성질을 알아보는 방법이다. 여기서 적률법이 이용되어진 역사적 배경을 소개하고, 3차 적률들의 선형적 성질을 비교하였다. 먼저, Kagan이 입증한 표본평균에 관한 3차 표본적률의 선형적 성질과 Bayesian 경우에 3차 사후적률(posterior moment)과 사후평균(posterior)의 선형성을 소개하였다. 그리고, 자연지수족(natural exponential family)아래서도 표본평균에 관한 3차 표본적률의 선형성을 알아보기 위해 단순함수(simple function)의 형태로 유도하였으며, 정규분포인 경우에 적용시켜 보았다.

• Journal of Korea Water Resources Association
• /
• v.34 no.5
• /
• pp.533-542
• /
• 2001

In order to establish drought policy, the estimation of drought period for each drought situation should be preceded. Non-linear Water Balance Model(NWBM) and palmer Drought Severity Index (PDSI) can be used for analysis of drought period. As a water balance method considering moisture transfer between land surface and atmosphere, NWBM can be used to estimate transition time between dry and wet period induced by stochastic fluctuations. PDSI is also water balance method to show drought severity comparing actual precipitation with climatically appropriate precipitation based on precipitation and potential evapotranspiration. In this study, the drought periods are estimated using NWBM and PDSI for the Han River Basin. The drought periods according to the soil moisture estimated by NWBS and the drought periods according to drought severity index estimated by PDSI show similar trend. The estimated drought period from extreme drought to wet condition for the Han River Basin is about 3years.

• The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
• /
• v.20 no.6
• /
• pp.27-32
• /
• 2020

This paper compare the adaptive equalization performance according to the values of adaptive step variation speed for adapting in VS-CCA (Variable Stepsize-Compact Constellation Algorithm) based on nonlinear function function of error signal. The VS-CCA algorithm compacts the 16-QAM nonconstant modulus signal into the 4 groups of 4-QAM constant modulus signal constellation in quadature plane, then the error signal is generated using the constant modulus of transmitted signal statistics. The adaptive equalizer coefficient were updated in order to achieve the minimum cost function by varying step based on the nonlinear function of error signal. In this time, the instantaneous adaptive step is determined according to the value of step variation speed of nonlinear function and the different equalization performance were obtained according to the step variation speed value. The equalizer internal index and external index which represents the robustness of external noise were used for the performance comparison index. As a result of computer simulation, it was confirmed that the value of variation speed less than 1.0 give more superior in every performance index compared to the greater than 1.0 in steady state.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.17 no.2
• /
• pp.219-228
• /
• 2004

In this paper we construct prediction intervals for nonlinear time series models using the bootstrap. We compare these prediction intervals to traditional asymptotic prediction intervals using quasi-score estimation function and M-quasi-score estimating function comprising bounded functions. Simulation results show that the bootstrap method leads to improved accuracy. The accuracy of the bootstrap is empirically demonstrated with the consumer price index.