• Korean Journal of Food Science and Technology
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• v.34 no.1
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• pp.118-122
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• 2002

Some physiological functionalities of Korean traditional liquors were characterized. Inhibitory activity against angiotensin-converting enzyme was 87.2% in Chunla-Do So-ju, 85.2% in Kyunggi-Do 2D-ju, and 85.9% in Chungcheong-Do DO-ju, Kyunggi-Do HO-ju, SA-ju, and Chunla-Do SO-ju had high fibrinolytic activity. SOD-like activity and electron donating ability were 70.7% in Kyunggi-Do OK-ju and 85.5% in Chungcheong-Do SA-ju, restectively. The highest tyrosinase inhibitory activity was shown in Kyungsang-Do KO-ju. High nitrite scavenging activity was detected in Chunla-Do To-ju.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.2
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• pp.263-284
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• 1999

완전자본시장에서는 주가에 영향을 비치는 모든 정보가 신속하고 정확하게 주가에 반영될 것이므로 특정 주가나 지수가 다른 주가나 지수를 선행하는 일은 없을 것이다. 그러나 시장이 불완전한 경우 여러 가지 이유에 의해 주가나 지수의 선행성현상이 발생할 수 있다. 기존의 연구에서는 대부분 이러한 선행성의 문제를 기술적인 문제로 취급하고 있으나 Atchison, Butler 와 Simond(1987)가 지적하듯 이러한 선행성현상을 모두 기술적인 이유로 돌리기에는 어려운 점이 많다. 본 연구에서는 이러한 주가나 지수의 선행성문제를 거래비용이라는 경제적 이유로 설명하고자 한다. 대기업의 주식은 거래량이 많고 이에 따라 유동성비용이 낮은 반면 소기업의 주식은 거래량이 적고 유동성비용이 크다. 정보를 가진 투자자에게 유동성의 문제는 큰 의미를 갖는데 그 이유는 정보의 가치는 시간이 지남에 따라 급격히 감소하기 때문이다. 따라서 정보를 가진 투자자는 유동성이 큰 주식을 선호하며 이에 따라 유동성이 큰 대기업 주식에 정보가 더 빨리 반영되어 유동성이 큰 대기업 주식이 유동성이 작은 소기업 주식의 가격을 선행할 것이다. 본 연구에서는 이러한 가설을 토대로 자본금의 크기순으로 상위 15%정도의 기업의 대기업으로, 하위 15% 정도의 기업을 소기업으로 간주하여 주가수익률의 선행성검증을 실시한 결과 대기업의 주가수익률이 소기업의 주가수익률을 선행하는 것으로 나타났는데 이러한 현상은 산업별로도 거의 일관적으로 나타났다. 주가수익률의 선행성이 비거래효과에 의해 나타날 수도 있으므로 이리한 효과를 제거하고 검증해 보았는데 그 결과 역시 비거래효과를 제거하기 전과 큰 차이가 없었다.

• Korean Journal of Veterinary Research
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• v.41 no.2
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• pp.167-172
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• 2001

The present study was conducted to examine morphological and biological characteristics of 57 strains of Microsporum canis isolated from 110 dogs with dermatophytosis in Taegu, 1999. Isolated strains of M canis were classified into 4 types(A: white-yellow type, B: fluffy type, C: flat type, D: radial groove type) according to their pigmentation and morphology of colonies with typical conidia and hyphae. Some strains of A and B type happened variation by subculture for 6~8 months. The variation strains were classified into 3 types(E, F, G), E type had aberrant macroconidia with typical macroconidia, F type had aberrant hyphae(like dumb-bell) and macroconidia, and G type had no conidia and racket hyphae. All strains showed positive urease test, rice medium growth test and hair perforation test.

• Korean Journal of Veterinary Research
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• v.38 no.1
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• pp.65-70
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• 1998

국내분리 소 로타바이러스의 genomic RNA 형태, 분리주간의 교차면역반응 그리고 단클론 항체를 이용한 중화시험에 의해 혈청형을 조사한 바 다음과 같은 결과를 얻었다. 국내분리주들의 genomic RNA 형태는 크게 NCDV 형태(7/11 시료)와 non-NCDV 형태(4/11 시료)의 두가지로 나타났다. 교차면역시험에서 표준주인 NCDV주에 대한 양성혈청은 국내분리주들에 대해서는 비교적 낮은 중화력을 나타내었으나 국내분리주에 대한 양성혈청들은 타 국내분리주 뿐만 아니라 NCDV주에 대해 서로 높은 중화력을 나타내었는데, 분리주 중 678, P44, M4에 대한 양성혈청은 NCDV를 포함한 대부분의 분리주에 대해 100%의 중화력을 나타내었다. 또한 288주에 대한 양성혈청은 288, 678,P44, M4주에 대해서는 높은 중화력을 나타내었으나 다른 분리주들에 대해서는 비교적 낮은 중화력을 나타내었다. 국내분리주의 단크론 항체를 이용한 G혈청형 감별결과는 G6유사형이 45.8%(11/24주), G10 유사형이 54.2%(13/24주)로서 두가지 G형이 존재하였다. 한편 G6형에 반응한 것들의 P형은 표준주인 NCDV주(P1)와는 다른 것으로 확인되었으며, G10 유사형에 속하는 14주는 모두 P11 혈청형으로 판명되었다.

• The Journal of the Korea Contents Association
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• v.6 no.6
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• pp.26-32
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• 2006

Predictions on stock prices have been a hot issue in stock market as people get more interested in stock investments. Assuming that the stock price is moving by a trend in a specific pattern, we believe that a model can be derived from past data to describe the change of the price. The best model can help predict the future stock price. In this paper, our model derivation is based on automata over temporal data to which the model is explicable. We use Bayesian Information Criterion(BIC) to determine the best number of states of the model. We confirm the validity of Bayesian Information Criterion and apply it to building models over stock price indices. The model derived for predicting daily stock price are compared with real price. The comparisons show the predictions have been found to be successful over the data sets we chose.

• International Area Studies Review
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• v.21 no.1
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• pp.181-200
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• 2017

This study investigates the impact of exchange rate and exchange rate volatility on the stock prices of eight industries from 2006 to 2015. The first and second exchange rate exposure of these eight industries is estimated with respect to four different exchange rates, namely the US dollar, Japanese yen, European currency unit, and British pound. In exchange rate exposure, stock prices in foods-beverages, paper-wood, electricity-gas, and banks industries are negatively related to exchange rate, whereas stock prices in electrical-electronic equp. and transport-equp. industries are positively related to exchange rate as expected. However stock price in machinery industry is negatively related to exchange rate, which is opposite to the expectation. Negative relationship is found between stock price in chemicals industry and exchange rate. In exchange rate volatility exposure, stock price in paper-wood industry is found to be negatively related to exchange rate volatility. Stock price in banks industry is also negatively related to exchange rate volatility. This result is opposite as expected, because banks are supposed to get more revenue by issuing derivatives related to foreign exchange when exchange rate volatility increases.

• The korean journal of orthodontics
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• v.28 no.1 s.66
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• pp.51-59
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• 1998

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of gargling solution with 0.05% NaF and 10% Xylitol in orthodontic patients with fixed appliance. The sample consisted of 30 adolescent patients who were classified into an experimental group and a control group, 15 patients each. Experimental group was used experimental gargling solution and the control group was used with placebo solution. The change of S. mutans in saliva was observed by $Cariescreen^R$ SM kit at pre and post 2, 4, 6, 8 weeks. The results were as follows 1. There were significant reduction in the number of S. mutans in saliva between pre and post 2 weeks(p<0.01), 4 weeks(p<0.05), 6 weeks(p<0.001), and 8 weeks(p<0.001) in experimental group. And significant reduction also were observed in the number of S. mutans in saliva between post 2 weeks, 6 weeks(p<0.05), and 8 weeks(p<0.05), but no significant reduction were showed in control group. 2. There were significant correlation in the number of S. mutans between each measurement time(pre and post 2, 4, 6, 8 weeks) in control group. 3. There were no correlation between pre and post 2 weeks, but significant correlation were observed between 2, 4, 6, 8 weeks in experimental group.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.15 no.1
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• pp.263-297
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• 1998

본 연구의 목적은 일괄매매와 접속매매에서의 주가변동의 행태를 이론적으로 구명하고, 이를 바탕으로 우리나라 종합주가지수를 이용하여 일중 주가지수수익률분산을 구하여 두 제도를 실증적으로 비교분석하는 데 있다. 정보거래자와 무정보거래자가 증권시장에 참여한다는 전제하에 일괄매매와 접속매매의 주가변동성을 유도하고, 양제도에서의 주가변동성을 이론적으로 비교 분석한 결과, 시점간 정보 거래자비율이나 혹은 거래자수가 일정할 경우, 접속매매의 가격변동성이 일괄매매의 가격변동성 보다 큰 것으로 분석된다. 그러나 매 시점마다 정보거래자비율과 거래자수가 일정하지 않을 경우에는 일괄매매의 주가변동성이 접속매매의 주가변동성 보다 더 큰 경우도 발생하지만, 시점1의 거래자비율이 $20%{\sim}80%$ 사이에서 변동할 경우에는 역시 접속매매가 일괄매매보다 주가변동성이 더 클 가능성은 크게 높아진다. 이 같은 이론연구를 바탕으로 노이즈제거전 10분간격 주가지수수익률분산을 살펴본 결과, 9시 41분이 가장 크고 폐장동시호가가 가장 작은 것으로 분석되었으며, 또한 전장에서는 작아지는 경향을 보이고 후장에서는 폭 넓은 U자 형태를 갖는 것으로 나타난다. 그리고 동시호가의 주가지수수익률분산은 개장동시호가가 가장 크고, 후장개장동시호가가 그 다음이며, 가장작은 것은 폐장동시호가인 것으로 분석된다. 폐장동시호가와 후장개장동시호가의 주가지수수익률분산이 대부분의 접속매매보다는 작으나, 노이즈제거후 주가지수수익률분산은 전장개장동시호가가 노이즈제거전과 마찬가지로 가장 컸지만, 폐장동시호가는 전장접속매매와 후장개시동시호가 보다 더 크게 나타났다. 이와 같이 전장개장동시호가의 주가지수수익률분산이 높은 것은 전일 15시부터 당일 9시 31분까지를 대상으로 주가지수수익률이 계산되어진 것과 긴 비거래시간 때문으로 해석할 수 있다. 그리고 폐장동시호가의 주가지수수익률분산이 접속매매 보다 큰 것은 본 연구모형에서 말하는 정보분산이 시점간에 같지 않고 폐장동시호가의 정보분산이 큰 데서 그 원인을 찾을 수 있다. 현재 우리나라에서는 매매제도가 주가변동에 미치는 영향에 대한 이론적 실증적 연구가 미진하고, 이에 대한 관심이 비교적 적다. 따라서 본 연구는 매매제도에 따른 주가변동성의 행태 뿐만 아니라 정보변동의 분산, 정보거래자의 정보해석노이즈, 무정보거래자의 유동성노이즈 등이 주가변동성에 미치는 영향에 대한 이해의 폭을 넓혀 줌으로써 증권시장의 효율성제고에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

• The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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• v.11 no.2
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• pp.204-208
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• 2018

In this paper, we proposed and evaluated the time series deep learning prediction model for learning fluctuation pattern of stock price. Recurrent neural networks, which can store previous information in the hidden layer, are suitable for the stock price prediction model, which is time series data. In order to maintain the long - term dependency by solving the gradient vanish problem in the recurrent neural network, we use LSTM with small memory inside the recurrent neural network. Furthermore, we proposed the stock price prediction model using bidirectional LSTM recurrent neural network in which the hidden layer is added in the reverse direction of the data flow for solving the limitation of the tendency of learning only based on the immediately preceding pattern of the recurrent neural network. In this experiment, we used the Tensorflow to learn the proposed stock price prediction model with stock price and trading volume input. In order to evaluate the performance of the stock price prediction, the mean square root error between the real stock price and the predicted stock price was obtained. As a result, the stock price prediction model using bidirectional LSTM recurrent neural network has improved prediction accuracy compared with unidirectional LSTM recurrent neural network.

• The Journal of Korean Academy of Prosthodontics
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• v.54 no.2
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• pp.93-102
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• 2016

Purpose: The aim of this study was to evaluate the fit accuracy of two zirconia and titanium abutments in internal hexagonal implants. Materials and methods: One titanium abutment and two zirconia abutments were tested in internal hexagonal implants (TSV, Zimmer). Prefabricated zirconia abutments (ZirAce, Acucera) and customized zirconia abutments milled by the Zirkonzahn system (Zirkonzahn Max, Zirkonzahn) were selected and prefabricated titanium abutments (Hex-Lock, Zimmer) were used as a control. Eight abutments per group were connected to implants with 30 Ncm torque. The marginal gaps at abutment-implant interface, the internal gaps at internal hex, vertical and horizontal gaps between screws and screw seats in abutments were measured after sectioning the embedded specimens using a scanning electron microscope. Data analysis included one-way analysis of variance and the Scheffe test (n=16, ${\alpha}=0.05$). Results: The mean marginal gap of customized zirconia abutment was higher than those of two prefabricated zirconia and titanium abutments. The internal gaps at internal hex showed no significant differences between customized and prefabricated abutments and were higher than those of prefabricated titanium abutments. The mean vertical and horizontal gaps at screw in prefabricated zirconia abutment were higher than those of prefabricated titanium abutment. In the case of customized zirconia abutment, the mean horizontal gap at screw was higher than those of both the prefabricated zirconia and the titanium abutment but the mean vertical gap was not even measureable. The screw seats were clearly formed but did not match with abutment screws in prefabricated zirconia abutments. They were not, however, precisely formed in the case of customized zirconia abutments. Conclusion: Within the limitations of this study, the prefabricated titanium abutments showed better fit than the zirconia abutments, regardless of customized or prefabricated. Also, the customized zirconia abutments showed significantly higher marginal gaps and the fit was less accurate between screws and screw seats than the prefabricated abutments, titanium and zirconia.