• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2000.11a
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• pp.261-266
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• 2000

이변량 반복측정자료에서 Chinchilli 등(1996)이 제안한 가중일치상관계수는 두 변수의 일치성을 나타내는 측도이다. 기존에 제안된 가중일치상관계수 추정법은 변동효과 및 측정오차의 분산성분을 각각 최소제곱법으로 비편향 추정하여 구하는 것이다. 본 연구에서는 반복측정자료의 주변 우도함수를 설정한 후, 우도함수에 기초한 분산성분을 구하여 가중일치상관계수를 추정하는 방법을 제안한다. 이때, 각 분산성분은 유사/의사 우도함수 및 사후 분포에서 반복시행을 통하여 구해진다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.4 no.1
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• pp.91-99
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• 1997

본 연구에서는 신경망이론을 이용하여 시계열자료를 분석할 때 문제가 되고 있는 초기 가중값을 선정하는 방법을 제시하고자 한다. 기존의 연구에서 학습을 위한 초기 가중값의 결정은 난수에 의존하고 있다. 본 연구에서는 신경망학습의 효율적인 초기값을 선택하기 위하여 제어상자를 이용한다. 그리고 학습과정에서 가중값의 변화를 추적하고 적절한 가중값의 범위를 탐색하면서 새로운 초기값을 제어상자를 통하여 실시간으로 재설정하는 방법을 제시한다.

• Geophysics and Geophysical Exploration
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• v.8 no.2
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• pp.129-136
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• 2005

The damped least-squares inversion has become a most popular method in finding the solution in geophysical problems. Generally, the least-squares inversion is to minimize the object function which consists of data misfits and model constraints. Although both the data misfit and the model constraint take an important part in the least-squares inversion, most of the studies are concentrated on what kind of model constraint is imposed and how to select an optimum regularization parameter. Despite that each datum is recommended to be weighted according to its uncertainty or error in the data acquisition, the uncertainty is usually not available. Thus, the data weighting matrix is inevitably regarded as the identity matrix in the inversion. We present a new inversion scheme, in which the data weighting matrix is automatically obtained from the analysis of the data resolution matrix and its spread function. This approach, named 'extended active constraint balancing (EACB)', assigns a great weighting on the datum having a high resolution and vice versa. We demonstrate that by applying EACB to a two-dimensional resistivity tomography problem, the EACB approach helps to enhance both the resolution and the stability of the inversion process.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2010.05a
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• pp.947-951
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• 2010

본 연구는 강우시 A 공업단지와 B 농공단지의 공업지역에서 통계적인 오염물질 농도와 오염물질 특성을 찾아내기 위하여 모니터링 및 분석을 수행하였으며, 강우유출수 조사방법에 따른 원단위 산정을 위하여 유량가중평균농도(EMC)산정, 강우계급별 유량가중평균농도를 산정하였으며, 공업지역의 대표 유량가중평균농도(EMCz) 산정, 유출율을 산정하였으며, 앞에 산정한 자료를 이용하여 선정한 공업지역 원단위를 산정하여 기존 원단위 값과 비교분석 하였다. 이렇게 산출된 자료는 공업지역 비점오염원 최적관리를 위한 과학적 근거자료 제공 및 기초자료서의 활용, 모니터링을 통한 공업지역의 비점오염원의 관리대책 및 낙동강 수질개선을 위한 정책자료에 관한 기초자료 제공, 국내 실정에 부합하는 최적 비점오염원 저감시설의 설치를 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.32 no.3
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• pp.375-389
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• 2019

Sample attrition according to a long-term tracking reduces the representativeness of the sample data in a panel study. Most panel surveys in South Korea and other countries have prepared response adjustment weights in order to solve problems regarding representativeness due to sample attrition. In this paper, we divided the panel data into continuous response group and non-continuous response group according to response patterns and considered a weighting adjustment method to reduce the bias of the non-continuous response group. A simulation indicated that the proposed composite estimation type weighting method, which reflected the characteristics of non-continuous response groups, could be more efficient than other weighting methods in terms of reducing non-response bias. As a case study, the proposed methods are applied to the Korean Longitudinal Study of Ageing (KLoSA) data of the Korea Employment Information Service.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2006.05a
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• pp.804-808
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• 2006

유량자료를 이용한 매개변수적 빈도해석 방법은 주관적인 분포형 선정문제를 안고 있다. 이러한 분포형 선택문제는 수문자료의 오랜 축척에 따른 통계적 분석을 통해 하나의 확률분포형을 선택할 수 있는 경우 극복될 수 있을 것이다. 그러나, 일반적으로 수문자료의 관측 기간이 짧아 하나의 분포형을 선택하는데 어려움을 갖고 있다. 반면에, 지역가중다항식을 이용한 빈도해석의 경우 단일분포형 선택문제가 아닌 자료로 부터 매개변수를 선택하고 추정함으로서 White noise를 제거 또는 감소하며 자연계의 이질적, 다중변수적 그리고 시공간적 특성을 잘 반영할 수 있는 것으로 알려져 있다. 따라서 본 연구에서는 단일 주관분포 선택문제가 아닌 자료로부터 매개변수의 선택 추정이 이루어지는 지역가중다항식을 이용한 빈도해석을 수행하였다. 분석에는 서울강우자료로 매개변수적 빈도해석을 수행하는 경우 Gumbel, GEV(Type I Extreme Value) 그리고 LN2 (Log-Normal 2) 등의 분포형을 적용하여 지역 가중다항 추정자의 산출 결과와 비교 검토하였다. 또한 각각의 방법을 적용해 이중첨두(bimodal) 분포형에 대한 모형의 적합성을 도시적으로 비교 산정하였다.

• Water for future
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• v.33 no.5
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• pp.49-55
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• 2000

전통적인 매개변수적 목적함수 추정방법은 관측자료의 모든 영역에 걸쳐 선형 또는 지수함수 형태의 가정을 기본으로 매개변수를 추정하는 반면 비매개 변수적 Kernel 가중함수를 이용한 방법은 목적함수의 형태에 대한 가정이 필요 없이 관심 있는 임의의 추정지점에서 이웃하는 자료를 이용하여 목적함수를 국지적으로 근사하는 방법이다. 추계학적 수문학의 전형적인 문제인 "목적함수의 가정"에 의해 발생되는 문제를 줄이려는 노력의 일환으로 비매개변수적 Kernel 가중함수를 이용하는 방법에 연구되었고, 본 지면에서는 Kernel 가중함수를 이용한 비매개변수적 확률밀도함수의 기본이론과 빈도해석, 회귀모형 및 비동질성 천이확률 등의 수문학적 응용에 대하여 살펴보았다.

• Geophysics and Geophysical Exploration
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• v.18 no.1
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• pp.9-13
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• 2015

All the resistivity data contain various kinds of noise. The major sources of noise in DC resistivity measurement are high contact resistance, measurement errors, and sporadic background noise. Thus, it is required to measure data noise to accurately interpret resistivity data. Reciprocal measurements can provide a measure of data precision and noise. In this study, we proposed a data-weighting method from reciprocity measurement. Furthermore, a data-weighting method using both the reciprocity error and data-misfit in the inversion process was studied. Applying the data-weighting method to the inversion of 3D resistivity data, it was confirmed that local anomalies are slightly suppressed in the final inversion results.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2004.05b
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• pp.859-862
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• 2004

유역평균강우량은 강우-유출모형을 통하여 유출량을 산정할 경우에 사용되며, 산정 방법에는 산술평균법, Thiessen 가중법, 등우선법 등이 있으나 일반적으로 Thiessen 가중법을 많이 적용하고 있다. Thiessen 가중법의 유역평균 강우량 산정방법은 각 관측소가 지배하는 면적(지배면적)을 전체면적으로 나누어 가중치(Thiessen계수)를 구한 후 여기에 각 관측소의 강우량을 곱하고 이를 합산함으로써 유역평균 강우량을 산정하는 방법이다. 본 연구에서는 면적비로 구해지는 Thiessen 계수의 대안을 찾기 위해 대상 유역으로는 영산강 1지류인 지석천 유역을 선정하였고, 단층퍼셉트론을 이용하여 동면, 청풍, 능주의 강우자료를 Input, 능주지점의 유출자료를 Output으로 상호 상관분석으로부터 한 개의 유출 사상에 대해 가장 높은 상관계수를 선택하여 Input 자료를 재구성하였다. 재구성 한 자료를 이용하여 훈련시키고 여기서 발생한 가중치를 Thiessen 계수의 대안의 값으로 추천한다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.3
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• pp.505-512
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• 2016

The paper is concerned with high frequency financial time series. A weighted hybrid volatility is suggested to compute daily volatilities based on high frequency data. Various realized volatility (RV) computations are reviewed and the weights are chosen by minimizing the differences between the hybrid volatility and the realized volatility. A high frequency time series of KOSPI200 index is illustrated via QLIKE and Theil-U statistics.