• 한국경영정보학회:학술대회논문집
• /
• 2008.06a
• /
• pp.254-263
• /
• 2008

기업의 경영활동이 글로벌화되면서 이를 둘러싸고 있는 경영환경도 급변하게 되었다. 이로 인하여 기업이 처한 위험(Risk)의 유형도 더욱 다양해지고, 그 빈도 또한 증가하게 되었다. 특히 인터넷 환경하의 보다 진보된 정보시스템은 기업의 경영 효율성을 증가시키는 반면에 위험(Risk)의 발생 정도와 그 파급 효과를 더욱 더 증가시키고 있다. 위험(Risk)을 인식하고 이를 분석하고 평가하여 관리하는 능력이 뛰어난 기업은 위험(Risk)에 따른 피해의 확산을 조기에 차단하고 오히려 이를 기회로 이용할 수도 있다. 위험관리(Risk Management)는 주로 재무관리 또는 보험관리 분야에서 다루어왔다. 즉, 일반적으로 자금의 조달이나 투자업무에 있어서 불확실성을 제거하고 분산 투자를 실행하고 미래의 불확실한 상황에 대비하여 보험을 준비하는 등의 내용들이 기존 연구에서의 위험관리(Risk management)와 관련된 것이었다. 본 연구에서는 위험관리를 정보시스템 분야에 적용하여 정보시스템의 위험관리에 관한 인식을 고취하고, 나아가 보다 체계적인 Global SCM 의 구축하여 글로벌 경쟁환경하에서 기업의 경쟁우위를 제고하고자 한다. 특히 기업위험관리(Enterprise Risk Management)관점에서 Global SCM 의 위험관리체계의 프레임웍(Framework)을 제시하여 지금까지 정립되지 않았던 SCM 의 Risk Management 에 대한 연구의 기초를 마련하려고 한다.

• 한국경영정보학회:학술대회논문집
• /
• 2007.06a
• /
• pp.1061-1065
• /
• 2007

기업의 경영활동이 글로벌화되면서 이를 둘러싼 경영환경도 급변하게 되어 기업이 처한 위험(Risk)의 유형과 빈도가 더욱 증가하게 되었다. 특히 인터넷 환경하의 정보시스템은 기업 경영의 효율성을 증가시킨 반면 이에 따른 위험(Risk)의 발생 정도와 그 파급 효과를 더욱 증가시키고 있다. 위험(Risk)을 인식하고 이를 분석하고 평가하여 관리하는 능력이 뛰어난 기업은 위험(Risk)에 따른 피해의 확산을 조기에 차단 하고 오히려 이를 기회로 이용할 수도 있다. 기존 연구는 위험관리(Risk Management)를 주로 재무관리 또는 보험관리 분야에서 다루어왔다. 일반적으로 자금의 조달이나 투자업무에 있어서 불확실성을 제거하고 분산 투자를 실행하고 미래의 불확실한 상황에 대비하여 보험을 준비하는 등의 내용들이 기존의 위험관리(Risk management)와 관련된 것이었다. 본 연구에서는 위험관리를 정보시스템 분야에 적용하여 정보시스템의 위험관리에 관한 인식을 고취하고, 나아가 보다 체계적인 Global SCM의 구축하여 글로벌 경쟁환경하에서 기업의 경쟁우위를 제고하고자 한다. 특히 기업위험관리(Enterprise Risk Management)관점에서 Global SCM의 위험관리체계의 프레임웍(Framework)을 제시하고자 한다.

• Review of KIISC
• /
• v.23 no.3
• /
• pp.56-60
• /
• 2013

본 논문은 온라인에 공개된 다양한 개인정보의 위험도를 분석하는 기술을 제안한다. 인터넷, SNS에 공개된 다양한 데이터를 수집, 분석하여 개인성향을 파악하고 타겟팅하는 가운데, 분산된 정보를 조합하고 추론하면 공개자의 의도와는 달리 신상이나 민감정보가 노출될 가능성이 크다. 본 논문에서는 이러한 데이터 수집 및 분석을 직접 수행하여 개인정보의 위험도를 분석할 수 있는 기술을 제안한다. 제안 기술이 개발되면, 개인정보 위험도에 따른 클라이언트, 웹사이트, 인터넷 전체 규모의 프라이버시 필터링이 가능해질 것으로 기대된다.

• Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
• /
• 2004.10a
• /
• pp.331-333
• /
• 2004

정보통신 인프라를 운영하고 있는 조직은 주요 점보자산의 위형, 취약성 및 위험 분석.평가에 많은 관심이 고조되고 있다. 위험 분석.평가는 다수의 평가자(전문지식을 가진 평가자)의 주관적인 관점이 많이 작용하며 평가결과들 간에 평가 결과에 대한 문제를 야기 시킬 수 있다. 따라서 다수의 평가자들의 평가의견을 보다 효과적으로 결합(적용)할 수 있는 절차 및 방법이 요구된다. 본 논문에서는 분산 환경에서 다수의 평가자들의 평가의견을 집합개념 중 서로 다른 집합끼리의 합을 구하는 절차에서 착안하여 이를 적용한 실용적인 위험분석 방법론을 제시한다.

• Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
• /
• 2019.01a
• /
• pp.451-453
• /
• 2019

본 논문에서는 주행 중 안전운전에 영향을 미칠 수 있는 운전자의 행동을 찾아 분석한 뒤 세분화 하여 분류하고, 주의분산을 유발하는 운전자의 운전행동 구분을 바탕으로 차량을 주행함에 있어 위험요소를 찾아내도록 한다. 이를 통해 향후 자동차사고를 줄이기 위한 제도개선 및 문제점 보완에 기여할 수 있다. 운전 중 운전자의 주의분산을 유발하는 디바이스가 늘어나는 상황에서 본 논문의 분석결과는 운전자의 필수적이지 않은 위험행동을 줄이도록 유도하는 방안을 모색할 수 있다.

• The Korean Journal of Financial Management
• /
• v.9 no.2
• /
• pp.295-342
• /
• 1992

전통적으로 기업이 사채차환(社債借換)(bond refunding)을 행하는 이유는 시장이자율이 발행이 자율보다 낮은 경우 단순히 이자비용을 절감하려는데에 그 동기가 있었다. 이러한 전통적인 이자 비용절감이라는 동기외에 타동기에 대해서 사채차환이 주가수익율과 회사의 위험에 미치는 영향에 관한 실증적인 분석은 거의 없었다고 할 수 있다. 본 연구에서는 사채차환에 대해서 (1) 만기연장가설(滿期延長假說), (2) 이자비용절감가설(利子費用節減假說), (3) 세금절감가설(稅金節減假說), (4) 주당순리익가설(株當純利益假說), (5) 제한조항완화가설(制限條項緩和假說) 및 (6) 레버리지가설(假說)등 6가지의 가설(假說)을 계시하고 사채차환(私債借換)의 공표가 보통주수익율과 위험에 미치는 일반적인 영향을 위의 여섯가지 가설하에서 검증을 하였다. 본 연구의 결과 전통적인 이자비용절감 가설은 주식 가격에 음의 영향을 미치는 것으로 나타난 반면, 오히려 세금절감가설이 강하게 지지되었다. 또한 세금절감을 위한 사채차환이 공표되는 경우 주식베타 및 총수익율분산은 Hamada (1969, 1972)의 견해와 같이 유의적인 양의 변화가 나타났다. 부수적으로 외생변수로서의 기업규모는 초과수익과 역의 관계가 나타났으며, 사채차환의 규모효과가 존재한다는 것을 확인하였다. 본 연구의 다양한 사채차환가설의 초과수익예측이 상호배타적이지는 않으나 시장모형의 베타로 측정되는 주식위험의 변화를 도입하는 경우 이러한 가설들의 효과를 명백히 분리시킬 수 있게 된다. 따라서 횡단면 분석시 전통적인 잔차분석방법에 추가적으로 주가베타 및 총수익율분산을 종속변수로 사용했다는 것이 본 연구의 중요한 공헌이라 하겠다.

• Proceedings of the Korean Institute of Navigation and Port Research Conference
• /
• 2014.10a
• /
• pp.137-139
• /
• 2014

우리나라 항만을 입출항하는 선박은 연간 390,245척(2013년)이며, 연안해역을 통항하는 선박은 우리나라 남해안이 세계에서도 통항척수가 많은 해역이다. 이러한 연안 해역에서 거리별 통항교통량 분포 및 해양사고 분포를 통하여 연안해역 거리별 위험도를 파악하여 교통량 분산 등을 유도하여 해상교통 안전을 향상시키는데 목적이 있다.

• Proceedings of the Korea Institutes of Information Security and Cryptology Conference
• /
• 2003.12a
• /
• pp.121-127
• /
• 2003

본 논문에서는 Internet Service Provider(이하 ISP)의 네트워크에 위험이 발생할 경우 위험의 출현으로 인한 ISP의 자산손실을 추정하는 방법을 제안한다. ISP의 네트워크를 구성하는 자산들의 가치를 서비스 측면에서 분석하고, 개별 자산이 생산하는 서비스 가치를 근사할 수 있는 방법론을 제시함으로써 네트워크의 장애로 인한 손실액을 추정 가능함을 보인다. 또한, 네트워크의 부하 분산, 우회 경로 및 백업 시스템 등 서비스 연속성을 확보를 위한 잉여 설계가 있을 경우, 자산가치 특성함수를 사용한 손실액 추정모델을 제안한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• v.27 no.6
• /
• pp.1453-1463
• /
• 2016

The most useful financial risk measure may be VaR (Value at Risk) which estimates the maximum loss amount statistically. The VaR tends to be estimated in many industries by using transformed univariate risk including variance-covariance matrix and a specific portfolio. Hong et al. (2016) are defined the Vector at Risk based on the multivariate quantile vector. When a specific portfolio is given, one point among Vector at Risk is founded as the best VaR which is called as an alternative VaR (AVaR). In this work, AVaRs have been investigated for multivariate normal distributions with many kinds of variance-covariance matrix and various portfolio weight vectors, and compared with VaRs. It has been found that the AVaR has smaller values than VaR. Some properties of AVaR are derived and discussed with these characteristics.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.34 no.1
• /
• pp.39-56
• /
• 2021

Many researches have been done on portfolio optimization since Markowitz (1952) published a diversified investment model. Markowitz's mean-variance portfolio optimization problem is established under the assumption that the distribution of returns follows a normal distribution. However, in real life, the distribution of returns does not follow a normal distribution, and variance is not a robust statistic as it is heavily influenced by outliers. To overcome these potential issues, mean-shortfall portfolio model was proposed that utilized downside risk, shortfall, as a risk index. In this paper, we propose a perturbation method that uses the shortfall as a risk index of the portfolio. The proposed portfolio utilizes an adaptive Lasso to obtain a sparse and stable asset selection because it can reduce management and transaction costs. The proposed optimization is easily applicable as it can be computed using an efficient linear programming. In our real data analysis, we show the validity of the proposed perturbation method.