• 응용통계연구
• /
• 제27권7호
• /
• pp.1097-1114
• /
• 2014

연생보험은 보험가입자 2인의 생사여부에 따라 보험금을 지급하는 보험상품이다. 보험실무에서는 연생보험 가입자들의 장래생존기간을 독립으로 가정하고 보험료를 산출한다. 그러나 보험가입자들 사이에 존재하는 상관성을 고려할 때 이는 합리적이지 않다. 또한 보험가입자들의 생존분포와 독립적인 커먼-쇽(common shock)을 연생보험에 반영하면 다양한 지급조건을 설정할 수 있는데 이에 대한 충분한 고려가 이루어지지 않고 있다. 본 논문에서는 커먼-쇽(common shock)을 연생보험에 적용하고, 코퓰라(copula)를 이용하여 가입자들의 장래생존기간 간에 존재하는 상관성을 반영한 후 분석을 수행한다. 또한 연생보험가입자에 대한 확률변수를 추가적으로 고려하여 기존의 연생모형에서 다루지 못했던 새로운 상품을 설계하고 시뮬레이션을 통해 보험료를 계산한다. 그리고 그 결과를 바탕으로 본 논문에서 제시한 모형이 연생상품에 다양하게 적용 가능함을 논하고자 한다.

• 응용통계연구
• /
• 제26권3호
• /
• pp.531-547
• /
• 2013

연생모형(multiple life model)은 보험계약에서 두 명 또는 그 이상의 피보험자들의 사망 또는 생존의 상태에 따른 보험금을 지급하는 보험 상품의 보험료 결정 및 리스크 관리를 위한 모형이다. 본 논문에서는 부부 가입자 중 마지막 사망자가 발생할 때까지 연금이 지급되는 연생보험의 대표적인 상품인 역모기지를 살펴보고자 한다. 역모기지 상품은 만 60세 이상의 고령자가 소유주택을 담보로 거주하면서 일정액을 대출받지만 대출금을 다시 상환하지 않는 금융상품으로 부부 가입의 경우 대출 기간의 확률분포를 적용하기 위해서는 연생모형을 적용해야만 한다. 그러나 현행 역모기지 상품에 있어서 대출한도 및 월지급금 산출 시 연생모형이 적용되지 않고 있으며 우리나라의 경우에는 국민 생명표 상의 여자 사망률을 대출 종료(연금지급종료)확률로 활용하고 있다. 여자의 사망률을 이용하는 이유는 보수적인 관점에서 대출 종료 시점을 예측하기 위해 일반적으로 남자보다 여자가 더 수명이 길다는 점 때문이다. 고령화로 인해 수명이 점점 길어지는 추세이기 때문에 역모기지와 같이 계약기간이 확정되어 있지 않은 보험 상품의 경우 특히 더 계약 종료 시점에 대한 확률분포가 리스크 관리를 위하여 중요하다. 본 논문의 의의는 역모기지의 발행기관 및 보증기관의 적정한 월지급금 지급과 차후 월지급금의 과대지급으로 인한 지급불능을 방지하기 위해 현행 사용하고 있는 모형의 위험률에서 연생 모형으로 변경할 필요성을 실증분석을 통하여 제시한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제26권4호
• /
• pp.931-946
• /
• 2015

부부 또는 가족 등의 혈연관계는 생활환경 및 방식이 유사하기 때문에 그들의 생존기간 간에 상관관계가 존재한다는 것을 짐작할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 실제 부부 데이터를 이용하여 상관 분석을 위해 피어슨의 상관계수, 스피어만의 상관계수, 그리고 켄달의 타우를 계산해 본다. 또한, 부부 중 한 명이 사망 후 최종생존자가 사망할 때까지의 사망시차를 분석하여 부부의 사망 시점 간에 종속관계에 대하여도 분석하도록 한다. 실제로 보험에 함께 가입한 부부나 가족은 생존기간 또는 사망시점 간에 상관성이 존재하기 때문에 그들의 생존기간이 독립이라 가정하는 보험 실무 방법 대신 상관성을 고려하여 보험 상품의 가치를 평가하는 것이 더 타당할 수 있다. 본 연구를 통해 부부 중 한 명의 배우자의 사망으로 인한 최종생존자의 잔존생존기간의 변화를 분석하여 연생보험의 보험료 및 준비금 산출 등에 활용할 수 있는 근거를 제시해 보고자 한다.

• 한국약용작물학회지
• /
• 제12권6호
• /
• pp.483-489
• /
• 2004

경기도 안성지역의 $4{\sim}6$년생 재래종 (자경종) 인삼포장에서 4월 28일에서 9월 30일까지 월별 지하부 생육특성과 엑스함량의 경시적 변화를 조사한 결과는 다음과 같다. 1. 동체장은 월별 수축과 회복을 반복하여 9월 수확기까지 증가되지 않았으나 동체직경은 점진적인 증가를 보였다. 2. 단위 면적당 지상부중은 4월부터 급격히 증가하여 7월에 최고를 보인 후 차차 감소되었으며, 지하부중은 5월에 감소된 후 9월 수확기까지 점차 증가되었는데, 6년생은 7월 이후 약간의 감소를 보였다. 3. 지하부의 상대생장율은 전엽기인 5월과 고온기인 8월에 감소되었고 6, 7, 9월에 다시 증가되었는데, 6년생의 지근과 세근은 $4{\sim}5$년생에 비해 월별 뚜렷한 변화를 보이지 않았다. 4. 상품비율 (근중 60g 이상)은 연생이 증가할수록 커서 4년생 23%, 5년생 60%, 6년생 69% 이었다. 5. 뿌리의 수분함량은 수확기까지 차차 감소되었는데, $7{\sim}9$월까지 유의적인 차이를 보이지 않았으며, 9월 수확기의 수분함량은 4년생 > 5년생 > 6년생순 이었다. 6. 동체의 경도는 5월에 감소된 후 급격히 증가되었는데, $4{\sim}5$년생은 $6{\sim}9$월까지 대체로 증가되었으나 6년생은 8월부터 차차 감소되어 $4{\sim}5$년생과 유의적인 차이를 보였다. 7. 동체와 지근의 엑스함량은 4월부터 6월까지 급격히 감소된 후 9월에 다시 증가되었는데, $4{\sim}5$월의 엑스함량은 4년생이 $5{\sim}6$년생보다 많았으나 9월에는 연생 간에 뚜렷한 차이가 없었다.