• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제9권2호
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• pp.95-103
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• 1998

회귀모형의 선형성을 검정하는 방법으로서 Azzalini와 Bowman은 회귀모형의 오차항이 정규분포를 따른다는 가정하에서 커널회귀추정량을 이용한 유사우도비 검정이라는 비모수적 방법을 제안하였다. 붓스트랩(bootstrap)기법을 도입하여 그들의 검정방법을 변형한 커널붓스트랩검정이라는 새로운 검정법을 제시하고 모의실험을 통해 검정력을 살펴보았다. 제안된 방법은 오차항의 분포가 정규분포가 아닌 경우에도 적용이 가능하였다.

• 응용통계연구
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• 제4권1호
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• pp.1-11
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• 1991

다변량분산분석이나 판별분석 등에 있어서 검정의 대상이 되는 공분산행렬의 동일성에 대한 붓스트랩방법의 활용을 살펴보았다. 두 모집단의 공분산행렬을 $\Sigma_1, \Sigma_2^$라 하면, 가설 H : $\Sigma_1 = \Sigma_2$은 불변성의 관점에서 $\Sigma = \Sigma_1 \Sigma_2^{-1}$의 고유값들이 모두 1 이라는 것과 동등하다. 본 연구에서는 (1) $\Sigma = \Sigma_1 \Sigma_2^{-1}$의 표본고유값들에 대한 편의를 붓스트랩에 의해 정정하였으며, (2) 이들의 표본분포를 붓스트랩분포로 추정하여 검정에 활용하였으며, (3) 합동붓스트랩에 의해 바플렛의 수정우도비 검정통계량의 분포를 근사하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제15권1호
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• pp.107-117
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• 2004

Change point testing problem is considered. Kernel density estimators are used for constructing proposed change point test statistics. The proposed method can be used to the hypothesis testing of not only parameter change but also distributional change. Bootstrap method is applied to get the sampling distribution of proposed test statistic. Small sample Monte Carlo Simulation were also conducted in order to show the performance of proposed method.

• 한국철도학회논문집
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• 제12권6호
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• pp.844-851
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• 2009

본 논문에서는 수직분리 및 수직통합의 경험이 함께 존재하는 유럽철도의 자료를 기존연구에서 사용된 바 없는 Simar and Wilson(2008)의 붓스트랩을 활용한 효율성에 관한 가설검정방법으로 분석하여 수직분리가 철도산업의 운영효율성과 어떤 관련성을 가지고 있는지를 밝혀보고자 하였다. 1998년부터 2005년까지의 20개 유럽국가의 자료를 분석한 결과 검정통계량의 관측값은 수직분리구조를 가진 국가의 철도산업이 수직통합구조를 가졌거나 또는 지주회사의 형태로 수직통합을 유지하고 있는 국가의 철도산업보다 상대적으로 운영효율성이 높게 타나났으나 그러한 차이가 통계적으로 뒷받침되지는 못하였다.