• 제목/요약/키워드: 분계점 실현변동성

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비대칭형 분계점 실현변동성의 제안 및 응용 (A threshold-asymmetric realized volatility for high frequency financial time series)

  • 김지연;황선영
    • 응용통계연구
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    • 제31권2호
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    • pp.205-216
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    • 2018

  • 본 논문에서는 모형 기반 GARCH 변동성, 실현변동성(realized volatility; RV), 역사적 변동성(historical volatility), 지수가중이동평균(exponentially weighted moving average; EWMA) 등 다양한 변동성 추정 방법을 소개하고, 실현변동성에 비대칭 효과(leverage effect)를 반영한 분계점 실현변동성(threshold-asymmetric realized volatility; T-RV)을 제안하였다. 또한, 예시를 위해 KOSPI 고빈도 수익률 자료의 변동성을 분석하였다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2018.31.2.205 인용 PDF KSCI