• Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
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• v.37 no.3
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• pp.275-282
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• 2009

Generally, the sinusoidal cavity dither is adopted to ring laser gyroscope for eliminating the lock-in which is non-linear effect at the small rotation input. Despite this method, there are some remained errors which are generated at the dither turnaround, and those errors produce random walk which is a general character of a ring laser gyroscope. As one of the numerous research results for compensating these errors, there is a special lock-in compensation method which is the method of error estimation and compensation by comparing the beat signal periods of before and after the dither turnarounds. In this paper, by ring laser gyroscope modeling and numerical analysis, we verified the theoretical validity and confirmed the effectiveness of this method in expectation of the possible beat signal measurement time resolution. As a result, we confirmed the random walk decreases from a-half to a-third by this lock-in compensation method. So, it is expected to be a remarkable method for reducing the INS alignment time.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.13 no.1
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• pp.101-114
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• 1996

본 연구에서는 우리나라 주식시장에서 주가의 장기적 종속성이 존재하는지의 여부를 평가하기 위하여 Lo(1991)의 검증방법론을 이용하여 실증분석을 실시하였다. 본 연구에서 발견된 실증분석 결과는 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 일별수익률자료를 이용한 검증에서는 한국종합주가지수 등 대부분의 주가지수에서 단기적 종속성(short-range dependence)이 발견되고 있으나, 장기적 종속성(long-range dependence)의 증거는 나타나지 않고 있다. 둘째, 월별수익률자료를 이용한 검증에서는 일부 주가지수에만 단기적 종속성이 나타나고 있을 뿐, 대부분의 주가지수에서 랜덤웍 모형을 기각할 수 없었다. 이상의 실증분석 결과는 우리나라 주식시장에서 주가에는 장기적 중속성이 존재하지 않는다는 가설과 일관성을 갖는 것이다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.10 no.2
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• pp.239-262
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• 1993

본 연구에서는 한국 주식시장에서의 주가결정과정에 비합리적인 요소가 내포되어 있는지의 여부를 정가하기 위하여 Fama-French(1988)의 검증방법론을 이용하여 한국종합주가지수, 자본금규모별 주가지수, 산업 별 주가지수, 그리고 한경다우지수 등을 대상으로 실증분석을 실시하였다. 주가의 평균회귀과정(mean-reverting process)이 주식수익률들간의 음의 자기상관관계를 유발한다는 관찰에서 출발한 본 연구는 미국에서의 실증분석 결과와는 판이하게 주식수익률들이 2년까지의 수익률계산기간(return horizon)에서 지속적인 양의 자기 상관을 갖고 있음을 발견하였다. 본 연구에서 발견된 실증분식결과는 대상주가지수에 관계없이 일관성있는 패턴을 유지하고 있는데, 이는 Fama-French(1988)의 결과에 정면으로 배치된다. 따라서 본 연구에서의 실증분석 결과는 우리나라 주식시장의 경우 주가에 비합리적인 평균회귀요소(mean-reverting components)가 포함되어 있다는 가설을 지지하지 않는 것으로 해석 될 수 있을 것이다. 물론, 이것이 반드시 우리 주식 시장에서의 주가결정이 합리적으로 이루어진다는 것을 의미하지는 않으며, 단지 본 연구에서 주장되고 있는 것은 우리 주식시장에서의 주가결정과정을 랜덤웍과 평균회귀과정의 합성 혹은 평균회귀과정 그 자체로 모형화하려는 시도는 실증적 증거에 뿌리를 두고 있지 않다는

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.9 no.1
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• pp.135-175
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• 1992

본 논문은 주가(株價)의 변동성검증모형(變動性檢證模型)을 한국주식시장(韓國株式市場)에 적용하여 시장의 효율성을(效率性) 검증하였다. 1975년부터 1990년까지 의 17년 기간중 Shiller[81a], Mankiw-Romer-Shapiro[85], West[88b]의 모형을 이용하여 검증한 결과, 높은 수준의 과잉변동성(過剩變動性)이 발견되었다. 그러나 이러한 주가의 과잉 변동성을 시장이 비효율적이라는 증거로 간주하기는 어렵다. 왜냐하면 이들 모형의 가정 중의 하나인 할인율이 일정하다는 가정을 완화시켜 다시 검증한 결과는 오히려 과잉변동성 중에서 많은 부분이 감소하는 것으로 나타났기 때문이다. 다시말해서 주가에 과잉변동성이 존재하는 것은 시장이 비효율적이라기 보다는 기간에 따른 할인율의 변동폭이 큰 데에 원인이 있는 것으로 해석된다. 따라서 할인율(割引率)의 변동원인(變動原因)을 조사하여 주식시장의 효율성을 분석하였다. 주가의 일부는 랜덤웍의 요소에 의해 결정되고, 나머지 일부는 평균회귀(平均回歸) fads(mean reverting fads)에 의해 결정된다고 가정하여 검증한 결과, 후자에 의해 설명된 비율이 매우 높게 나타났다. 즉 한국주식시장에서의 투자자는 교란거래(攪亂去來)(noise trading)나 피드백거래(去來)(feedback trading) 등의 비합리적인 투자행동을 취하고 있으며, 이러한 비합리적인 행동에 의해 주가변동의 $60{\sim}80%$가 설명되는 것으로 보인다.

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 2001.10a
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• pp.132-135
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• 2001

마이크로셀 시스템에서 트래픽(통화량) 성능은 가입자(사용자)들의 이동성에 민감한 영향을 받는다. 셀 내 체류시간 및 채널점유시간은 이동 속도 및 방향의 추계적인 변화에 의하여 특성지어진다. 셀 내 체류시간은 채널점유시간과 같은 통화량 성능을 분석하는데 기초적으로 이용되는 중요한 정보를 제공한다. 차세대 이동통신 네크워크로 진화해 가는 과정에서 증가하는 사용자들의 접속요청을 수용하고 주파수 효용도를 높이기 위하여 셀의 크기는 매우 작아진다. 셀의 크기가 작아질수록 통화량 성능은 사용자들, 특히 보행자들의 가변적인 이동성에 더욱더 영향을 받게된다. 단순화된 모형을 이용한 기존연구는 제2세대 이동통신에서는 수용할만한 정확성을 보였으나, 통화량 분포의 변화가 시간적으로 크고, 보행자의 이동성에 영향을 많이 받는 picocell (피코셀)의 특성을 적절히 반영하지 못하여 성능분석의 정확성을 기대하기 어렵다. 보행자의 가변적인 이동성을 수리적으로 분석하기 '위하여 랜덤 웍 (random-walk)모형을 적용하여 기존의 연구보다 개선시킨 확률모형을 제안한다. 제안된 모형으로 추계적 상관관계가 있는 보행자 이동성의 가변적 특성을 분석할 수 있다. 주요 통화량 성능지표를 제안된 모형으로 분석하였다.