• 한국정보처리학회:학술대회논문집
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• 한국정보처리학회 2002년도 추계학술발표논문집 (하)
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• pp.2175-2178
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• 2002

기존 협상 시스템의 가격 변동 정책의 형태를 살펴보게 되면 시간의 변화에 따른 단순한 가격 변화율을 채택하여 사용하여 왔다. 하지만 이러한 고정적인 전략에 의한 협상 방법은 많은 문제점을 가지고 있다. 특히, 협상 대상으로 가격 하나만을 고려하였기 때문에 구매자의 요구조건을 만족하지 못하며, 동적으로 변하고 있는 시장상황에 맞지 않는 결과를 초래할 수 있다는 문제점을 가지고 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 변화하는 거래 환경에 적응하는 동적 가격변화 방식의 e-Marketplace를 설계하였다. 동적 가격변화 방식을 통해 기존 시스템들이 가지고 있는 단순한 가격변동 정책을 새롭게 개선하여 동적인 가격정책을 통하여 거래를 성사시킬 수 있는 동적 가격 협상 시스템을 제안한다.

• 한국HCI학회:학술대회논문집
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• 한국HCI학회 2007년도 학술대회 2부
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• pp.193-199
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• 2007

인터넷 쇼핑이 점차 대중화되어가면서 다양한 형태의 인터넷 쇼핑몰이 등장하고 있다. 현재 인터넷 쇼핑몰에 사용되는 상품이미지는 움직임이 없는 정적인 JPEG 이미지부터 빠르게 움직이는 동적인 GIF 이미지까지 다양한 형태를 이루고 있다. 이러한 상품이미지의 움직임 속도에 따라 사용자가 인지하는 쇼핑몰 사이트의 가격대와 상품의 가격대가 다를 것으로 예상했으며 사이트의 상품이미지의 지배적인 움직임 속도가 오프라인 상점을 연상하는데 영향을 미칠 것으로 추측하였다. 실험은 같은 상품 이미지를 동적인 움직임 정도에 따라 세 가지로 분류하여 사용자로 하여금 예상되는 쇼핑몰의 가격대를 매기도록 하였고, 어떤 오프라인 상점을 연상하는지 조사한 결과 사용자들은 정적인 상품 이미지를 사용하는 쇼핑몰 페이지를 고가의 인터넷 쇼핑몰로, 동적인 상품이미지를 사용하는 쇼핑몰 페이지를 저가의 인터넷 쇼핑몰로 인식하였다. 또한 상품 이미지의 움직임과 오프라인 상점의 가격대별 연상이 어느 정도 상관관계가 있는 것으로 밝혀졌다. 이 연구를 통해 동적인 상품이미지와 정적인 상품이미지가 쇼핑몰의 가격대인지 형성에 미치는 역할을 알아보고 가격 관련 사용자 경험에 시사하는 바를 살펴보았다.

• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제12권6호
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• pp.56-67
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• 2012

UCC(UCC: User Created Contents)가 온라인상으로 활발히 거래되고 있다. 현재 UCC의 가격은 판매자가 한번 결정을 하면 이후로는 변함이 없는 고정 정책으로 결정된다. 하지만 시장의 수요와 공급은 매시 변화하고, 이러한 변화에 따라 동적으로 가격을 결정하는 연구들이 진행되어 왔다. 본 연구에서는 UCC를 검색하는 사용자들을 분석하여 UCC의 동적인 가격 결정 모형을 제안하였다. 트렌드 변화 반영 결정 모형과 상대적 가격 모형을 고안하였고, 시스템 변수와 시장 변수를 통제하여 다양한 환경에서의 실험을 수행하였다. 또한 컴퓨터 모델링 및 시뮬레이션을 통해 성능을 입증하였다. 본 연구의 결과는 UCC 시장에서의 매출 및 수익 향상에 중요한 지침을 제공할 것이다.

• 경영과정보연구
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• 제36권3호
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• pp.37-49
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• 2017

자본시장에서의 동적관련성(dynamic relationship)이란 동일한 자산이 상호 밀접하게 연관되어 있는 서로 다른 시장에서 거래되는 경우 새로운 정보가 가격에 반영되는데 있어 시장들 간에 시간적 차이가 존재함을 의미한다. 시장들 간의 정보전이효과에 대한 특성을 분석하는 것은 시장효율성과 관련한 시장의 미시구조적인 특성을 밝히는데 중요한 의미를 가진다. 이를 위해 본 연구에서는 KOSPI200 주가지수현물시장과 파생상품시장들 간의 가격적 동적관련성에 관해 분석을 하였다. 구체적으로는 현물시장과 선물시장 간의 선-후행관계, 그리고 현물시장과 옵션시장 간의 선-후행관계를 분석하였다. 분석기간은 2012년 06월부터 2014년 12월까지이며, 이 기간 동안 5분 단위로 측정된 거래자료를 이용하여 산출된 수익률을 분석에 이용하였다. 실증적 분석을 위해 각 수익률 시계열에 대해 자기상관관계분석, 두 시계열 간의 교차상관관계분석 그리고 시계열 간의 회귀분석을 통해 시장들 간의 동적관련성을 단계적으로 분석하였다. 주요한 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 현물지수의 경우 약 10분 전부터 자기상관관계가 존재하지만 선물가격과 옵션가격의 경우에는 약한 자기상관관계가 존재하는 것으로 나타났다. 둘째, 교차상관관계분석에서 선물 및 옵션가격이 약 15분 정도 현물수익률에 선행하는 경향이 강하게 나타나고 있으며, 현물지수가 선물가격과 옵션가격에 선행하는 경향은 약한 것으로 나타났다. 셋째, 다중회귀분석을 통한 결과에서 선물가격은 10-15분 전부터 현물가격에 선행하여 정(＋)의 방향으로 영향을 미치며, 현물가격은 선물가격에 약 5분 정도 선행하는 것으로 나타났다. 옵션가격의 경우 약 5-10분 정도에서 현물가격에 선행하고 있으며, 현물가격이 옵션가격에 선행하는 정도는 아주 약한 것으로 나타났다. 이러한 분석결과는 선물 및 옵션시장이 개설된 이후 약 11개월 동안의 자료를 이용하여 분석한 김찬웅과 문규현(2001)의 연구결과와 비교하면 선물가격 및 옵션가격이 현물지수에 선행하는 시간이 약 10분 정도 단축되었으며, 현물지수가 선물가격 및 옵션가격에 선행하는 시간은 약 5분 정도 단축된 것으로 나타났다. 이는 파생상품시장의 개설된 초기에 비해 약 20년이 지난 시점에서 KOSPI200 주가지수현물시장과 파생상품시장 간의 시장효율성이 다소 향상된 것을 의미한다고 볼 수 있다.

• 대한교통학회지
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• 제8권1호
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• pp.119-128
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• 1990

교통자산과 같은 내구재는 일정 기간 동안의 수명을 가지게 된다. 이 기간 동안에 내구재는 어떠한 형태로 소비되어 지고 이에 따라 내구재는 효율성을 잃어 간다. 내구재를 효율적으로 사용하기 위해서는 적절한 관리를 필요로 한다. 본 연구는 내구재를 효율적으로 사용하기 위해 필요한 관리비용의 동적형태를 이론적으로 고찰한 다음, 미국에서의 업무용 비행기의 관리비용자료를 사용하여 경험적인 결과를 제시한다. 본 연구의 결과는 다음과 같다. (1) 관리비용은 시간이 감에 따라 줄어든다. 그러나 관리비용의 잠재가격(Shadow Price)에 대한 비율은 여러 가지 외적변수들에 결정된다. (2) 미국에서의 업무용 비행기의 시장가격에 대한 관리비용의 비율은 시간이 감에 따라 늘어난다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제22권2호
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• pp.393-410
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• 2013

본 논문에서는 우리나라 휘발유 가격의 비선형 동적 조정 과정을 분석하였다. 이를 위하여 Threshold Vector Error Correction Model(TVECM)을 사용하였다. 구체적으로는 Hansen (1999)과 Lo and Zivot(2001)이 제안한 부트스트랩(bootstrap)기법을 적용하여 three-regime TVECM의 타당성을 확인한 후 사용하였다. 분석대상은 서울과 각 지역의 휘발유 가격 차이인데 서울-부산, 서울-대구, 서울-인천, 서울-광주, 서울-대전, 서울-울산, 서울-강원, 서울-충북, 서울-전북 등 총 9개 휘발유 가격차이 묶음을 다루었다. 추정결과 우리나라 휘발유 가격 조정과정은 비선형적인 것으로 나타났다. 또한 서울-대전, 서울-대구, 서울-울산의 거래비용이 큰 것으로 추정되었다. 거래비용은 지리적 거리에 반드시 비례하지 않는 것으로 나타났으며, 이는 수송비용이 거래비용의 주요한 요인이 아님을 의미한다. 거래비용은 공급측면의 경쟁정도에 의존할 것으로 추정된다.

• 한국지능시스템학회:학술대회논문집
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• 한국퍼지및지능시스템학회 2002년도 춘계학술대회 및 임시총회
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• pp.64-67
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• 2002

인터넷 기반의 전자상거래에 참여하는 판매자와 구매자는 가격, 마진 등 다양한 거래조건들을 가지고 협상 (negotiation)을 진행하는 경우가 많다. 그러나, 기존연구에서는 대부분 가격과 거래량과 같은 두 개 미만의 정량적 (quantitative)인 거래조건을 중심으로 협상을 진행하는 방안을 중점적으로 다루었다. 그 결과, 단순한 실험적 문제에 대해서만 협상지원이 가능했고, 실세계의 전자상거래 협상과정에서 발생할 수 있는 다중 협상 요인들간의 동적인 변화를 고려하지 못했다는 지적을 피하기 어렵다. 본 연구에서는 이러한 점에 주목하여 전자상거래 판매자와 구매자가 웹 상에서 다차원적인 거래조건을 가지고 실시간으로 시뮬레이션을 하면서 보다 동적으로 협상을 수행할 수 있도록 퍼지 멤버심 함수와 AHP 추론기법을 이용한 전자상거래 협상지원 (Fuzzy AHP Negotiation support. FAHP-NEGO) 메커니즘을 제안하고자 한다. 실험결과, 협상에 필요한 정량적인 값과 판매자와 구매자의 주관적인 의사결정 행동양식이 반영된 보다 동적인 협상을 진행할 수 있었다. 따라서, 본 연구결과는 향후, 전자상거래 협상에 있어서 보다 현실적인 협상을 지원할 수 있을 것으로 기대한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제15권2호
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• pp.173-191
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• 2008

본 연구의 목적은 최근의 서울시 아파트 가격 추세를 동적선형모형에 적합하여 분석하는 것이다. 이를 위하여 국민은행에서 제공하는 "KB 아파트 시세" 자료의 서울시 30평대별 아파트 평당 매매가를 이용하였다. 시점은 2003년 6월 24일부터 2006년 8월 28일까지로 제한하였다. 탐색적 자료분석을 통해 서울시 30평대 아파트 가격의 추세는 크게 두 지역으로 구분되어지는 것을 알 수 있었다. 아파트 가격은 구분된 지역의 공통 추세와 각구별 특성으로 표현될 수 있다고 가정하고, 베이즈적 방법인 MCMC를 이용하여 동적선형모형을 추정하였다.

• 경영과정보연구
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• 제32권4호
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• pp.189-207
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• 2013

고빈도 자료를 이용하여 한국과 중국에서 주가지수선물시장이 개설된 이후 현물 시장과의 동적관련성에 어떠한 특징적 차이점이 있는지에 대해 분석하였다. KOSPI 200의 경우 시차변수를 이용한 다중회귀분석에서 주가지수선물가격이 현물가격을 약 15분 정도 선행하는 것으로 나타나 주가지수선물시장이 현물시장에 대해 가격발견기능을 수행하는 것으로 나타났다. EGARCH 모형을 이용한 수익률 변동성의 선-후행관계 분석의 경우 강하지는 않지만 주가지수선물가격의 변동성이 현물가격의 변동성에 선행하는 것으로 나타났다. 한국의 경우 주가지수선물시장이 개설된 초기단계에서부터 다른 선진국의 경우와 비슷하게 선물시장과 현물시장 간에는 가격 및 가격변동성의 동적관련성이 존재하는 것으로 나타났다. CSI 300의 경우 한국과는 다른 특징적 차이를 보여주고 있다. 우선 현물시장의 가격이 주가지수선물시장의 가격에 선행하는 것으로 나타났다. 그 이유는 국내의 개인투자자와 외국인 투자자들이 주가지수선물거래에 참여하는 것이 엄격히 제한됨으로써 선물시장으로 유입되는 정보가 상대적으로 늦게 가격에 반영되어 선물시장의 가격발견기능을 약화시킨 결과로 판단된다. 변동성의 경우 현물시장과 주가지수선물시장 간에는 양방향의 상호의존성이 나타나고 있어 어느 한 시장의 일방적인 선행효과는 발생하지 않는 것으로 나타났다. 정리하면, 중국의 주가지수선물시장은 투자자들의 시장참여에 대한 여러 가지 제약으로 인해 충분한 정보전달 기능을 수행하지 못하는 것으로 나타났다.

• 토지주택연구
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• 제14권1호
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• pp.33-46
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• 2023

본 연구는 코로나19 팬데믹 기간 동안 서울시 대규모 아파트단지를 대상으로 가격 영향 요인을 도출하고, 이질적 시장으로 인식되고 있는 강남권과 비강남권 지역의 차이를 비교하였다. 분석방법은 본 연구의 요약과 시사점은 다음과 같다. 첫째, 서울시 모형 분석결과 대규모 단지 아파트 가격의 변화는 기존 연구결과와 달리 아파트의 개별특성은 유의한 영향을 주지 않는 반면 거시경제변수인 이자율과 통화량에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다. 한편, 이자율과 총통화량 변수의 단위를 고려했을 때 두 변수들이 아파트 매매가격에 영향을 미치는 정도가 매우 높은것으로 판단된다. 둘째, 강남권 모형 분석결과 서울시 전체 모형과 같이 아파트 가격의 변화는 이자율과 통화량에 의해 크게 영향을 받으며, 세대수와 평균면적이 클수록 아파트가격은 높아지는 것으로 나타났다, 셋째, 비강남권 모형 분석결과 또한 이자율과 통화량에 의해 아파트가격이 크게 영향을 받는 것으로 나타났으나, 강남권 모형과 달리 미시특성변수 중 지하철역과의 거리, 용적률이 매매가격에 영향을 주는 것으로 나타났다. 마지막으로, 세 모형 분석결과 이자율과 통화량이 공통적으로 아파트가격 변화의 주요한 영향요인으로 나타났으나, 비강남권 지역의 대규모 단지 아파트가격이 이자율과 통화량의 변화에 보다 민감하며, 이에 비해 강남권 지역의 아파트가격은 이들 변수에 대해 둔감하게 반응하는 특징을 보여주고 있다.