• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2002.11c
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• pp.2175-2178
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• 2002

기존 협상 시스템의 가격 변동 정책의 형태를 살펴보게 되면 시간의 변화에 따른 단순한 가격 변화율을 채택하여 사용하여 왔다. 하지만 이러한 고정적인 전략에 의한 협상 방법은 많은 문제점을 가지고 있다. 특히, 협상 대상으로 가격 하나만을 고려하였기 때문에 구매자의 요구조건을 만족하지 못하며, 동적으로 변하고 있는 시장상황에 맞지 않는 결과를 초래할 수 있다는 문제점을 가지고 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 변화하는 거래 환경에 적응하는 동적 가격변화 방식의 e-Marketplace를 설계하였다. 동적 가격변화 방식을 통해 기존 시스템들이 가지고 있는 단순한 가격변동 정책을 새롭게 개선하여 동적인 가격정책을 통하여 거래를 성사시킬 수 있는 동적 가격 협상 시스템을 제안한다.

• 한국HCI학회:학술대회논문집
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• 2007.02b
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• pp.193-199
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• 2007

인터넷 쇼핑이 점차 대중화되어가면서 다양한 형태의 인터넷 쇼핑몰이 등장하고 있다. 현재 인터넷 쇼핑몰에 사용되는 상품이미지는 움직임이 없는 정적인 JPEG 이미지부터 빠르게 움직이는 동적인 GIF 이미지까지 다양한 형태를 이루고 있다. 이러한 상품이미지의 움직임 속도에 따라 사용자가 인지하는 쇼핑몰 사이트의 가격대와 상품의 가격대가 다를 것으로 예상했으며 사이트의 상품이미지의 지배적인 움직임 속도가 오프라인 상점을 연상하는데 영향을 미칠 것으로 추측하였다. 실험은 같은 상품 이미지를 동적인 움직임 정도에 따라 세 가지로 분류하여 사용자로 하여금 예상되는 쇼핑몰의 가격대를 매기도록 하였고, 어떤 오프라인 상점을 연상하는지 조사한 결과 사용자들은 정적인 상품 이미지를 사용하는 쇼핑몰 페이지를 고가의 인터넷 쇼핑몰로, 동적인 상품이미지를 사용하는 쇼핑몰 페이지를 저가의 인터넷 쇼핑몰로 인식하였다. 또한 상품 이미지의 움직임과 오프라인 상점의 가격대별 연상이 어느 정도 상관관계가 있는 것으로 밝혀졌다. 이 연구를 통해 동적인 상품이미지와 정적인 상품이미지가 쇼핑몰의 가격대인지 형성에 미치는 역할을 알아보고 가격 관련 사용자 경험에 시사하는 바를 살펴보았다.

• The Journal of the Korea Contents Association
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• v.12 no.6
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• pp.56-67
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• 2012

The User Created Contents (UCC) are traded actively on the on-line market. The current pricing policy on the UCC market is the fixed pricing, which is set by the seller once and price never changes again. However market demand and supply are changing hourly, so the studies about dynamic pricing to determine more properly have been carried out. This paper suggests dynamic pricing models for UCC by analyzing the customer's searching pattern. We propose 2 pricing models (trend change-based pricing model and relative pricing model), and experiment various status by controlling system and market variables. We demonstrated our model by computational modeling and simulation. The result of this research can be useful guidelines to increase the revenue and profit of the UCC Market.

• Management & Information Systems Review
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• v.36 no.3
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• pp.37-49
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• 2017

This study investigates the dynamic relationship between KOSPI200 stock index and stock index futures and stock index option markets which is its derived from KOSPI200 stock index. We use 5-minutes rate of return data from 2012. 06 to 2014. 12. To empirical analysis, this study use autocorrelation and cross-correlation analysis as a preliminary analysis and then following Stoll and Whaley(1990) and Chan(1992), the multiple regression is estimated to examine the lead-lag patterns between the stock index and stock index futures and option markets by Newey and West's(1987) Empirical results of our study shows as follows. First, there exist a strong autocorrelation in the KOSPI200 stock index before 10minutes but a very weak autocorrelation in the stock index futures and option markets. Second, there is a strong evidence that stock index future and option markets lead KOSPI200 stock index in the cross-correlation analysis. Third, based on the multiple regression, the stock index futures and option markets lead the stock index prior to 10-15 minutes and weak evidence that the stock index leads the future and option markets. This results show that the market efficient of KOSPI200 stock index market is improved as compared to the early stage of stock index future and option market.

• Journal of Korean Society of Transportation
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• v.8 no.1
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• pp.119-128
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• 1990

교통자산과 같은 내구재는 일정 기간 동안의 수명을 가지게 된다. 이 기간 동안에 내구재는 어떠한 형태로 소비되어 지고 이에 따라 내구재는 효율성을 잃어 간다. 내구재를 효율적으로 사용하기 위해서는 적절한 관리를 필요로 한다. 본 연구는 내구재를 효율적으로 사용하기 위해 필요한 관리비용의 동적형태를 이론적으로 고찰한 다음, 미국에서의 업무용 비행기의 관리비용자료를 사용하여 경험적인 결과를 제시한다. 본 연구의 결과는 다음과 같다. (1) 관리비용은 시간이 감에 따라 줄어든다. 그러나 관리비용의 잠재가격(Shadow Price)에 대한 비율은 여러 가지 외적변수들에 결정된다. (2) 미국에서의 업무용 비행기의 시장가격에 대한 관리비용의 비율은 시간이 감에 따라 늘어난다.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.22 no.2
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• pp.393-410
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• 2013

We employ a threshold vector error correction models (TVECM) to investigate the nonlinear dynamic adjustment of gasoline prices in Korea. We consider 10 regional gasoline markets including Seoul, Busan, Daegu, Incheon, Kwangju, Daejeon, Ulsan, Kangwon, Chungbuk, Jeonbuk and construct 9 price differences against Seoul. We use the bootstrap procedure suggested by Hansen (1999) and generalized by Lo and Zivot (2001) to show that three-regime TVECM is suitable for our analysis. Results indicate the gasoline price adjustment processes are nonlinear. Our estimation shows that Seoul-Daejeon, Seoul-Daegu and Seoul-Ulsan have bigger transaction costs than other market pairs and thus gasoline prices of these three regional markets are lower than that of Seoul. Gasoline prices of the other 6 regional markets are close to Seoul's price. One interesting finding is that the transaction costs are not proportional to geographical distances. This implies that transportation costs are not the main factor of the transaction costs. The transaction costs may depends on the competition intensity of gasoline markets in supply side.

• Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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• 2002.05a
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• pp.64-67
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• 2002

인터넷 기반의 전자상거래에 참여하는 판매자와 구매자는 가격, 마진 등 다양한 거래조건들을 가지고 협상 (negotiation)을 진행하는 경우가 많다. 그러나, 기존연구에서는 대부분 가격과 거래량과 같은 두 개 미만의 정량적 (quantitative)인 거래조건을 중심으로 협상을 진행하는 방안을 중점적으로 다루었다. 그 결과, 단순한 실험적 문제에 대해서만 협상지원이 가능했고, 실세계의 전자상거래 협상과정에서 발생할 수 있는 다중 협상 요인들간의 동적인 변화를 고려하지 못했다는 지적을 피하기 어렵다. 본 연구에서는 이러한 점에 주목하여 전자상거래 판매자와 구매자가 웹 상에서 다차원적인 거래조건을 가지고 실시간으로 시뮬레이션을 하면서 보다 동적으로 협상을 수행할 수 있도록 퍼지 멤버심 함수와 AHP 추론기법을 이용한 전자상거래 협상지원 (Fuzzy AHP Negotiation support. FAHP-NEGO) 메커니즘을 제안하고자 한다. 실험결과, 협상에 필요한 정량적인 값과 판매자와 구매자의 주관적인 의사결정 행동양식이 반영된 보다 동적인 협상을 진행할 수 있었다. 따라서, 본 연구결과는 향후, 전자상거래 협상에 있어서 보다 현실적인 협상을 지원할 수 있을 것으로 기대한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.15 no.2
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• pp.173-191
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• 2008

The goal of this paper is analyzing and modeling the trend of apartment market price in Seoul using the dynamic linear model(DLM). We use the market price per pyeong of 30-pyeong-apartment provided by "KB apartment market price database" of Kookmin bank. The data is collected from June $24^{th}$, 2003 to August $28^{th}$, 2006. The inspection of the data reveals that the trend of apartment market price in Seoul can be divided into two groups and we assume that the price is expressed by the common trend of divided groups. We try to estimate the price of apartment by DLM using the Bayesian method.

• Management & Information Systems Review
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• v.32 no.4
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• pp.189-207
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• 2013

Using high-frequency data for 2 years, this study investigates intraday lead-lag relationship between stock index and stock index futures markets in Korea and China. We found that there are some differences in price discovery and volatility transmission between Korea and China after the stock index futures markets was introduced. Following Stoll-Whaley(1990) and Chan(1992), the multiple regression is estimated to examine the lead-lag patterns between the two markets by Newey-West's(1987) heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix(HAC matrix). Empirical results of KOSPI 200 shows that the futures market leads the cash market and weak evidence that the cash market leads the futures market. New market information disseminates in the futures market before the stock market with index arbitrageurs then stepping in quickly to bring the cost-of-carry relation back into alignment. The regression tests for the conditional volatility which is estimated using EGARCH model do not show that there is a clear pattern of the futures market leading the stock market in terms of the volatility even though controlling nonsynchronous trading effects. This implies that information in price innovations that originate in the futures market is transmitted to the volatility of the cash market. Empirical results of CSI 300 shows that the cash market is found to play a more dominant role in the price discovery process after the Chinese index started a sharp decline immediately after the stock index futures were introduced. The new stock index futures markets does not function well in its price discovery performance at its infancy stage, apparently due to high barriers to entry into this emerging futures markets. Based on EGAECH model, the results uncover strong bi-directional dependence in the intraday volatility of both markets.

• Land and Housing Review
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• v.14 no.1
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• pp.33-46
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• 2023

This study investigated price factors for large apartment complexes in Seoul during the COVID-19 pandemic and compared Gangnam and non-Gangnam areas, which have been recognized as heterogeneous markets. We find that the change in apartment prices in large-scale complexes did not significantly affect the individual characteristics of apartments, unlike previous studies, but was affected by macroeconomic variables such as interest rates and money. On the other hand, considering the units of the interest rate and total monetary volume variables, the effects of two variables on the apartment sales price is significantly high. In addition, the Gangnam area model analysis shows that apartment prices are greatly affected by interest rates and currency volume, and, the non-Gangnam area model analysis shows that apartment prices are greatly affected by interest rates and currency volume, but the degrees are different from the Gangnam area model. Overall, our study shows that interest rates and money supply were the main factors of apartment price changes, but apartment prices in non-Gangnam areas are more sensitive to changes in interest rates and money supply.