• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.1
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• pp.221-230
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• 2016

This paper investigates volatilities of stock returns based on high frequency data from stock market. Incorporating the price duration as one of the factors in volatility, we employ the autoregressive conditional duration (ACD) model for the price duration in addition to the GARCH model to analyze stock volatilities. A combined ACD-GARCH model is analyzed in which a double-threshold is introduced to accommodate asymmetric features on stock volatilities.

• Journal of the East Asian Society of Dietary Life
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• v.18 no.5
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• pp.675-683
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• 2008

본 연구는 초등 고학년 아동의 과일과 채소 섭취 수준 측정을 위한 간단한 식품 섭취 빈도 조사지를 개발 및 평가하고자 실시되었다. 2001년도 국민건강영양조사에 참가한 만 $9{\sim}11$세 아동의 24-시간 회상 자료에 기초하여 식품섭취빈도 조사지의 항목 선정을 위한 기초 조사를 하였다. 각 과일과 채소 식품의 일일 평균 섭취량을 전체 아동 및 섭취량의 4분위 집단 별로 산출한 후, 이 자료를 바탕으로 전체 인구 집단의 섭취량을 대변할 수 있을 뿐만 아내라 고 섭취군과 저 섭취군 간의 차이도 나타낼 수 있는 항목을 선정하였다. 총 9개의 과일 항목과 11개의 채소 항목이 식품 섭취 빈도지에 포함되도록 선정되었으며, 섭취 빈도에 대한 응답 항목은 지난 7일 간의 섭취에 대하여 1개의 선택 범주가 제시되었다. 개발된 조사지의 신뢰도와 상대적 타당도에 대한 평가는 서울에 위치한 한 공립 초등학교에 재학 중인 153명의 $4{\sim}6$학년 학생들을 대상으로 실시하였다. 한 달간의 간격을 두고 2회에 걸쳐 조사를 실시한 자료를 이용하여 검사-재검사 신뢰도를 평가하였으며, 두 번째 방문 시에 28개의 과일 및 채소 항목을 추가로 포함하고 있는 식품섭취빈도 조사지를 더불어 실시한 자료를 바탕으로 상대적 타당도를 평가하였다. 상관 분석과 항목 별 빈도 응답 및 섭취 수준에 따른 집단내 순위 분류의 일관성에 대한 분석을 실시한 결과, 본 연구에서 개발된 20개 항목의 과일 채소 식품 섭취빈도 조사지의 신뢰도와 상대적 타당도가 적정 수준 이상으로 나타났다. 신뢰도를 살펴보기 위한 개별 항목 및 과일, 채소, 과일+채소 섭취 빈도에 대한 상관계수는 $0.22{\sim}0.64$(p<0.001)이었으며, 항목별 빈도 응답의 일관도는 평균 69.3%(<=1 빈도 응답차이)와 81.3%(<=2 빈도 응답 차이)로 나타났다. 상대적 타당도를 살펴보기 위한 과일, 채소, 과일+채소 섭취 빈도에 대한 상관계수는 $0.91{\sim}0.93$(p<0.0001)로 높게 나타났다. 따라서 본 연구를 통하여 개발된 식품섭취빈도 조사지는 초등고학년 아동의 과일채소 섭취 수준을 간단히 심사하거나 평가하는 도구로서 유용하리라 사료된다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2008.05a
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• pp.274-278
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• 2008

현대 강우관측 자료를 빈도분석할 때 나타나는 가장 큰 문제는 관측기간이 짧기 때문에 고빈도 확률강우량 추정이나 장기간의 경향성 예측시 신뢰성 부족하다는 점이다. 본 연구에서는 이러한 현대 강우자료의 문제점를 보완하기 위한 방법으로 측우기 관측기록을 활용하기 위한 방안을 검토하였다. 빈도해석을 통한 확률강우량의 결정을 위해서는 연최대치 계열의 작성이 선행되어야 한다. 측우기 강우자료는 강우시작시점과 종료시점 그리고 그 사이의 강우량으로 구성된 펄스 형태로 기록되어 있기 때문에 이를 이용하여 빈도해석을 하려면 전통적인 빈도해석 방법과는 다르게 독립호우사상을 적절하게 정의하는 것이 필요하다. 독립호우사상에 대한 기존 연구결과에 기초하여 무강우지속기간 10시간을 기준으로 측우기 관측기록과 현대 관측기록으로부터 이를 추출한 후 총강우량과 강우강도 두 가지를 대상으로 이변량 지수분포를 적용하였다. 그리고 각 호우사상의 재현기간을 산정하고, 연도별로 최대 재현기간을 가지는 호우사상을 연최대 호우사상으로 결정하였다. 이변량 지수분포의 매개변수 산정시 전기간에 대해 매개변수를 산정하는 경우보다 연도별로 매개변수를 산정하는 경우가 강우발생의 변동양상 및 수문학적인 극한호우의 정의를 반영하기에 적합한 것으로 검토되었고 또한 그로 인해 얻어진 연최대 호우사상이 이변량 극치분포를 보다 잘 따르는 것으로 나타났다. 연도별 매개변수 추정결과를 우기해와 건기해로 나누어 살펴보면 우기해에는 강우강도가 재현기간 산정에서 상대적으로 영향이 크고, 건기해에는 총강우량과 관련된 영향이 큰 것으로 나타났다. 연최대 호우사상의 변동성을 살펴보면 현대자료에서 강우지속기간은 점점 증가하고 강우강도는 감소하며 이에 따른 호우사상의 총강우량은 증가하는 특징을 보였다. 그러나 측우기 자료에서는 이러한 변화양상이 반복순환하는 것으로 나타났으며 이와 관련된 별도의 연구가 필요할 것으로 판단된다. 본 연구의 결과는 측우기 자료를 이용한 빈도해석의 선행작업으로서 연최대 호우사상 계열의 결정 과정을 살펴보았으며 이렇게 얻어진 연최대 호우사상은 현대자료와 어우러져 보다 신뢰성 높은 설계호우사상을 결정하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2022.05a
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• pp.389-389
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• 2022

상수도 관망에서의 유량 측정은 유수율을 결정하는 데 있어서 중요한 평가 수단이다. 따라서, 유량 측정을 위해 유량계를 활용하는데, 높은 빈도의 자료를 획득할 수 있는 수압계는 시중에서 저가로 활용 가능하지만, 상수도관망 예산의 상당부분을 차지하고 있는 유량계는 수압계보다 고가에도 낮은 빈도의 자료만을 획득하는 비용 대비 낮은 효율을 가진다. 만약 수압계의 측정자료를 유량자료로 고속전환하는 기술을 개발하면 기존의 유량계보다 적은 비용으로 고빈도의 유량자료를 획득할 수 있다. 상수도 관망에서 수압자료를 유량 자료로 전환하는 기술은 기존 관망에서 유도된 지배방정식에서 임의 관망에서 일련의 유도과정을 거쳐 상하류 단사이 수압과 유량의 관계를 형성하고, 이러한 관계를 활용하여 간단한 저수조-관망-밸브 체제에서 관망 내의 특정지점에서의 시간상 수압자료와 시간상 유량자료의 비를 정의한 다음, 임의의 지점에서 측정된 수압자료를 정의한 비로 나타나는 임피던스 역수를 역푸리에 전환하면 시간상의 유량자료를 획득할 수 있는 원리이다. 이러한 수압-유량 전환기술의 원리를 가지고 개발된 기술의 정확도를 확인하는 과정을 수행하였으며, 이는 전통적 천이류 해석 방법인 특성선 모델로 비교하는 수치해석적인 방법 그리고 실제 설치된 관망을 사용해서 수압을 측정하고, 지정된 지점에서 유량을 정밀측정하여 비교하는 실험적인 방법을 통해 정확도를 비교해봄으로써 개발된 기술을 검증해보고자 한다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2023.05a
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• pp.205-205
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• 2023

지역 빈도 분석과 점 빈도 분석은 하천 기본계획 및 수공 구조물의 설계에 있어 재현기간 별 확률강우량을 산정하기 위한 방법이다. 점 빈도 분석은 자료의 수가 부족하여 높은 재현기간에 대한 확률강우량을 산정하기에 어려운 점이 있다. 2019년도부터 사용되고 있는 지역빈도분석 방법은 이러한 점을 보완해주고 있다. 지역빈도분석을 수행하기 위해서는 지역의 동질성을 확인하는 과정이 가장 중요한 과정이다. 이러한 동질성을 판단하기 위하여 K-means등의 군집분석과 L-moment 법 등을 사용하고 있다. 이러한 차이점으로 인해 두 방법 간의 정확성은 비교가 어려우나 서로 간의 장점, 단점과 결과 간의 차이를 기반으로 산간지역이 많은 강원도와 같은 지역에 대한 확률강우량 산정의 적절한 방법을 판단해보고자 본 연구를 진행하였다. 지역 빈도 분석은 강원도에 위치한 48개 관측소의 강우 자료 수집 후 고도, 위치, 지속시간 별 강우량을 변수로 지정하고 K-means 분석을 통해 6개의 군집으로 구분하여 수행되었다. 이질성 척도는 관측 자료와 500번의 모의 수행을 통해 결정하였다. 이후 분석된 군집이 동질한 경우 확률분포형에 적합시켜 확률강우량을 산정하였다. 점 빈도 분석은 지역 빈도 분석에서 결정된 군집에서의 최대 강우량과 최소 강우량 관측소의 자료를 이용하여 수행하였다. 본 연구에서는 점빈도분석과 지역빈도분석의 결과를 비교하였으며, 두 가지 분석 방법에 따른 차이의 발생원인 및 특성을 결론으로 제시하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.31 no.2
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• pp.205-216
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• 2018

This paper is concerned with volatility computations for high frequency time series. A threshold-asymmetric realized volatility (T-RV) is suggested to capture a leverage effect. The T-RV is compared with various conventional volatility computations including standard realized volatility, GARCH-type volatilities, historical volatility and exponentially weighted moving average volatility. High frequency KOSPI data are analyzed for illustration.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2009.05a
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• pp.1131-1135
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• 2009

본 연구에서는 조선왕조실록의 호우기록을 이용하여 강우량 기록기간을 확장하는 효과를 얻어 이를 반영했을 때의 확률강우량의 변화를 검토하였다. 우리나라의 조선왕조실록은 약 500여년에 걸친 조선왕조의 주요한 사건들을 다루고 있으며 큰 피해를 입힌 홍수나 가뭄피해 및 현상을 잘 기록하고 있다. 특히 조선시대의 경우 조선초기부터 강우량의 과학적 측정에 대한 관심으로 측우기를 개발하여 전국적인 우량 관측망을 갖춘 바 있으며 현재는 영조 말년에 해당하는 1777년 이후의 측우기 기록이 남아있다. 따라서 조선왕조실록의 큰 호우사상이 발생하였을 때의 기록을 당시의 대처, 기록방법 등의 검토와 함께 측우기 기록과 비교하여 조선왕조 전체에 걸친 주요호우사상을 판별할 수 있었다. 이때, Stedinger가 제시한 censored data를 이용한 빈도해석 방법을 적용할 경우 조선왕조실록을 검토하여 얻은 주요 호우사상의 개략적인 규모 및 회수를 이용하여 확률 강우량을 산정할 수 있었다. 이 방법은 일정기간동안 특정 크기 이상의 호우사상의 크기를 안다면 연속적인 연최대강우량계열이 있는 것과 거의 동일한 수준으로 확률강우량을 산정하는 방법이다. 현대 강우빈도해석의 가장 큰 문제는 자료의 관측기간의 부족으로 인해 고빈도에 대한 신뢰도가 떨어지는 문제이다. 이에 대한 대안으로 조선왕조실록과 측우기 자료를 이용하여 장기간의 강우자료를 확보한 효과를 반영할 때 확률강우량은 현재보다 상당히 증가할 수 있는 것으로 검토되었다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2012.05a
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• pp.935-935
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• 2012

우리나라에 많은 강수를 유발시키는 호우원인에는 크게 태풍, 집중호우를 들 수 있으며 태풍과 집중호우는 우리나라에 막대한 홍수피해를 야기하고 있다. 그러므로 태풍과 집중호우의 발생으로 인한 홍수 피해를 저감시킬 필요성이 있으며, 이러한 문제는 해결해 나가야하는 필수 과제 중 하나라 할 수 있다. 그리하여 본 연구에서는 우리나라를 비교적 잘 표현해주는 지점 21개 관측소를 선정하였으며 1979년~2009년까지의 태풍과 집중호우를 구분하여 지속시간 24시간 연초과치자료를 구축하였고 매개변수적 지점 빈도해석을 통해 재현기간별 확률 강우량을 추출하여 전기간에 대한 확률강우량과 비교, 분석을 하고자 하였다. 분석결과 태풍, 집중호우 모두 저빈도의 경우는 전기간에 대한 확률강우량이 대부분 컸으나 고빈도의 확률 강우량의 경우 전기간 강우사상에 의한 확률강수량 보다 집중호우, 태풍에 의한 확률 강우량이 큰 지점이 발생 함을 알 수 있었다. 그러므로 태풍 및 집중호우의 영향을 받는 주요지점들의 경우 태풍, 집중호우만을 고려하여 확률 강우량을 산정하는 것이 방재 및 치수적인 면에서 필요하다고 판단되며, 고빈도에 대한 확률 강우량 산정시 태풍, 집중호우에 의한 확률강우량을 산정하여 비교 및 검토가 필요하다고 판단된다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.33 no.3
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• pp.297-308
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• 2020

We focus on the functional autoregressive conditional heteroscedasticity (fARCH) modelling to analyze intraday volatilities based on high frequency financial time series. Multivariate volatility models are investigated to approximate fARCH(1). A formula of multi-step ahead volatilities for fARCH(1) model is derived. As an application, in implementing fARCH(1), a choice of appropriate time interval for the intraday return is discussed. High frequency KOSPI data analysis is conducted to illustrate the main contributions of the article.

• Journal of Cadastre & Land InformatiX
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• v.52 no.2
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• pp.153-169
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• 2022

With the extension of the average life span and the rapid aging of the population, defining elderly population as a single group is difficult as the physical, economic and social conditions of individual have become different. Therefore, policies that take into account the characteristics of each group are required. The purpose of this study is to classify individual travel types and to analyze the characteristics of each travel type, based on individual public transportation trajectory data as known as smart card data. Among the four classified types, the long-distance low-frequency stay type and the short-range medium-frequency mobile type show external activity traffic characteristics for retirement leisure, while the long-distance high-frequency stay type and the long-distance high-frequency mobile group include regular commuting. Traffic variability and residence areas of stay were identified in terms of each classified travel type. The results of this study provide the important suggestions for establishing a transportation policy that takes into account the characteristics of each type of elderly population in Seoul.