• 대한전기학회:학술대회논문집
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• 대한전기학회 2007년도 제38회 하계학술대회
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• pp.59-60
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• 2007

본 논문에서는 모선별로 송전 손실을 배분하는 방법에 대하여 연구하였다. 특히 거래 전략 행렬을 통한 송전 손실 배분 이론을 제시하였고, 제안된 송전 손실 이론이 수학적으로 경로 의존성을 가짐을 증명하였다. 또한 총 전송 손실량이 거래 전략에 독립적임을 밝혀 합리적인 손실 배분 방법임을 증명하였다. 본 논문에서 제시된 알고리즘은 IEEE 계통에서 시뮬레이션을 통하여 검증을 하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제22권1호
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• pp.37-47
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• 2011

주가지수 옵션시장에는 많은 투자전략이 개발되어 있다. 그중 차익거래 전략은 시장이 효율성 유지측면에서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 본 연구는 이러한 차익거래 전략 중 박스스프레드 전략을 적용하여 과거 옵션 데이터를 통해 사후 검증하고 러프 집합을 이용해 수익성을 향상시키고자 한다. 옵션 데이터는 2002년 1월부터 2006년 12월까지 실제 증권거래소에서 거래되었던 틱 데이터를 기반으로 하고 있으며 비주얼 베이직을 이용해 9시부터 오후 3시까지의 1분 마다의 종가인 1분봉으로 변형하여 분석을 하였다. 박스스프레드 전략은 낮은 위험, 낮은 이익 구조를 가지고 있다. 기존의 전략을 과거 데이터를 기반으로 백 테스팅 해보고 러프 집합을 이용하여 거래 진입 시점을 제한함으로써, 동일 위험 대비 좀 더 높은 수익구조를 만들어 낼 수 있는 전략을 구사한다면 낮은 위험으로 안정적 수익을 취할 수 있다.

• 한국전자거래학회:학술대회논문집
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• 한국전자거래학회 2003년도 종합학술대회 논문집
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• pp.342-350
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• 2003

■ 정보전략의 정의 ∋ James Martin 정보기술과 정보기술 방향, 개선 기업모형을 반영하여 정보시스템과 기술환경, 정보관리 분야의 전략 ∋ ITnet Consulting 조직의 경영계획과 경영목표를 지원하기 위한 전략정보시스템의 비전을 개발하는 데에 초점이 맞추어진 전략 ∋ 기업정보화지원센터 기업의 전략적 방향성을 지원하기 위하여 정보기술 추세 및 경쟁사의 정보기술 활용 현황과 내부의 역량에 따라 기업의 정보기술의 구조, 조직, 운영체계, 활용방안 등을 정의한 전략적 계획(중략)

• 한국전자거래학회:학술대회논문집
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• 한국전자거래학회 2002년도 e-Biz World Conference
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• pp.45-48
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• 2002

전자상거래에 대한 우리 기업들의 향후 1년간 대응 전략 매우 중요 ; 21세기 기업 생존을 결정 Global 경쟁 체제에 대한 준비 필요 "기업 개별"의 대응 전략과 함께 "산업별 공동"의 대응 전략 수립 필요 산업 전체의 표준화, 중소기업 정보화 등 주요 성공요인 사용회사의 적극적인 온라인 참여유도 Mp to Mp의 글로벌 network 추진(중략)

• 재무관리논총
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• 제11권1호
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• pp.217-242
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• 2005

본 연구에서는 부도기업의 부도 후 회생여부와 부도발생시의 주식시장의 반응과의 관계를 조사하였다. 즉 증권시장이 부도기업의 사후적인 회생 또는 회생실패에 대한 통찰력을 부도시에 이미 갖고 있는지를 부도처리시의 주가반응을 분석함으로써 검정하고자 하는 것이다. 이를 위하여 외환위기 후 상장기업의 부도가 빈발하였던 1998년에서 2000년 사이에 부도가 발생한 상장회사 55개 기업을 대상으로 후에 회생한 기업(31개기업)과 그렇지 못한 기업(24개 기업)을 구분하여 후에 회생한 기업의 부도시의 주가반응이 회생하지 못한 기업의 부도시의 주가반응보다 덜 부정적이었는지를 검정하였다. 실증분석 결과 부도기업 중 후에 회생한 기업(31개기업)의 분석기간 ($-10{\sim}+10$)중 평균초과수익률과 누적평균초과수익률이 비회생기업(24개기업)의 그것에 대하여 유의한 (+)의 차이가 나타나지 않았다. 또한 부도기업의 누적초과수익률을 종속변수로 하고 회생여부를 나타내는 더미변수, 전년도감사의견이 적정의견인지의 여부, 부채비율, 총자산(억원) 자연 로그값, 사전적 폭로정보 대용변수로서의 지난 1년간 주가반응을 의미하는 (-230, -11)윈도우 누적초과수익률을 독립변수로 하여 다중회귀분석을 실시하였으나 부도후 회생여부를 나타내는 더미변수의 회귀계수는 유의적이지 않았다. 따라서 초과수익률 차이분석결과 회생기업의 부도시의 주가반응이 비회생기업의 그것에 비하여 유의한 (+)의 차이가 없고, 또한 회귀분석 결과 부도시의 초과수익률과 부도후 회생여부는 유의한 관계가 없으므로 부도처리시의 주가반응에서 후에 회생하는 기업이 그렇지 않은 기업보다 덜 부정적일 것이다라는 연구가설은 기각된다.등에 대한 평가기준의 재정립이 강구되어야 할 것이다.한 변동성에서 큰 위험프리미엄이라는 연결고리를 거쳐 코리아 디스카운트라는 현상으로 귀착되는 현상에 주목하고 있는 본 연구의 결과가 실무에서 유용하게 사용됨은 물론이요 또한 본 연구의 방법론 자체가 매우 정교하고 포괄적이어서 금융시계열을 포함한 다른 여러 분야에 크게 응용될 수 있는 외부효과도 기대된다.R 효과는 전통적 의미의 일반적으로 낮은 PER종목이 초과수익률을 내는 것이 아니라, 기업규모가 크더라도 그 기업의 개별특성을 고려했을 때 이와 비교해 상대적으로 PER가 낮은 종목에 투자하면 초과수익을 낼 수 있음을 의미한다. 발견하였다.적 일정하게 하는 소비행동을 목표로 삼고 소비와 투자에 대한 의사결정을 내리고 있음이 실증분석을 통하여 밝혀졌다. 투자자들은 무위험 자산과 위험성 자산을 동시에 고려하여 포트폴리오를 구성하는 투자활동을 행동에 옮기고 있다.서, Loser포트폴리오를 매수보유하는 반전거래전략이 Winner포트폴리오를 매수보유하는 계속거래전략보다 적합한 전략임을 알 수 있었다. 다섯째, Loser포트폴리오와 Winner포트폴리오를 각각 투자대상종목으로써 매수보유한 반전거래전략과 계속거래 전략에 대한 유용성을 비교검증한 Loser포트폴리오와 Winner포트폴리오 각각의 1개월 평균초과수익률에 의하면, 반전거래전략의 Loser포트폴리오가 계속거래전략의 Winner포트폴리오보다 약 5배정도의 높은 1개월 평균초과수익률을 실현하였고, 반전거래전략의 유용성을 충분히 발휘하기 위하여 장단기의 투자기간을 설정할 경우에 6개월에서 36개월로 이동함에 따라 6개월부터 24개월까지는 초과수익률이 상승하지만, 이후로는 감소하므로, 반전거래전략을

• 한국전자거래학회:학술대회논문집
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• 한국전자거래학회 2000년도 종합학술대회발표논문집
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• pp.403-419
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• 2000

◆ 목표 : 철강산업의 전자거래 확산을 통한 산업경쟁력 확보 - 철강사 전자거래 대상업무 파악 및 도입효과 극대화 전략 수립 - 업무분석을 통한 전자거래 관점에서의 업무개선과제 도출 - 철강 관련사 Value Network 구성을 위한 기반인프라 조성 - 업무/데이터 전자문서 표준 도입 - 철강전자거래 e-Business 모델 정립(중략)

• 스마트미디어저널
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• 제9권3호
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• pp.52-58
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• 2020

최근 전 세계적 에너지 수요의 증가로 인하여 효율적 에너지 거래 기법에 대한 연구가 활발히 수행되고 있다. 이와 마찬가지로 신재생 에너지 자원을 이용한 마이크로그리드 커뮤니티의 수가 폭증함에 따라 에너지 프로슈머(prosumer)로 알려진 에너지 마켓 플레이어 간의 peer-to-peer 에너지 거래도 빠른 속도로 활성화되고 있다. 본 논문에서는 에너지 프로슈머들이 하이브(hive)로 정의된 소비자(consumer)들의 에너지 요구에 대해 에너지 거래자(worker) 역할을 수행하도록 하는 하이브 전략 기반의 새로운 에너지 거래 기법을 제안한다. 각 에너지 거래는 자신의 프로슈머 순위(prosumer rating)를 지니고 있으며 요구된 에너지 거래에 대해 최상의 프로슈머 순위를 지닌 거래자를 선택하도록 한다. 선택된 거래자는 마이크로그리드 커뮤니티 내의 에너지의 생산과 공급을 조절하여 가장 효율적인 에너지 거래가 이루어지도록 한다. 제안된 기법의 성능 평가를 위한 시뮬레이션을 수행한 결과 에너지 거래자를 이용하여 하이브들의 에너지 수요 문제를 효율적으로 처리할 수 있음을 보였다. 또한 에너지 거래자의 거래이득을 증진하고 프로슈머 순위 관리를 효과적으로 수행할 수 있음을 검증하였다.

• 무역학회지
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• 제41권4호
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• pp.269-291
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• 2016

본 연구는 전략물자 자율준수체제(전략물자 CP)를 이와 유사한 국내 제도인 AEO 제도 및 공정거래 자율준수제도와 비교 분석하여, 전략물자 자율준수무역거래자제도(전략물자 CP)의 안정적이고 효과적인 운영을 위한 개선방안을 제시하고자 하는데 그 목적이 있다. 전략물자 CP를 효율적으로 개선하여 기업의 자율관리 역량을 강화하기 위해서는 교육 이수 요건을 구체화하고, 기업의 전략물자 판정능력에 대한 평가를 강화하며, 전략물자 CP를 적극적으로 도입하는 기업에 대해 특혜를 제공하여야 한다. 또한, 전략물자 CP의 확산과 내실화를 위하여 현재의 지정제 운영방식에서 등록 후 지정방식으로 전환하는 것을 고려해 볼 수 있으며, 전략물자 CP 제도의 성공적인 운영을 위하여 기업이 자체적으로 미비점을 개선할 수 있도록 사후관리를 강화할 필요가 있다.

• 벤처창업연구
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• 제10권5호
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• pp.127-135
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• 2015

처음 창업을 하게 되면 성공과 실패의 순간을 맛보게 된다. 창업의 조건은 자신의 적성에 맞는 자금력 있는 입지선정과 강인한 창업가정신 등의 경영전략이 필요하다. 그런데 초보창업자는 부동산 거래에 있어서 이중매매와 같은 불의의 사고가 발생하는 경우가 있다. 우리나라 부동산거래 관행은 체계적인 도움을 받기 어려우며, 법률적으로 해결되었다고 하더라도 피해자의 피해는 그대로 남게 되는 어려운 문제가 발생하게 된다. 따라서 그동안 법률적으로 이중매매를 배임죄 등으로 가해자를 처벌하는 문제를 넘어서 이제는 피해를 입은 피해자에 대한 경영학적 접근을 통한 전략이 필요한 때이다. 부동산의 이중매매와 같은 거래사고에 대하여 초보창업자에게 부동산 거래사고 예방을 위한 경영전략은 어떠한지에 관하여 검토 해 보기로 한다.

• 재무관리연구
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• 제21권2호
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• pp.125-151
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• 2004

본 연구는 1998년 7월 1일부터 2003년 12월 31일까지 국내 주요 채권현물(spot market)시장(콜금리, 3년물 및 5년물 국채, 3년물 회사채)에 대한 미국 장단기 국채 현물시장(3개월물 T-bill, 5년물 T-note, 10년물 T-bond)의 가격발견(price discover)기능에 대한 분석을 실시하였다. 전체분석기간을 채권시가평가제도가 도입된 2(in년 7월 1일 전후로 나누어 변동성이전효과 여부를 시간변동 일변량(univariate) AR(1)-GARCH(1,1)-M모형을 이용하여 추정하였으며, 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 전체분석 기간동안 국내 콜금리, 3년물 및 5년물 국채, 3년만기 회사채에 대한 미국 3개월물 T-bill, 5년물 T-note 및 10년물 T-bond의 변동성이전효과(volatility spillover effect)가 1%수준에서 통계적으로 유의하게 존재하는 것으로 나타났다. 둘째, 채권시가평가제도 도입이전보다는 도입이후에 조건부 변동성이전효과가 더 강하고 지속적인 것으로 나타났으며, 특히 미국의 3개월물 T-bill 및 5년물 T-note보다는 대표적인 장기금리인 10년물 T-bond 금리는 국내 주요금리에 대한 조건부평균 및 변동성이전효과가 통계적으로 유의한 수준에서 모두 존재하는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과는 주식시장을 이용한 변동성이전효과와 마찬가지로 IMF 외환위기 이후 국내자본시장개방 및 정보통신발달에 따른 국제자본시장통합(int'1 capital market integration)에서 기인하는 것으로 보인다. 또한 이러한 채권시장의 변동성이전효과에 대한 이해는 국내채권 투자자들의 자본자산가격결정(valuation), 위험관리(risk management) 및 국제포트폴리오관리 (int'1 portfolio management) 측면에 다소 시사점이 있을 것으로 여겨진다.다중회귀분석에서 각각 일관되게 관찰할 수 있었다. 또한 이러한 결과는 IMF 이후에도 여전히 유지되는 것으로 나타났다.과와는 별개의 PER효과가 여전히 존재하며, 다만 이 PER 효과는 전통적 의미의 일반적으로 낮은 PER종목이 초과수익률을 내는 것이 아니라, 기업규모가 크더라도 그 기업의 개별특성을 고려했을 때 이와 비교해 상대적으로 PER가 낮은 종목에 투자하면 초과수익을 낼 수 있음을 의미한다. 발견하였다.적 일정하게 하는 소비행동을 목표로 삼고 소비와 투자에 대한 의사결정을 내리고 있음이 실증분석을 통하여 밝혀졌다. 투자자들은 무위험 자산과 위험성 자산을 동시에 고려하여 포트폴리오를 구성하는 투자활동을 행동에 옮기고 있다.서, Loser포트폴리오를 매수보유하는 반전거래전략이 Winner포트폴리오를 매수보유하는 계속거래전략보다 적합한 전략임을 알 수 있었다. 다섯째, Loser포트폴리오와 Winner포트폴리오를 각각 투자대상종목으로써 매수보유한 반전거래전략과 계속거래 전략에 대한 유용성을 비교검증한 Loser포트폴리오와 Winner포트폴리오 각각의 1개월 평균초과수익률에 의하면, 반전거래전략의 Loser포트폴리오가 계속거래전략의 Winner포트폴리오보다 약 5배정도의 높은 1개월 평균초과수익률을 실현하였고, 반전거래전략의 유용성을 충분히 발휘하기 위하여 장단기의 투자기간을 설정할 경우에 6개월에서 36개월로 이동함에 따라 6개월부터 24개월까지는 초과수익률이 상승하지만, 이후로는 감소하므로, 반전거래전략을 활용하는 경우 주식투자기간은 24개월이하의 중단기가 적합함을 발견하였다. 이상의 행태적 측면과 투자성과측면의 실증결과를 통하여 한국주식시장에 있어서 시장수익률을 평균적으로 초과할 수 있는 거래전략은 존재하므로 이러한 전략을 개발 및 활용할 수 있으며, 특히, 한국주식시장에 적합한 거래전략은 반전거래전략이고, 이 전략의 유용성은 투자자가 설정한 투자기간보다