• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.28 no.1
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• pp.173-183
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• 2017

We investigate the factors affecting the price of apartments using the spatial and temporal data of private real estate prices. The factors affecting the price of apartment were analyzed using geographical and temporal weighted regression (GTWR) model which incorporates the temporal and spatial variation. In contrast to the OLS, a general approach used in previous studies, and GWR method which is most widely used for analyzing spatial data, GTWR considers both temporal and spatial characteristics of the house price, and leads to better description of the house price determination. Year of construction and floor area are selected as the significant factors from the analysis, and the house price are affected by them temporally and geographically.

• Journal of Global Scholars of Marketing Science
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• v.5
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• pp.79-101
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• 2000

본 연구의 목적은 사이버 주식투자의 성과를 중심으로 이익 투자자와 손실 투자자로 구분하고 투자자의 행태 변수에 대하여 두 집단간에 어떠한 차이가 있는지를 규명하고자 하는 것이며 나아가 이러한 특성변수들이 투자성과와 어떠한 연관성을 가지는지를 분석하고자 하는 것이다 연구의 결과 두 집단간에 유의적인 차이를 보이면서 투자성과에 보다 큰 영향을 미치는 변수로는 가격하락시의 손절매(stop loss) 사용 빈도, 매수후 해당 종목의 평균 보유기간, 매수후 현금(잔금)보유비율의 정도, 하락시 재매수의 정도, 평균 보유 종목수, 일밀 평균 거래 횟수, 동일 종목에 대한 분할 매수 빈도, 가격 하락시 반응, 평균 확습시간, 손실 발생 원인, 언론에 대한 반응 등이었다.

• The Journal of the Convergence on Culture Technology
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• v.6 no.2
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• pp.191-197
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• 2020

As an effective means of price discrimination, some suppliers offer trade credit to the distributors for the purpose of increasing the demand of the product they produce. The availability of the delay in payments from the supplier enables discount of the distributor's selling price from a wider range of the price option in anticipation of increased customer's demand. In this regard, we consider the problem of determining the distributor's optimal price and lot size simultaneously when the supplier permits delay in payments for an order of a product whose demand rate is represented by a constant price elasticity function. It is assumed that the distributor pays the shipping cost for the order and hence, the distributor's ordering cost consists of a fixed ordering cost and the shipping cost that depend on the order quantity. For the analysis, it is also assumed that inventory is depleted not only by customer's demand but also by decay. We are able to develop a solution algorithm from the properties of the mathematical model. A numerical example is presented to illustrate the algorithm developed.

• The Journal of the Convergence on Culture Technology
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• v.8 no.3
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• pp.485-491
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• 2022

The traditional economic order quantity (EOQ) model is analyzed under the basic assumption that the purchase price is paid immediately upon receiving the product. However, product suppliers may allow a certain period of deferral of payment for product purchase costs in order to differentiate themselves from competitors. From the distributor's point of view, such a credit transaction can temporarily divert product purchase costs, resulting in a reduction in inventory investment costs, and ultimately, a factor that lowers the selling price for the purpose of increasing end-customer demand can be. In addition, in that credit transactions are provided for the purpose of increasing the demand of suppliers as a means of differentiation from competitors, it is more general to be allowed flexibly according to the transaction volume. In this regard, assuming that the end customer's demand is represented by a linear decreasing function of the distributor's selling price, this study analyzes a model for determining the distributor's pricing and ordering policies under order-size-dependent delay in payments. For the analysis, we also assume that the inventory is depleted not only by customer's demand but also by decaying.

• Proceedings of the KIEE Conference
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• 2008.07a
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• pp.544-545
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• 2008

본 논문에서는 전력 도매요금(현 전력거래제도에서의 시간대별 계통한계가격) 상승시, 고객의 부하절감을 유도함으로써 사회적 후생을 최대화 할 수 있는 상시부하관리 개념을 제안하였다. 2007년 계통을 대상으로 전력거래 모의프로그램인 P-POOL를 이용하여 경제적 측면에서의 효과를 분석하고 그 결과를 제시하였으며 본 결과는 향후 우리나라에서의 가격기반 부하관리 메카니즘 도입의 기초자료로 활용이 기대된다.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.8 no.1
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• pp.55-76
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• 2002

본 연구는 KOSPI 200 선물시장의 거래자료를 이용하여 시장의 미시구조에 의한 하루중 수익률, 변동성 및 거래량 형태를 검토하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 지수선물시장의 하루중 변동성과 거래량 형태는 일말효과보다 일초효과가 크게 나타나는 조잡한 W자형 형태이다. 이러한 형태는 Brock-Kleidon(1992)의 시장폐장이론에 의해 설명되지만, 동시호가제 등 국내시장의 운영제도에 의해서도 영향을 받고 있음을 보여준다. 둘째, 현물시장의 폐장시간대의 변동성 감소는 한 금융시장의 폐장에서 다른 관련 금융시장의 가격변동성 하락을 예측한 King-Wadhwani(1990)의 이론적 연구결과와 일치한다. 셋째, 수익률의 하루중 형태는 요일에 따라 상이하며 매우 노이즈한 행태를 보여주었다. 그리고 수익률의 요일효과 분석에서 일주일 중 가장 낮은 수익률이 화요일에 발생하는 화요일 효과를 발견하였다. 월요일 효과도 발견되었지만, 그 크기면에서 화요일 효과가 지배적이었다.

• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2017.04a
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• pp.436-438
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• 2017

자본주의의 꽃인 주식시장은 파생시장에 의해 영향을 받고 있으며, 파생시장은 지수옵션 상품에 의해 영향을 받고 있다. 최근 들어 시스템 트레이딩에 대한 관심이 점점 더해가고 있으며 투자자에게 컴퓨터 시스템과 매매 전략에 대한 이해를 요구하고 있다. 지수옵션 시장은 만기일을 기준으로 마치 파도와 같이 순간순간 살아 움직이고 있다. 옵션에 대한 효과적인 관점은 투자자에게 확률 높은 매력적인 전략을 제공하며 옵션의 움직임을 전체적으로 해석할 수 있게 한다, 그리고 궁극적으로 옵션가의 예측을 가능하게 한다. 행사가와 방향성에 의한 개별 옵션은 함수로 해석될 수 있다. 다양한 입력값에 의해 가격이라는 하나의 출력값이 결정되는 구조이다. 입력값에는 지수, 시간, 거래량 의 세가지 카테고리로 이루어진다. 이중 거래량은 예측이 가능한데, 개별 옵션이 아닌 앙상불의 경우 출력값으로 처리될 수 있다. 하지만 앙상불 옵션에서 개별 옵션가는 경직성을 가지게 되어 예상가의 차이에 의한 압력이 발생하게 된다. 이 압력은 이후의 지수변화에 핵심적인 에너지로 작용할 수 있다. 압력의 측정은 다양한 방법이 있을 수 있는데, 본 논문에서는 뉴로-퍼지 시스템을 이용한 예측값과의 차이를 측정하여 계산하였다. 일단 학습된 뉴로-퍼지 시스템은 가격을 예측하게 되며, 실제 가격과의 괴리는 압력으로 해석할 수 있다.

• Management & Information Systems Review
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• v.36 no.3
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• pp.37-49
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• 2017

This study investigates the dynamic relationship between KOSPI200 stock index and stock index futures and stock index option markets which is its derived from KOSPI200 stock index. We use 5-minutes rate of return data from 2012. 06 to 2014. 12. To empirical analysis, this study use autocorrelation and cross-correlation analysis as a preliminary analysis and then following Stoll and Whaley(1990) and Chan(1992), the multiple regression is estimated to examine the lead-lag patterns between the stock index and stock index futures and option markets by Newey and West's(1987) Empirical results of our study shows as follows. First, there exist a strong autocorrelation in the KOSPI200 stock index before 10minutes but a very weak autocorrelation in the stock index futures and option markets. Second, there is a strong evidence that stock index future and option markets lead KOSPI200 stock index in the cross-correlation analysis. Third, based on the multiple regression, the stock index futures and option markets lead the stock index prior to 10-15 minutes and weak evidence that the stock index leads the future and option markets. This results show that the market efficient of KOSPI200 stock index market is improved as compared to the early stage of stock index future and option market.

• Journal of the Korea Safety Management & Science
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• v.8 no.2
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• pp.155-167
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• 2006

본 논문은 제품공급자, 중간분배자 그리고 고객으로 구성된 2 단계 공급사슬에서 공급자가 수요 증대를 목적으로 중간분배자에게 일정기간 동안 제품대금에 대한 지불연기를 허용하는 상황을 고려하여 중간분배자의 신뢰성있는 판매가격 및 재고보충정책을 결정하는 문제를 다루었다. 문제 분석을 위하여 고려하는 제품은 시간에 따라 일정률로 퇴화한다는 가정과 함께 수송량에 따라 할인되는 수송비를 고려하여 모형을 수립하였고, 중간분배자의 수익 증대를 위한 경제적 판매가격 및 재고보충정책 결정을 위한 해법을 개발하였다.

• Proceedings of the Korea Association of Information Systems Conference
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• 2000.05a
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• pp.107-113
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• 2000

최근 인터넷 사용 증가는 물론 그에 따른 인터넷 사이트의 증가가 가히 폭발적이라고 할 수 있다. 전자상거래도 인터넷 사용증가에 힘입어 더욱 증가 추세에 있으며 관광산업 또한 예외는 아니다. 호텔에서도 웹사이트를 구축하여 온라인 예약과 각종 서비스에 필요한 정보를 제공하고 있으며 점차 온라인 예약이 증가추세이다. 하지만 인터넷 웹사이트의 급격한 증가는 풍부하고 다양한 정보를 제공한다는 긍정적인 면과 함께 정보과다(information overload)로 인해 정보 검색 등에 많은 시간과 비용이 요구되는 문제를 낳았다. 위와 같은 환경에서 사용자를 대신하여 원하는 정보를 찾아주는 역할을 수행하는 에이전트(agent)의 개념이 도입되었다. 현재 전자상거래 분야에서 활용 중인 에이전트는 구매자가 직접 판매자와 접촉하여 자신에게 필요한 여러 가지정보를 얻고 필요에 따라서는 협상 등을 진행한 후 최종 거래를 성사시키는 ‘사람과 사람간의 일 대 일 거래 과정’중 일부분만을 지원하고 있는 실정이다. 이와 같은 현존 에이전트의 문제점을 보완하기 위해서 구매자와 판매자를 대표하는 에이전트를 개발하고 이들 에이전트간의 직접적인 정보교환, 가격협상 및 이를 바탕으로 한 의사결정까지의 거래 모델을 수립하는 것이 필요하다고 인식된다. 따라서 본 연구는 인터넷상에서 구매자와 판매자간의 거래를 대행하는 인터넷 다중 에이전트(Internet Multi-Agents)의 개발을 위한 개념적 거래 모델을 연구하고, 이를 호텔 예약 분야에 응용하기 위한 각 에이전트의 필요 조건 및 기능을 제시하고자 한다.